توضیحات
This monograph focuses on those stochastic quickest detection tasks in disorder problems that arise in the dynamical analysis of statistical data. These include quickest detection of randomly appearing targets, of spontaneously arising effects, and of arbitrage (in financial mathematics). There is also currently great interest in quickest detection methods for randomly occurring intrusions in information systems and in the design of defense methods against cyber-attacks. The author shows that the majority of quickest detection problems can be reformulated as optimal stopping problems where the stopping time is the moment the occurrence of disorder is signaled. Thus, considerable attention is devoted to the general theory of optimal stopping rules, and to its concrete problem-solving methods.
The exposition covers both the discrete time case, which is in principle relatively simple and allows step-by-step considerations, and the continuous-time case,whichoften requires more technical machinery such as martingales, supermartingales, and stochastic integrals. There is a focus on the well-developed apparatus of Brownian motion, which enables the exact solution of many problems. The last chapter presents applications to financial markets.
Researchers and graduate students interested in probability, decision theory and statistical sequential analysis will find this book useful.
————————————————————–
ترجمه ماشینی :
این مونوگرافی بر روی آن دسته از وظایف تشخیص سریع در مشکلات اختلال که در تجزیه و تحلیل دینامیکی داده های آماری بوجود می آیند ، تمرکز دارد. این موارد شامل سریعترین تشخیص اهداف به طور تصادفی ظاهر ، اثرات ناشی از خود به خود و داوری (در ریاضیات مالی) است. همچنین در حال حاضر علاقه زیادی به روشهای سریع تشخیص برای نفوذ به طور تصادفی در سیستم های اطلاعاتی و در طراحی روش های دفاعی در برابر حملات سایبری وجود دارد. نویسنده نشان می دهد که اکثر مشکلات سریع تشخیص را می توان به عنوان مشکلات توقف بهینه اصلاح کرد که در آن زمان متوقف کردن لحظه وقوع وقوع اختلال است. بنابراین ، توجه قابل توجهی به تئوری کلی قوانین توقف بهینه و به روشهای حل مسئله مشخص آن اختصاص یافته است. اصل نسبتاً ساده و اجازه می دهد تا ملاحظات گام به گام ، و مورد زمان مداوم ، که اغلب به ماشین آلات فنی بیشتری مانند Martingales نیاز دارد Supermartingales ، و انتگرال های تصادفی. تمرکز روی دستگاه به خوبی توسعه یافته حرکت براون وجود دارد ، که راه حل دقیق بسیاری از مشکلات را امکان پذیر می کند. فصل آخر برنامه هایی را به بازارهای مالی ارائه می دهد.
tag : دانلود کتاب مشکلات اختلال تصادفی , Download مشکلات اختلال تصادفی , دانلود مشکلات اختلال تصادفی , Download Stochastic Disorder Problems Book , مشکلات اختلال تصادفی دانلود , buy مشکلات اختلال تصادفی , خرید کتاب مشکلات اختلال تصادفی , دانلود کتاب Stochastic Disorder Problems , کتاب Stochastic Disorder Problems , دانلود Stochastic Disorder Problems , خرید Stochastic Disorder Problems , خرید کتاب Stochastic Disorder Problems ,
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.