دانلود کتاب Financial Risk Forecasting : The Theory and Practice of Forecasting Market Risk, with Implementation in R and Matlab – پیش‌بینی ریسک مالی: تئوری و عمل پیش‌بینی ریسک بازار با پیاده‌سازی در R و Matlab

توضیحات

Financial Risk Forecasting is a complete introduction to practical quantitative risk management, with a focus on market risk. Derived from the authors teaching notes and years spent training practitioners in risk management techniques, it brings together the three key disciplines of finance, statistics and modeling (programming), to provide a thorough grounding in risk management techniques.Written by renowned risk expert Jon Danielsson, the book begins with an introduction to financial markets and market prices, volatility clusters, fat tails and nonlinear dependence. It then goes on to present volatility forecasting with both univatiate and multivatiate methods, discussing the various methods used by industry, with a special focus on the GARCH family of models. The evaluation of the quality of forecasts is discussed in detail. Next, the main concepts in risk and models to forecast risk are discussed, especially volatility, value-at-risk and expected shortfall. The focus is both on risk in basic assets such as stocks and foreign exchange, but also calculations of risk in bonds and options, with analytical methods such as delta-normal VaR and duration-normal VaR and Monte Carlo simulation. The book then moves on to the evaluation of risk models with methods like backtesting, followed by a discussion on stress testing. The book concludes by focussing on the forecasting of risk in very large and uncommon events with extreme value theory and considering the underlying assumptions behind almost every risk model in practical use that risk is exogenous and what happens when those assumptions are violated.Every method presented brings together theoretical discussion and derivation of key equations and a discussion of issues in practical implementation. Each method is implemented in both MATLAB and R, two of the most commonly used mathematical programming languages for risk forecasting with which the reader can implement the models illustrated in the book.The book includes four appendices. The first introduces basic concepts in statistics and financial time series referred to throughout the book. The second and third introduce R and MATLAB, providing a discussion of the basic implementation of the software packages. And the final looks at the concept of maximum likelihood, especially issues in implementation and testing.The book is accompanied by a website – www.financialriskforecasting.com which features downloadable code as used in the book.

————————————————————–

ترجمه ماشینی :

پیش بینی ریسک مالی مقدمه ای کامل برای مدیریت کمی ریسک با تمرکز بر ریسک بازار است. این کتاب برگرفته از یادداشت‌های نویسندگان تدریس و سال‌ها آموزش متخصصان در تکنیک‌های مدیریت ریسک، سه رشته کلیدی مالی، آمار و مدل‌سازی (برنامه‌نویسی) را گرد هم می‌آورد تا زمینه‌ای کامل در تکنیک‌های مدیریت ریسک فراهم کند. نوشته شده توسط کارشناس مشهور ریسک، جان دانیلسون. ، کتاب با مقدمه ای بر بازارهای مالی و قیمت های بازار، خوشه های نوسانات، دم چربی و وابستگی غیرخطی آغاز می شود. سپس پیش‌بینی نوسانات را با روش‌های تک‌ویتی و چندگانه ارائه می‌کند و روش‌های مختلف مورد استفاده صنعت را با تمرکز ویژه بر خانواده مدل‌های GARCH مورد بحث قرار می‌دهد. ارزیابی کیفیت پیش بینی ها به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است. در ادامه، مفاهیم اصلی در ریسک و مدل‌های پیش‌بینی ریسک، به‌ویژه نوسانات، ارزش در معرض خطر و کمبود مورد انتظار مورد بحث قرار می‌گیرند. تمرکز هم روی ریسک در دارایی‌های اساسی مانند سهام و ارز خارجی است، بلکه محاسبات ریسک در اوراق قرضه و گزینه‌ها، با روش‌های تحلیلی مانند VaR دلتا-نرمال و VaR-طول مدت-عادی و شبیه‌سازی مونت کارلو. این کتاب سپس به ارزیابی مدل‌های ریسک با روش‌هایی مانند آزمون پس‌آزمون می‌پردازد و سپس بحثی در مورد تست استرس ارائه می‌شود. این کتاب با تمرکز بر پیش‌بینی ریسک در رویدادهای بسیار بزرگ و غیرمعمول با تئوری ارزش افراطی و در نظر گرفتن مفروضات اساسی در پشت تقریبا

tag : دانلود کتاب پیش‌بینی ریسک مالی: تئوری و عمل پیش‌بینی ریسک بازار با پیاده‌سازی در R و Matlab , Download پیش‌بینی ریسک مالی: تئوری و عمل پیش‌بینی ریسک بازار با پیاده‌سازی در R و Matlab , دانلود پیش‌بینی ریسک مالی: تئوری و عمل پیش‌بینی ریسک بازار با پیاده‌سازی در R و Matlab , Download Financial Risk Forecasting : The Theory and Practice of Forecasting Market Risk, with Implementation in R and Matlab Book , پیش‌بینی ریسک مالی: تئوری و عمل پیش‌بینی ریسک بازار با پیاده‌سازی در R و Matlab دانلود , buy پیش‌بینی ریسک مالی: تئوری و عمل پیش‌بینی ریسک بازار با پیاده‌سازی در R و Matlab , خرید کتاب پیش‌بینی ریسک مالی: تئوری و عمل پیش‌بینی ریسک بازار با پیاده‌سازی در R و Matlab , دانلود کتاب Financial Risk Forecasting : The Theory and Practice of Forecasting Market Risk, with Implementation in R and Matlab , کتاب Financial Risk Forecasting : The Theory and Practice of Forecasting Market Risk, with Implementation in R and Matlab , دانلود Financial Risk Forecasting : The Theory and Practice of Forecasting Market Risk, with Implementation in R and Matlab , خرید Financial Risk Forecasting : The Theory and Practice of Forecasting Market Risk, with Implementation in R and Matlab , خرید کتاب Financial Risk Forecasting : The Theory and Practice of Forecasting Market Risk, with Implementation in R and Matlab ,