دانلود کتاب Stochastic Differential Equations, Backward SDEs, Partial Differential Equations – معادلات دیفرانسیل تصادفی، SDEهای عقب مانده، معادلات دیفرانسیل جزئی

توضیحات

This research monograph presents results to researchers in stochastic calculus, forward and backward stochastic differential equations, connections between diffusion processes and second order partial differential equations (PDEs), and financial mathematics. It pays special attention to the relations between SDEs/BSDEs and second order PDEs under minimal regularity assumptions, and also extends those results to equations with multivalued coefficients. The authors present in particular the theory of reflected SDEs in the above mentioned framework and include exercises at the end of each chapter.

Stochastic calculus and stochastic differential equations (SDEs) were first introduced by K. It in the 1940s, in order to construct the path of diffusion processes (which are continuous time Markov processes with continuous trajectories taking their values in a finite dimensional vector space or manifold), which had been studied from a more analytic point of view by Kolmogorov in the 1930s. Since then, this topic has become an important subject of Mathematics and Applied Mathematics, because of its mathematical richness and its importance for applications in many areas of Physics, Biology, Economics and Finance, where random processes play an increasingly important role. One important aspect is the connection between diffusion processes and linear partial differential equations of second order, which is in particular the basis for Monte Carlo numerical methods for linear PDEs. Since the pioneering work of Peng and Pardoux in the early 1990s, a new type of SDEs called backward stochastic differential equations (BSDEs) has emerged. The two main reasons why this new class of equations is important are the connection between BSDEs and semilinear PDEs, and the fact that BSDEs constitute a natural generalization of the famous Black and Scholes model from Mathematical Finance, and thus offer a natural mathematical framework for the formulation of many new models in Finance.

————————————————————–

ترجمه ماشینی :

این تک نگاری تحقیقاتی نتایجی را در زمینه محاسبات تصادفی، معادلات دیفرانسیل تصادفی رو به جلو و عقب، ارتباطات بین فرآیندهای انتشار و معادلات دیفرانسیل جزئی مرتبه دوم (PDE) و ریاضیات مالی به محققان ارائه می دهد. توجه ویژه ای به روابط بین SDEs/BSDEs و PDE های مرتبه دوم تحت فرضیات حداقل نظم دارد و همچنین آن نتایج را به معادلات با ضرایب چند ارزشی گسترش می دهد. نویسندگان به طور خاص تئوری SDE های منعکس شده را در چارچوب ذکر شده ارائه می کنند و تمرین هایی را در پایان هر فصل درج می کنند.

حساب تصادفی و معادلات دیفرانسیل تصادفی (SDEs) برای اولین بار توسط K. آن در دهه 1940، به منظور ساخت مسیر فرآیندهای انتشار (که فرآیندهای مارکوف زمان پیوسته با مسیرهای پیوسته هستند که مقادیر خود را در یک فضای برداری با ابعاد محدود یا منیفولد می گیرند)، که از دیدگاه تحلیلی تر توسط کولموگروف در دهه 1930 مورد مطالعه قرار گرفته بود. . از آن زمان، این مبحث به دلیل غنای ریاضی و اهمیت آن برای کاربردها در بسیاری از زمینه‌های فیزیک، زیست‌شناسی، اقتصاد و امور مالی، که در آن فرآیندهای تصادفی نقش مهمی را ایفا می‌کنند، به موضوع مهمی از ریاضیات و ریاضیات کاربردی تبدیل شده است. یکی از جنبه های مهم ارتباط بین فرآیندهای

tag : دانلود کتاب معادلات دیفرانسیل تصادفی، SDEهای عقب مانده، معادلات دیفرانسیل جزئی , Download معادلات دیفرانسیل تصادفی، SDEهای عقب مانده، معادلات دیفرانسیل جزئی , دانلود معادلات دیفرانسیل تصادفی، SDEهای عقب مانده، معادلات دیفرانسیل جزئی , Download Stochastic Differential Equations, Backward SDEs, Partial Differential Equations Book , معادلات دیفرانسیل تصادفی، SDEهای عقب مانده، معادلات دیفرانسیل جزئی دانلود , buy معادلات دیفرانسیل تصادفی، SDEهای عقب مانده، معادلات دیفرانسیل جزئی , خرید کتاب معادلات دیفرانسیل تصادفی، SDEهای عقب مانده، معادلات دیفرانسیل جزئی , دانلود کتاب Stochastic Differential Equations, Backward SDEs, Partial Differential Equations , کتاب Stochastic Differential Equations, Backward SDEs, Partial Differential Equations , دانلود Stochastic Differential Equations, Backward SDEs, Partial Differential Equations , خرید Stochastic Differential Equations, Backward SDEs, Partial Differential Equations , خرید کتاب Stochastic Differential Equations, Backward SDEs, Partial Differential Equations ,