دانلود کتاب Financial Modelling: Theory, Implementation and Practice with MATLAB Source – مدلسازی مالی: تئوری، اجرا و عمل با منبع متلب

توضیحات

Financial Modelling – Theory, Implementation and Practice is a unique combination of quantitative techniques, the application to financial problems and programming using Matlab. The book enables the reader to model, design and implement a wide range of financial models for derivatives pricing and asset allocation, providing practitioners with complete financial modelling workflow, from model choice, deriving prices and Greeks using (semi-) analytic and simulation techniques, and calibration even for exotic options.
The book is split into three parts. The first part considers financial markets in general and looks at the complex models needed to handle observed structures, reviewing models based on diffusions including stochastic-local volatility models and (pure) jump processes. It shows the possible risk neutral densities, implied volatility surfaces, option pricing and typical paths for a variety of models including SABR, Heston, Bates, Bates-Hull-White, Displaced-Heston, or stochastic volatility versions of Variance Gamma, respectively Normal Inverse Gaussian models and finally, multi-dimensional models. The stochastic-local-volatility Libor market model with time-dependent parameters is considered and as an application how to price and risk-manage CMS spread products is demonstrated.
The second part of the book deals with numerical methods which enables the reader to use the models of the first part for pricing and risk management, covering methods based on direct integration and Fourier transforms, and detailing the implementation of the COS, CONV, Carr-Madan method or Fourier-Space-Time Stepping. This is applied to pricing of European, Bermudan and exotic options as well as the calculation of the Greeks. The Monte Carlo simulation technique is outlined and bridge sampling is discussed in a Gaussian setting and for Lvy processes. Computation of Greeks is covered using likelihood ratio methods and adjoint techniques. A chapter on state-of-the-art optimization algorithms rounds up the toolkit for applying advanced mathematical models to financial problems and the last chapter in this section of the book also serves as an introduction to model risk.
The third part is devoted to the usage of Matlab, introducing the software package by describing the basic functions applied for financial engineering. The programming is approached from an object-oriented perspective with examples to propose a framework for calibration, hedging and the adjoint method for calculating Greeks in a Libor Market model.

————————————————————–

ترجمه ماشینی :

مدل سازی مالی – تئوری، پیاده سازی و عمل ترکیبی منحصر به فرد از تکنیک های کمی، کاربرد در مسائل مالی و برنامه نویسی با استفاده از Matlab است. این کتاب خواننده را قادر می‌سازد تا طیف گسترده‌ای از مدل‌های مالی را برای قیمت‌گذاری مشتقات و تخصیص دارایی‌ها مدل‌سازی، طراحی و پیاده‌سازی کند و گردش‌کار مدل‌سازی مالی کاملی را در اختیار پزشکان قرار دهد، از انتخاب مدل، استخراج قیمت‌ها و یونانی‌ها با استفاده از تکنیک‌های تحلیلی (نیمه) و شبیه‌سازی، و کالیبراسیون حتی برای گزینه های عجیب و غریب.
کتاب به سه قسمت تقسیم شده است. بخش اول بازارهای مالی را به طور کلی در نظر می‌گیرد و به مدل‌های پیچیده مورد نیاز برای مدیریت ساختارهای مشاهده‌شده نگاه می‌کند، مدل‌های مبتنی بر انتشار شامل مدل‌های نوسانات تصادفی-محلی و فرآیندهای پرش (خالص) را بررسی می‌کند. این چگالی احتمالی خنثی ریسک، سطوح نوسانات ضمنی، قیمت گذاری گزینه و مسیرهای معمولی برای انواع مدل‌ها از جمله SABR، Heston، Bates، Bates-Hull-White، Displaced-Heston، یا نسخه‌های نوسانات تصادفی واریانس گاما، به ترتیب Normal Inverse را نشان می‌دهد. مدل های گاوسی و در نهایت مدل های چند بعدی. مدل بازار لیبور تصادفی-محلی-نوسان با پارامترهای وابسته به زمان در نظر گرفته شده است و به عنوان یک کاربرد نحوه قیمت گذاری و مدیریت ریسک محصولات توزیع CMS نشان داده شده است.
بخش دوم کتاب به روش های عددی می پردازد که خواننده را قادر می سازد. برای استفاده از مدل‌های بخش اول برای قیمت‌گذاری و مدیریت ریسک، پوشش روش‌های مبتنی بر ادغام مستقیم و تبدیل فوریه، و جزئیات پیاده‌سازی روش‌های COS، CONV، Carr-Madan یا Fourier-Space-Time Stepping. این برای قیمت گذاری گزینه های اروپایی، برمودایی و عجیب و غریب و همچنین محاسبه یونانی ها اعمال می شود. تکنیک شبیه‌سازی مونت کارلو مشخص شده است و نمونه‌برداری پل در یک محیط گاوسی و برای فرآیندهای Lvy مورد بحث قرار می‌گیرد. محاسبه یونانیان با استفاده از روش‌های نسبت احتمال و تکنیک‌های الحاقی پوشش داده می‌شود. فصلی در مورد جدیدترین الگوریتم‌های بهینه‌سازی، مجموعه ابزار بکارگیری مدل‌های ریاضی پیشرفته برای مسائل مالی را کامل می‌کند و آخرین فصل در این بخش از کتاب نیز به عنوان مقدمه‌ای برای ریسک مدل عمل می‌کند.
بخش سوم: اختصاص داده شده به استفاده از Matlab، معرفی بسته نرم افزاری با توصیف توابع اساسی اعمال شده برای مهندسی مالی. برنامه نویسی از دیدگاه شی گرا با مثال هایی برای پیشنهاد چارچوبی برای کالیبراسیون، پوشش ریسک و روش الحاقی برای محاسبه یونانیان در مدل Libor Market مورد بررسی قرار می گیرد.

tag : دانلود کتاب مدلسازی مالی: تئوری، اجرا و عمل با منبع متلب , Download مدلسازی مالی: تئوری، اجرا و عمل با منبع متلب , دانلود مدلسازی مالی: تئوری، اجرا و عمل با منبع متلب , Download Financial Modelling: Theory, Implementation and Practice with MATLAB Source Book , مدلسازی مالی: تئوری، اجرا و عمل با منبع متلب دانلود , buy مدلسازی مالی: تئوری، اجرا و عمل با منبع متلب , خرید کتاب مدلسازی مالی: تئوری، اجرا و عمل با منبع متلب , دانلود کتاب Financial Modelling: Theory, Implementation and Practice with MATLAB Source , کتاب Financial Modelling: Theory, Implementation and Practice with MATLAB Source , دانلود Financial Modelling: Theory, Implementation and Practice with MATLAB Source , خرید Financial Modelling: Theory, Implementation and Practice with MATLAB Source , خرید کتاب Financial Modelling: Theory, Implementation and Practice with MATLAB Source ,