توضیحات
In the 2nd edition of Asset Pricing and Portfolio Choice Theory, Kerry E. Back offers a concise yet comprehensive introduction to and overview of asset pricing. Intended as a textbook for asset pricing theory courses at the Ph.D. or Masters in Quantitative Finance level with extensive exercises and a solutions manual available for professors, the book is also an essential reference for financial researchers and professionals, as it includes detailed proofs and calculations as section appendices.
The first two parts of the book explain portfolio choice and asset pricing theory in single-period, discrete-time, and continuous-time models. For valuation, the focus throughout is on stochastic discount factors and their properties. A section on derivative securities covers the usual derivatives (options, forwards and futures, and term structure models) and also applications of perpetual options to corporate debt, real options, and optimal irreversible investment. A chapter on ‘explaining puzzles’ and the last part of the book provide introductions to a number of additional current topics in asset pricing research, including rare disasters, long-run risks, external and internal habits, asymmetric and incomplete information, heterogeneous beliefs, and non-expected-utility preferences. Each chapter includes a ‘Notes and References’ section providing additional pathways to the literature. Each chapter also includes extensive exercises.
————————————————————–
ترجمه ماشینی :
در ویرایش دوم تئوری قیمت گذاری دارایی و انتخاب نمونه کارها، Kerry E. Back مقدمه مختصر و در عین حال جامعی از قیمت گذاری دارایی ارائه می دهد. در نظر گرفته شده به عنوان کتاب درسی برای دروس تئوری قیمت گذاری دارایی در مقطع دکتری. یا سطح کارشناسی ارشد در مالی کمی با تمرین های گسترده و راه حل های راه حل در دسترس برای اساتید، این کتاب همچنین یک مرجع ضروری برای محققان و متخصصان مالی است، زیرا شامل شواهد و محاسبات دقیق به عنوان ضمائم بخش است.
دو قسمت اول کتاب تئوری انتخاب پورتفولیو و قیمت گذاری دارایی را در مدل های تک دوره ای، زمان گسسته و زمان پیوسته توضیح می دهد. برای ارزش گذاری، تمرکز بر روی عوامل تخفیف تصادفی و ویژگی های آنها است. بخشی در مورد اوراق بهادار مشتقه مشتقات معمول (گزینهها، قراردادهای آتی و آتی، و مدلهای ساختار مدت) و همچنین کاربرد گزینههای دائمی برای بدهی شرکت، گزینههای واقعی و سرمایهگذاری غیرقابل برگشت بهینه را پوشش میدهد. فصلی درباره «تبیین پ
tag : دانلود کتاب قیمت گذاری دارایی و تئوری انتخاب پورتفولیو , Download قیمت گذاری دارایی و تئوری انتخاب پورتفولیو , دانلود قیمت گذاری دارایی و تئوری انتخاب پورتفولیو , Download Asset pricing and portfolio choice theory Book , قیمت گذاری دارایی و تئوری انتخاب پورتفولیو دانلود , buy قیمت گذاری دارایی و تئوری انتخاب پورتفولیو , خرید کتاب قیمت گذاری دارایی و تئوری انتخاب پورتفولیو , دانلود کتاب Asset pricing and portfolio choice theory , کتاب Asset pricing and portfolio choice theory , دانلود Asset pricing and portfolio choice theory , خرید Asset pricing and portfolio choice theory , خرید کتاب Asset pricing and portfolio choice theory ,
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.