توضیحات
The long-awaited sequel to the ‘Concepts and Practice of Mathematical Finance’ has now arrived. Taking up where the first volume left off, a range of topics is covered in depth. Extensive sections include portfolio credit derivatives, quasi-Monte Carlo, the calibration and implementation of the LIBOR market model, the acceleration of binomial trees, the Fourier transform in option pricing and much more. Throughout Mark Joshi brings his unique blend of theory, lucidity, practicality and experience to bear on issues relevant to the working quantitative analyst.
‘More Mathematical Finance’ is Mark Joshi’s fourth book. His previous books including ‘C++ Design Patterns and Derivatives Pricing’ and ‘Quant Job Interview Questions and Answers’ have proven to be indispensable for individuals seeking to become quantitative analysts. His new book continues this trend with a clear exposition of a range of models and techniques in the field of derivatives pricing. Each chapter is accompanied by a set of exercises. These are of a variety of types including simple proofs, complicated derivations and computer projects.
Chapter 1. Optionality, convexity and volatility 1
Chapter 2. Where does the money go? 9
Chapter 3. The Bachelier model 23
Chapter 4. Deriving the Delta 29
Chapter 5. Volatility derivatives and model-free dynamic replication 33
Chapter 6. Credit derivatives 41
Chapter 7. The Monte Carlo pricing of portfolio credit derivatives 53
Chapter 8. Quasi-analytic methods for pricing portfolio credit derivatives 71
Chapter 9. Implied correlation for portfolio credit derivatives 81
Chapter 10. Alternate models for portfolio credit derivatives 93
Chapter 11. The non-commutativity of discretization 113
Chapter 12. What is a factor? 129
Chapter 13. Early exercise and Monte Carlo Simulation 151
Chapter 14. The Brownian bridge 175
Chapter 15. Quasi Monte Carlo Simulation 185
Chapter 16. Pricing continuous barrier options using a jump-diffusion model 207
Chapter 17. The Fourier-Laplace transform and option pricing 219
Chapter 18. The cos method 253
Chapter 19. What are market models? 265
Chapter 20. Discounting in market models 281
Chapter 21. Drifts again 293
Chapter 22. Adjoint and automatic Greeks 307
Chapter 23. Estimating correlation for the LIBOR market model 327
Chapter 24. Swap-rate market models 341
Chapter 25. Calibrating market models 363
Chapter 26. Cross-currency market models 389
Chapter 27. Mixture models 401
Chapter 28. The convergence of binomial trees 407
Chapter 29. Asymmetry in option pricing 433
Chapter 30. A perfect model? 443
Chapter 31. The fundamental theorem of asset pricing. 449
Appendix A. The discrete Fourier transform 457
Praise for the Concepts and Practice of Mathematical Finance:
‘overshadows many other books available on the same subject’ — ZentralBlatt Math
‘Mark Joshi succeeds admirably – an excellent starting point for a numerate person in the field of mathematical finance.’ — Risk Magazine
‘Very few books provide a balance between financial theory and practice. This book is one of the few books that strikes that balance.’ — SIAM Review
————————————————————–
ترجمه ماشینی :
عاقبت مورد انتظار “مفاهیم و تمرین مالی ریاضی” اکنون از راه رسیده است. از جایی که جلد اول متوقف شد، طیف وسیعی از موضوعات به طور عمیق پوشش داده شده است. بخشهای گسترده شامل مشتقات اعتباری پرتفوی، شبه مونت کارلو، کالیبراسیون و اجرای مدل بازار LIBOR، شتاب درختان دوجملهای، تبدیل فوریه در قیمتگذاری گزینه و بسیاری موارد دیگر است. در سرتاسر مارک جوشی ترکیب منحصربهفرد خود از تئوری، شفافیت، عملی بودن و تجربه را در مورد مسائل مربوط به تحلیلگر کمی ارائه میکند.
