توضیحات
This book provides a perspective on a number of approaches to financial modelling and risk management. It examines both theoretical and practical issues. Theoretically, financial risks models are models of a real and a financial uncertainty, based on both common and private information and economic theories defining the rules that financial markets comply to. Financial models are thus challenged by their definitions and by a changing financial system fueled by globalization, technology growth, complexity, regulation and the many factors that contribute to rendering financial processes to be continuously questioned and re-assessed. The underlying mathematical foundations of financial risks models provide future guidelines for risk modeling. The books chapters provide selective insights and developments that can contribute to better understand the complexity of financial modelling and its ability to bridge financial theories and their practice.
Future Perspectives in Risk Models and Finance begins with an extensive outline by Alain Bensoussan et al. of GLM estimation techniques combined with proofs of fundamental results. Applications to static and dynamic models provide a unified approach to the estimation of nonlinear risk models.
A second section is concerned with the definition of risks and their management. In particular, Guegan and Hassani review a number of risk models definition emphasizing the importance of bi-modal distributions for financial regulation. An additional chapter provides a review of stress testing and their implications. Nassim Taleb and Sandis provide an anti-fragility approach based on skin in the game. To conclude, Raphael Douady discusses the noncyclical CAR (Capital Adequacy Rule) and their effects of aversion of systemic risks.
A third section emphasizes analytic financial modelling approaches and techniques. Tapiero and Vallois provide an overview of mathematical systems and their use in financial modeling. These systems span the fundamental Arrow-Debreu framework underlying financial models of complete markets and subsequently, mathematical systems departing from this framework but yet generalizing their approach to dynamic financial models. Explicitly, models based on fractional calculus, on persistence (short memory) and on entropy-based non-extensiveness. Applications of these models are used to define a modeling approach to incomplete financial models and their potential use as a measure of incompleteness. Subsequently Bianchi and Pianese provide an extensive overview of multi-fractional models and their important applications to Asset price modeling. Finally, Tapiero and Jinquyi consider the binomial pricing model by discussing the effects of memory on the pricing of asset prices.
————————————————————–
ترجمه ماشینی :
این کتاب چشم انداز بسیاری از رویکردهای مربوط به مدل سازی مالی و مدیریت ریسک را ارائه می دهد. این هم موضوعات نظری و هم عملی را بررسی می کند. از لحاظ تئوریکی ، مدل های ریسک مالی مدل هایی از عدم اطمینان واقعی و مالی است که بر اساس اطلاعات مشترک و خصوصی و تئوری های اقتصادی که قوانینی را که بازارهای مالی از آن رعایت می کنند ، تعریف می کنند. بنابراین ، مدل های مالی با تعاریف آنها و با تغییر سیستم مالی ناشی از جهانی سازی ، رشد فناوری ، پیچیدگی ، تنظیم و عوامل بسیاری که در ارائه فرآیندهای مالی به طور مداوم مورد سؤال و ارزیابی مجدد قرار می گیرند ، به چالش کشیده می شوند. مبانی ریاضی اساسی مدل های ریسک های مالی دستورالعمل های آینده را برای مدل سازی ریسک ارائه می دهد. فصل های کتاب بینش و تحولات انتخابی را ارائه می دهد که می تواند در درک بهتر پیچیدگی مدل سازی مالی و توانایی آن در ایجاد نظریه های مالی و عملکرد آنها کمک کند.
دیدگاه های آینده در مدل های ریسک و امور مالی > با یک طرح گسترده توسط آلن بنزوسن و همکاران آغاز می شود. تکنیک های تخمین GLM همراه با اثبات نتایج اساسی. برنامه های کاربردی برای مدل های استاتیک و پویا یک رویکرد یکپارچه برای برآورد مدلهای ریسک غیرخطی ارائه می دهند.
بخش دوم مربوط به تعریف خطرات و مدیریت آنها است. به طور خاص ، Guegan و Hassani تعدادی از تعریف مدل های ریسک را با تأکید بر اهمیت توزیع دو حالته برای تنظیم مالی بررسی می کنند. یک فصل اضافی مروری بر تست استرس و پیامدهای آنها را ارائه می دهد. Nassim Taleb و Sandis یک رویکرد ضد قیچی را بر اساس پوست در بازی ارائه می دهند. برای نتیجه گیری ، رافائل دوادی در مورد خودروی غیر چرخه ای (قانون کفایت سرمایه) و تأثیر آنها از خطرات سیستمیک بحث می کند. Tapiero و Vallois مروری بر سیستم های ریاضی و استفاده از آنها در مدل سازی مالی ارائه می دهند. این سیستم ها چارچوب اساسی فلش-دبیرو را شامل می شوند که مدلهای مالی بازارهای کامل و متعاقباً ، سیستم های ریاضی که از این چارچوب خارج می شوند ، اما در عین حال رویکرد خود را به مدلهای مالی پویا تعمیم می دهند. صریحاً ، مدل های مبتنی بر حساب کسری ، بر پایداری (حافظه کوتاه) و بر غیر مبتنی بر آنتروپی. از برنامه های این مدل ها برای تعریف یک رویکرد مدل سازی به مدلهای مالی ناقص و استفاد
tag : دانلود کتاب چشم اندازهای آینده در مدل های ریسک و امور مالی , Download چشم اندازهای آینده در مدل های ریسک و امور مالی , دانلود چشم اندازهای آینده در مدل های ریسک و امور مالی , Download Future Perspectives in Risk Models and Finance Book , چشم اندازهای آینده در مدل های ریسک و امور مالی دانلود , buy چشم اندازهای آینده در مدل های ریسک و امور مالی , خرید کتاب چشم اندازهای آینده در مدل های ریسک و امور مالی , دانلود کتاب Future Perspectives in Risk Models and Finance , کتاب Future Perspectives in Risk Models and Finance , دانلود Future Perspectives in Risk Models and Finance , خرید Future Perspectives in Risk Models and Finance , خرید کتاب Future Perspectives in Risk Models and Finance ,
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.