توضیحات
This textbook on the basics of option pricing is accessible to readers with limited mathematical training. It is for both professional traders and undergraduates studying the basics of finance. Assuming no prior knowledge of probability, Sheldon M. Ross offers clear, simple explanations of arbitrage, the Black-Scholes option pricing formula, and other topics such as utility functions, optimal portfolio selections, and the capital assets pricing model. Among the many new features of this third edition are new chapters on Brownian motion and geometric Brownian motion, stochastic order relations, and stochastic dynamic programming, along with expanded sets of exercises and references for all the chapters.
————————————————————–
ترجمه ماشینی :
این کتاب درسی در مورد اصول قیمت گذاری گزینه برای خوانندگان با آموزش ریاضی محدود در دسترس است. هم برای تاجران حرفه ای و هم برای دانشجویانی که اصول مالی را مطالعه می کنند. با فرض عدم آگاهی قبلی از احتمال، شلدون ام. راس توضیحات واضح و ساده ای از آربیتراژ، فرمول قیمت گذاری گزینه Black-Scholes و موضوعات دیگری مانند توابع سودمندی، انتخاب بهینه سبد سهام، و مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای ارائه می دهد. در میان بسیاری از ویژگیهای جدید این ویرایش سوم، فصلهای جدید در مورد حرکت براونی و حرکت هندسی براونی، روابط ترتیب تصادفی، و برنامهریزی دینامیکی تصادفی، همراه با مجموعههای گستردهای از تمرینها و مراجع برای همه فصلها است.
tag : دانلود کتاب مقدمه ای مقدماتی بر مالی ریاضی , Download مقدمه ای مقدماتی بر مالی ریاضی , دانلود مقدمه ای مقدماتی بر مالی ریاضی , Download An Elementary Introduction to Mathematical Finance Book , مقدمه ای مقدماتی بر مالی ریاضی دانلود , buy مقدمه ای مقدماتی بر مالی ریاضی , خرید کتاب مقدمه ای مقدماتی بر مالی ریاضی , دانلود کتاب An Elementary Introduction to Mathematical Finance , کتاب An Elementary Introduction to Mathematical Finance , دانلود An Elementary Introduction to Mathematical Finance , خرید An Elementary Introduction to Mathematical Finance , خرید کتاب An Elementary Introduction to Mathematical Finance ,
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.