توضیحات
This book discusses the state-of-the-art and open problems in computational finance. It presents a collection of research outcomes and reviews of the work from the STRIKE project, an FP7 Marie Curie Initial Training Network (ITN) project in which academic partners trained early-stage researchers in close cooperation with a broader range of associated partners, including from the private sector.
The aim of the project was to arrive at a deeper understanding of complex (mostly nonlinear) financial models and to develop effective and robust numerical schemes for solving linear and nonlinear problems arising from the mathematical theory of pricing financial derivatives and related financial products. This was accomplished by means of financial modelling, mathematical analysis and numerical simulations, optimal control techniques and validation of models.
In recent years the computational complexity of mathematical models employed in financial mathematics has witnessed tremendous growth. Advanced numerical techniques are now essential to the majority of present-day applications in the financial industry.
Special attention is devoted to a uniform methodology for both testing the latest achievements and simultaneously educating young PhD students. Most of the mathematical codes are linked into a novel computational finance toolbox, which is provided in MATLAB and PYTHON with an open access license. The book offers a valuable guide for researchers in computational finance and related areas, e.g. energy markets, with an interest in industrial mathematics.
————————————————————–
ترجمه ماشینی :
این کتاب در مورد مسائل پیشرفته و باز در امور مالی محاسباتی بحث می کند. مجموعهای از نتایج تحقیقات و بررسیهای کار پروژه STRIKE، یک پروژه FP7 ماری کوری شبکه آموزش اولیه (ITN) را ارائه میکند که در آن شرکای دانشگاهی با همکاری نزدیک با طیف وسیعتری از شرکای مرتبط، محققان مراحل اولیه را آموزش دادند. بخش خصوصی.
هدف این پروژه دستیابی به درک عمیق تر از مدل های مالی پیچیده (عمدتا غیرخطی) و توسعه طرح های عددی موثر و قوی برای حل مسائل خطی و غیرخطی ناشی از نظریه ریاضی بود. قیمت گذاری مشتقات مالی و محصولات مالی مرتبط این امر با استفاده از مدلسازی مالی، آنالیز ریاضی و شبیهسازیهای عددی، تکنیکهای کنترل بهینه و اعتبارسنجی مدلها انجام شد.
در سالهای اخیر پیچیدگی محاسباتی مدلهای ریاضی بهکار رفته در ریاضیات مالی شاهد فوقالعادهای بوده است. رشد تکنیکهای عددی پیشرفته اکنون برای اکثر برنامههای کاربردی امروزی در صنعت مالی ضروری هستند.
توجه ویژهای به روششناسی یکنواخت برای آزمایش آخرین دستاوردها و آموزش همزمان دانشجویان دکترای جوان معطوف شده است. . اکثر کدهای ریاضی به یک جعبه ابزار مالی محاسباتی جدید مرتبط هستند که در MATLAB و PYTHON با مجوز دسترسی باز ارائه شده است. این کتاب راهنمای ارزشمندی را برای محققان در زمینههای مالی محاسباتی و حوزههای مرتبط، مانند بازارهای انرژی، با علاقهمند به ریاضیات صنعتی ارائه میکند.
tag : دانلود کتاب روش های نوین در امور مالی محاسباتی , Download روش های نوین در امور مالی محاسباتی , دانلود روش های نوین در امور مالی محاسباتی , Download Novel methods in computational finance Book , روش های نوین در امور مالی محاسباتی دانلود , buy روش های نوین در امور مالی محاسباتی , خرید کتاب روش های نوین در امور مالی محاسباتی , دانلود کتاب Novel methods in computational finance , کتاب Novel methods in computational finance , دانلود Novel methods in computational finance , خرید Novel methods in computational finance , خرید کتاب Novel methods in computational finance ,
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.