توضیحات
Quantitative finance has become these last years a extraordinary field of research and interest as well from an academic point of view as for practical applications.
At the same time, pension issue is clearly a major economical and financial topic for the next decades in the context of the well-known longevity risk. Surprisingly few books are devoted to application of modern stochastic calculus to pension analysis.
The aim of this book is to fill this gap and to show how recent methods of stochastic finance can be useful for to the risk management of pension funds. Methods of optimal control will be especially developed and applied to fundamental problems such as the optimal asset allocation of the fund or the cost spreading of a pension scheme. In these various problems, financial as well as demographic risks will be addressed and modelled.
Content:
Chapter 1 Introduction: Pensions in Perspective (pages 114):
Chapter 2 Classical Actuarial Theory of Pension Funding (pages 1530):
Chapter 3 Deterministic and Stochastic Optimal Control (pages 3154):
Chapter 4 Defined Contribution and Defined Benefit Pension Plans (pages 5594):
Chapter 5 Fair and Market Values and Interest Rate Stochastic Models (pages 95147):
Chapter 6 Risk Modeling and Solvency for Pension Funds (pages 149180):
Chapter 7 Optimal Control of a Defined Benefit Pension Scheme (pages 181206):
Chapter 8 Optimal Control of a Defined Contribution Pension Scheme (pages 207230):
Chapter 9 Simulation Models (pages 231275):
Chapter 10 Discrete Time Semi?Markov Processes (SMP) and Reward SMP (pages 277306):
Chapter 11 Generalized Semi?Markov Non?homogeneous Models for Pension Funds and Manpower Management (pages 307385):
————————————————————–
ترجمه ماشینی :
مالی کمی در این سالهای اخیر به یک زمینه فوقالعاده برای تحقیق و علاقه و همچنین از دیدگاه دانشگاهی و کاربردهای عملی تبدیل شده است.
در عین حال، موضوع بازنشستگی به وضوح یک موضوع مهم اقتصادی و مالی برای دهههای آینده در زمینه خطر شناخته شده طول عمر است. بهطور شگفتانگیزی کتابهای کمی به کاربرد محاسبات تصادفی مدرن در تحلیل بازنشستگی اختصاص داده شده است.
هدف این کتاب پر کردن این شکاف و نشان دادن این است که چگونه روشهای جدید مالی تصادفی میتوانند برای مدیریت ریسک مفید باشند. صندوق های بازنشستگی. روشهای کنترل بهینه بهویژه برای مشکلات اساسی مانند تخصیص بهینه دارایی صندوق یا توزیع هزینههای یک طرح بازنشستگی توسعه یافته و اعمال میشود. در این مشکلات مختلف، ریسکهای مالی و جمعیتشناختی مورد بررسی و مدلسازی قرار خواهند گرفت.
محتوا:
فصل 1 مقدمه: حقوق بازنشستگی در چشمانداز (صفحههای 114):
فصل 2 نظریه اکچوئری کلاسیک تامین مالی بازنشستگی ( صفحات 1530):
فصل 3 کنترل بهینه قطعی و تصادفی (صفحه های 3154):
فصل 4 مشارکت تعریف شده و طرح های مستمری با مزایای تعریف شده (صفحه های 5594):
فصل 5 ارزش های منصفانه و بازار و مدل های تصادفی نرخ بهره (صفحات 95147):
فصل 6 مدل سازی ریسک و پرداخت بدهی برای صندوق های بازنشستگی (صفحه های 149180):
فصل 7 کنترل بهینه طرح بازنشستگی با مزایای تعریف شده (صفحه های 181206):
فصل 8 کنترل بهینه یک تعریف شده طرح بازنشستگی مشارکت (صفحههای 207230):
مدلهای شبیهسازی فصل 9 (صفحههای 231275):
فصل 10 زمان گسسته نیمه؟ فرآیندهای مارکوف (SMP) و SMP پاداش (صفحات 277306):
فصل 11 Semi تعمیمیافته؟ مدل های غیرهمگن مارکوف برای صندوق های بازنشستگی و مدیریت نیروی انسانی (صفحات 307385):
tag : دانلود کتاب روش های تصادفی برای صندوق های بازنشستگی , Download روش های تصادفی برای صندوق های بازنشستگی , دانلود روش های تصادفی برای صندوق های بازنشستگی , Download Stochastic Methods for Pension Funds Book , روش های تصادفی برای صندوق های بازنشستگی دانلود , buy روش های تصادفی برای صندوق های بازنشستگی , خرید کتاب روش های تصادفی برای صندوق های بازنشستگی , دانلود کتاب Stochastic Methods for Pension Funds , کتاب Stochastic Methods for Pension Funds , دانلود Stochastic Methods for Pension Funds , خرید Stochastic Methods for Pension Funds , خرید کتاب Stochastic Methods for Pension Funds ,
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.