توضیحات
Considering Poisson random measures as the driving sources for stochastic (partial) differential equations allows us to incorporate jumps and to model sudden, unexpected phenomena. By using such equations the present book introduces a new method for modeling the states of complex systems perturbed by random sources over time, such as interest rates in financial markets or temperature distributions in a specific region. It studies properties of the solutions of the stochastic equations, observing the long-term behavior and the sensitivity of the solutions to changes in the initial data. The authors consider an integration theory of measurable and adapted processes in appropriate Banach spaces as well as the non-Gaussian case, whereas most of the literature only focuses on predictable settings in Hilbert spaces. The book is intended for graduate students and researchers in stochastic (partial) differential equations, mathematical finance and non-linear filtering and assumes a knowledge of the required integration theory, existence and uniqueness results, and stability theory. The results will be of particular interest to natural scientists and the finance community. Readers should ideally be familiar with stochastic processes and probability theory in general, as well as functional analysis, and in particular the theory of operator semigroups.
————————————————————–
ترجمه ماشینی :
با توجه به اقدامات تصادفی پواسون به عنوان منبع محرک معادلات دیفرانسیل تصادفی (جزئی) به ما امکان می دهد تا پرش ها را درج کنیم و از پدیده های ناگهانی و غیر منتظره مدل کنیم. با استفاده از چنین معادلات ، کتاب حاضر روش جدیدی را برای مدل سازی حالت های سیستم های پیچیده ای که توسط منابع تصادفی به مرور زمان آشفته می شوند ، مانند نرخ بهره در بازارهای مالی یا توزیع دما در یک منطقه خاص معرفی می کند. این فناوری اطلاعات راه حل های معادلات تصادفی را مشاهده می کند ، رفتار طولانی مدت و حساسیت راه حل ها برای تغییر در داده های اولیه را مشاهده می کند. نویسندگان یک تئوری ادغام فرآیندهای قابل اندازه گیری و سازگار در فضاهای مناسب باناک و همچنین مورد غیر گاوسی را در نظر می گیرند ، در حالی که بیشتر ادبیات فقط بر تنظیمات قابل پیش بینی در فضاهای هیلبرت متمرکز است. این کتاب برای دانشجویان و محققان فارغ التحصیل در معادلات دیفرانسیل تصادفی (جزئی) ، مالی ریاضی و فیلتر غیر خطی در نظر گرفته شده است و دانش را از نظریه ادغام مورد نیاز ، وجود و نتایج منحصر به فرد و تئوری ثبات فرض می کند. این نتایج مورد توجه دانشمندان طبیعی و جامعه مالی خواهد بود. خوانندگان باید در حالت ایده آل با فرآیندهای تصادفی و نظریه احتمال به طور کلی و همچنین تجزیه و تحلیل عملکردی و به ویژه تئوری سمیگرهای اپراتور آشنا باشند.
tag : دانلود کتاب ادغام تصادفی در فضاهای Banach: نظریه و برنامه ها , Download ادغام تصادفی در فضاهای Banach: نظریه و برنامه ها , دانلود ادغام تصادفی در فضاهای Banach: نظریه و برنامه ها , Download Stochastic Integration in Banach Spaces: Theory and Applications Book , ادغام تصادفی در فضاهای Banach: نظریه و برنامه ها دانلود , buy ادغام تصادفی در فضاهای Banach: نظریه و برنامه ها , خرید کتاب ادغام تصادفی در فضاهای Banach: نظریه و برنامه ها , دانلود کتاب Stochastic Integration in Banach Spaces: Theory and Applications , کتاب Stochastic Integration in Banach Spaces: Theory and Applications , دانلود Stochastic Integration in Banach Spaces: Theory and Applications , خرید Stochastic Integration in Banach Spaces: Theory and Applications , خرید کتاب Stochastic Integration in Banach Spaces: Theory and Applications ,
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.