«مالی ریاضی بیشتر» چهارمین کتاب مارک جوشی است. کتابهای قبلی او از جمله «الگوهای طراحی C++ و قیمتگذاری مشتقات» و «پرسشها و پاسخهای مصاحبه شغلی کمی» برای افرادی که بهدنبال تبدیل شدن به تحلیلگران کمی هستند، ضروری هستند. کتاب جدید او این روند را با ارائه واضح طیف وسیعی از مدل ها و تکنیک ها در زمینه قیمت گذاری مشتقات ادامه می دهد. هر فصل با مجموعه ای از تمرینات همراه است. اینها انواع مختلفی از جمله اثبات ساده، مشتقات پیچیده و پروژه های کامپیوتری دارند.
فصل 1. اختیاری، تحدب و نوسان 1
فصل 2. پول کجا می رود؟ 9
فصل 3. مدل Bachelier 23
فصل 4. استخراج دلتا 29
فصل 5. مشتقات نوسانات و تکرار پویا بدون مدل 33
فصل 6. مشتقات اعتباری 41
فصل 7 قیمت گذاری مونت کارلو مشتقات اعتباری پرتفوی 53
فصل 8. روش های شبه تحلیلی برای قیمت گذاری مشتقات اعتباری پرتفوی 71
فصل 9. همبستگی ضمنی برای مشتقات اعتبار پرتفوی 81
فصل 10. مدل های اعتبار جایگزین برای نمونه کارها مشتقات 93
فصل 11. عدم تعویض گسسته سازی 113
فصل 12. عامل چیست؟ 129
فصل 13. تمرین اولیه و شبیه سازی مونت کارلو 151
فصل 14. پل براونی 175
فصل 15. شبیه سازی شبه مونت کارلو 185
فصل 16. قیمت گذاری گزینه های مانع پیوسته با استفاده از یک پرش-diffu مدل 207
فصل 17. تبدیل فوریه-لاپلاس و قیمت گذاری گزینه 219
فصل 18. روش cos 253
فصل 19. مدل های بازار چیست؟ 265
فصل 20. تخفیف در مدل های بازار 281
فصل 21. دریفت ها دوباره 293
فصل 22. یونانیان الحاقی و خودکار 307
فصل 23. تخمین همبستگی برای مدل بازار LIBOR 327
24. مدل های بازار با نرخ مبادله 341
فصل 25. کالیبراسیون مدل های بازار 363
فصل 26. مدل های بازار ارز متقابل 389
فصل 27. مدل های مخلوط 401
فصل 28. همگرایی دوجمله ای 407
فصل 29. عدم تقارن در قیمت گذاری گزینه 433
فصل 30. یک مدل کامل؟ 443
فصل 31. قضیه اساسی قیمت گذاری دارایی. 449
ضمیمه الف. تبدیل فوریه گسسته 457
تمجید از مفاهیم و تمرین مالی ریاضی:
“بسیاری از کتابهای دیگر موجود در همین موضوع را تحت الشعاع قرار می دهد” — ZentralBlatt Math
‘ مارک جوشی به طرز تحسین برانگیزی موفق شد – یک نقطه شروع عالی برای یک فرد شمرده در زمینه مالی ریاضی. — مجله ریسک
‘کتابهای بسیار کمی بین تئوری مالی و عمل تعادل ایجاد می کنند. این کتاب یکی از معدود کتاب هایی است که این تعادل را برقرار می کند. — بررسی SIAM
tag : دانلود کتاب مالی ریاضی بیشتر , Download مالی ریاضی بیشتر , دانلود مالی ریاضی بیشتر , Download More mathematical finance Book , مالی ریاضی بیشتر دانلود , buy مالی ریاضی بیشتر , خرید کتاب مالی ریاضی بیشتر , دانلود کتاب More mathematical finance , کتاب More mathematical finance , دانلود More mathematical finance , خرید More mathematical finance , خرید کتاب More mathematical finance ,
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.