توضیحات
This work describes and illustrates many advances that have taken place in a number of areas in theoretical and applied econometrics over the past four decades.;Part I Introduction to Econometrics — 1 Relationship Between Two Variables — 2 Multiple Regression — 3 Hypothesis Testing in Regression Models — 4 Heteroskedasticity — 5 Autocorrelated Disturbances — 6 Introduction to Dynamic Economic Modelling — 7 Predictability of Asset Returns and the Efficient Market Hypothesis — Part II Statistical Theory — 8 Asymptotic Theory — 9 Maximum Likelihood Estimation — 10 Generalized Method of Moments — 11 Model Selection and Testing Non-Nested Hypotheses — Part III Stochastic Processes — 12 Introduction to Stochastic Processes — 13 Spectral Analysis — Part IV Multivariate Time Series Models — 14 Estimation of Stationary Time Series Processes — 15 Unit Root Processes — 16 Trend and Cycle Decomposition — 17 Introduction to Forecasting — 18 Measurement and Modelling of Volatility — Part V Multivariate Time Series Models — 19 Multivariate Analysis — 20 Multivariate Rational Expectations Models — Chapter 21 Vector Autoregressive Models — Chapter 22 Cointegration Analysis — Chapter 23 Varx Modelling — Chapter 24 Impulse Response Analysis — Chapter 25 Modelling the Conditional Correlation of Asset Returns — Part VI Panel Data Econometrics — Chapter 26 Panel Data Models with Strictly Exogenous Regressors — Chapter 27 Short T Dynamic Panel Data Models — Chapter 28 Large Heterogeneous Panel Data Models — Chapter 29 Cross-Sectional Dependence in Panels — Chapter 30 Spatial Panel Econometrics — Chapter 31 Unit Roots and Cointegration in Panels — Chapter 32 Aggregation of Large Panels — Chapter 33 Theory and Practice of GVAR Modelling.
————————————————————–
ترجمه ماشینی :
این کار پیشرفتهای بسیاری را که در تعدادی از زمینهها در اقتصاد سنجی نظری و کاربردی در چهار دهه گذشته رخ داده است، توصیف و نشان میدهد. در مدل های رگرسیونی — 4 ناهمگونی — 5 اختلال خودهمبسته — 6 مقدمه ای بر مدل سازی اقتصادی پویا — 7 قابلیت پیش بینی بازده دارایی و فرضیه بازار کارا — بخش دوم نظریه آماری — 8 نظریه مجانبی — 9 برآورد حداکثر احتمال – – 10 روش تعمیم یافته لحظه ها — 11 انتخاب مدل و آزمون فرضیه های غیر تودرتو — قسمت سوم فرآیندهای تصادفی — 12 مقدمه ای بر فرآیندهای تصادفی — 13 تحلیل طیفی — قسمت چهارم مدل های سری زمانی چند متغیره — 14 تخمین زمان ثابت فرآیندهای سری — 15 فرآیند ریشه واحد — 16 روند و تجزیه چرخه — 17 مقدمه ای بر پیش بینی — 18 اندازه گیری و مدل سازی نوسان — قسمت پنجم مدل های سری زمانی چند متغیره — 19 تحلیل چند متغیره — 20 مدل انتظارات منطقی چند متغیره — – فصل 21 مدل های خودرگرسیون برداری — فصل 22 تحلیل هم انباشتگی — فصل 23 مدل سازی وارکس — فصل 24 تجزیه و ت
tag : دانلود کتاب سری های زمانی و اقتصاد سنجی داده های تابلویی , Download سری های زمانی و اقتصاد سنجی داده های تابلویی , دانلود سری های زمانی و اقتصاد سنجی داده های تابلویی , Download Time series and panel data econometrics Book , سری های زمانی و اقتصاد سنجی داده های تابلویی دانلود , buy سری های زمانی و اقتصاد سنجی داده های تابلویی , خرید کتاب سری های زمانی و اقتصاد سنجی داده های تابلویی , دانلود کتاب Time series and panel data econometrics , کتاب Time series and panel data econometrics , دانلود Time series and panel data econometrics , خرید Time series and panel data econometrics , خرید کتاب Time series and panel data econometrics ,
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.