توضیحات
The current financial crisis has revealed serious flaws in models, measures and, potentially, theories, that failed to provide forward-looking expectations for upcoming losses originated from market risks. The Proceedings of the Perm Winter School 2011 propose insights on many key issues and advances in financial markets modeling and risk measurement aiming to bridge the gap. The key addressed topics include: hierarchical and ultrametric models of financial crashes, dynamic hedging, arbitrage free modeling the term structure of interest rates, agent based modeling of order flow, asset pricing in a fractional market, hedge funds performance and many more.
————————————————————–
ترجمه ماشینی :
بحران مالی کنونی نقصهای جدی را در مدلها، معیارها و احتمالاً تئوریها آشکار کرده است که نتوانستند انتظارات آیندهنگر را برای زیانهای آتی ناشی از ریسکهای بازار فراهم کنند. مجموعه مقالات مدرسه زمستانی پرم 2011 بینشهایی را در مورد بسیاری از مسائل کلیدی و پیشرفتها در مدلسازی بازارهای مالی و اندازهگیری ریسک با هدف پر کردن شکاف پیشنهاد میکند. موضوعات کلیدی مورد بررسی عبارتند از: مدلهای سلسله مراتبی و فرامتریک سقوطهای مالی، پوششدهی پویا، مدلسازی بدون آربیتراژ ساختار مدت نرخهای بهره، مدلسازی مبتنی بر عامل از جریان سفارش، قیمتگذاری دارایی در بازار کسری، عملکرد صندوقهای تامینی و بسیاری موارد دیگر. p>
tag : دانلود کتاب ریسک بازار و مدلسازی بازارهای مالی , Download ریسک بازار و مدلسازی بازارهای مالی , دانلود ریسک بازار و مدلسازی بازارهای مالی , Download Market Risk and Financial Markets Modeling Book , ریسک بازار و مدلسازی بازارهای مالی دانلود , buy ریسک بازار و مدلسازی بازارهای مالی , خرید کتاب ریسک بازار و مدلسازی بازارهای مالی , دانلود کتاب Market Risk and Financial Markets Modeling , کتاب Market Risk and Financial Markets Modeling , دانلود Market Risk and Financial Markets Modeling , خرید Market Risk and Financial Markets Modeling , خرید کتاب Market Risk and Financial Markets Modeling ,
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.