توضیحات
The challenges of the current financial environment have revealed the need for a new generation of professionals who combine training in traditional finance disciplines with an understanding of sophisticated quantitative and analytical tools. Risk Management and Simulation shows how simulation modeling and analysis can help you solve risk management problems related to market, credit, operational, business, and strategic risk. Simulation models and methodologies offer an effective way to address many of these problems and are easy for finance professionals to understand and use. Drawing on the authors extensive teaching experience, this accessible book walks you through the concepts, models, and computational techniques.
How Simulation Models Can Help You Manage Risk More Effectively
Organized into four parts, the book begins with the concepts and framework for risk management. It then introduces the modeling and computational techniques for solving risk management problems, from model development, verification, and validation to designing simulation experiments and conducting appropriate output analysis. The third part of the book delves into specific issues of risk management in a range of risk types. These include market risk, equity risk, interest rate risk, commodity risk, currency risk, credit risk, liquidity risk, and strategic, business, and operational risks. The author also examines insurance as a mechanism for risk management and risk transfer. The final part of the book explores advanced concepts and techniques. The book contains extensive review questions and detailed quantitative or computational exercises in all chapters. Use of MATLAB mathematical software is encouraged and suggestions for MATLAB functions are provided throughout.
Learn Step by Step, from Basic Concepts to More Complex Models
Packed with applied examples and exercises, this book builds from elementary models for risk to more sophisticated, dynamic models for risks that evolve over time. A comprehensive introduction to simulation modeling and analysis for risk management, it gives you the tools to better assess and manage the impact of risk in your organizations. The book can also serve as a support reference for readers preparing for CFA exams, GARP FRM exams, PRMIA PRM exams, and actuarial exams.
————————————————————–
ترجمه ماشینی :
چالشهای محیط مالی فعلی نیاز به نسل جدیدی از متخصصان را آشکار کرده است که آموزش در رشتههای مالی سنتی را با درک ابزارهای کمی و تحلیلی پیچیده ترکیب میکنند. مدیریت ریسک و شبیهسازی نشان میدهد که چگونه مدلسازی و تحلیل شبیهسازی میتواند به شما در حل مشکلات مدیریت ریسک مرتبط با ریسک بازار، اعتبار، عملیاتی، تجاری و استراتژیک کمک کند. مدلها و متدولوژیهای شبیهسازی راهی مؤثر برای رسیدگی به بسیاری از این مشکلات ارائه میدهند و درک و استفاده از آن برای متخصصان مالی آسان است. این کتاب قابل دسترس با تکیه بر تجربه تدریس گسترده نویسندگان، شما را در مفاهیم، مدلها و تکنیکهای محاسباتی راهنمایی میکند.
چگونه مدلهای شبیهسازی میتوانند به شما در مدیریت مؤثرتر ریسک کمک کنند
این کتاب که در چهار بخش سازماندهی شده است، با مفاهیم و چارچوب مدیریت ریسک آغاز می شود. سپس تکنیکهای مدلسازی و محاسباتی را برای حل مشکلات مدیریت ریسک، از توسعه مدل، تأیید، و اعتبارسنجی تا طراحی آزمایشهای شبیهسازی و انجام تحلیل خروجی مناسب معرفی میکند. بخش سوم کتاب به موضوعات خاص مدیریت ریسک در طیف وسیعی از انواع ریسک می پردازد. اینها شامل ریسک بازار، ریسک سهام، ریسک نرخ بهره، ریسک کالا، ریسک ارز، ریسک اعتباری، ریسک نقدینگی و ریسک های استراتژیک، تجاری و عملیاتی است. نویسنده همچنین بیمه را به عنوان مکانیزمی برای مدیریت ریسک و انتقال ریسک بررسی می کند. بخش پایانی کتاب به بررسی مفاهیم و تکنیک های پیشرفته می پردازد. این کتاب شامل سوالات مروری گسترده و تمرینهای کمی یا محاسباتی مفصل در تمام فصلها است. استفاده از نرمافزار ریاضی MATLAB تشویق میشود و پیشنهاداتی برای توابع متلب ارائه میشود.
گام به گام، از مفاهیم پایه تا مدلهای پیچیدهتر بیاموزید. EM>
این کتاب پر از مثالها و تمرینهای کاربردی، از مدلهای ابتدایی برای ریسک تا مدلهای پیچیدهتر و پویا برای ریسکهایی که در طول زمان تکامل مییابند، ساخته شده است. مقدمه ای جامع برای مدل سازی و تجزیه و تحلیل شبیه سازی برای مدیریت ریسک، ابزارهایی را برای ارزیابی و مدیریت بهتر تاثیر ریسک در سازمان ها در اختیار شما قرار می دهد. این کتاب همچنین میتواند به عنوان یک مرجع پشتیبانی برای خوانندگانی که برای امتحانات CFA، آزمونهای GARP FRM، آزمونهای PRMIA PRM و آزمونهای اکچوئری آماده میشوند، باشد.
tag : دانلود کتاب مدیریت ریسک و شبیه سازی , Download مدیریت ریسک و شبیه سازی , دانلود مدیریت ریسک و شبیه سازی , Download Risk Management and Simulation Book , مدیریت ریسک و شبیه سازی دانلود , buy مدیریت ریسک و شبیه سازی , خرید کتاب مدیریت ریسک و شبیه سازی , دانلود کتاب Risk Management and Simulation , کتاب Risk Management and Simulation , دانلود Risk Management and Simulation , خرید Risk Management and Simulation , خرید کتاب Risk Management and Simulation ,
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.