توضیحات
As todays financial products have become more complex, quantitative analysts, financial engineers, and others in the financial industry now require robust techniques for numerical analysis. Covering advanced quantitative techniques, Computational Methods in Finance explains how to solve complex functional equations through numerical methods.
The first part of the book describes pricing methods for numerous derivatives under a variety of models. The book reviews common processes for modeling assets in different markets. It then examines many computational approaches for pricing derivatives. These include transform techniques, such as the fast Fourier transform, the fractional fast Fourier transform, the Fourier-cosine method, and saddlepoint method; the finite difference method for solving PDEs in the diffusion framework and PIDEs in the pure jump framework; and Monte Carlo simulation.
The next part focuses on essential steps in real-world derivative pricing. The author discusses how to calibrate model parameters so that model prices are compatible with market prices. He also covers various filtering techniques and their implementations and gives examples of filtering and parameter estimation.
Developed from the authors courses at Columbia University and the Courant Institute of New York University, this self-contained text is designed for graduate students in financial engineering and mathematical finance as well as practitioners in the financial industry. It will help readers accurately price a vast array of derivatives.
————————————————————–
ترجمه ماشینی :
از آنجایی که محصولات مالی امروزی پیچیده تر شده اند، تحلیلگران کمی، مهندسان مالی و سایرین در صنعت مالی اکنون به تکنیک های قوی برای تجزیه و تحلیل عددی نیاز دارند. با پوشش تکنیکهای کمی پیشرفته، روشهای محاسباتی در امور مالی چگونگی حل معادلات تابعی پیچیده را از طریق روشهای عددی توضیح میدهد.
بخش اول کتاب روش های قیمت گذاری برای مشتقات متعدد را در مدل های مختلف شرح می دهد. این کتاب به بررسی فرآیندهای رایج برای مدلسازی داراییها در بازارهای مختلف میپردازد. سپس بسیاری از رویکردهای محاسباتی برای قیمت گذاری مشتقات را بررسی می کند. اینها شامل تکنیک های تبدیل، مانند تبدیل فوریه سریع، تبدیل فوریه سریع کسری، روش فوریه کسینوس، و روش نقطه زینی است. روش تفاضل محدود برای حل PDEها در چارچوب انتشار و PIDEها در چارچوب پرش خالص. و شبیه سازی مونت کارلو
بخش بعدی بر مراحل اساسی در قیمتگذاری مشتقات در دنیای واقعی تمرکز دارد. نویسنده در مورد چگونگی کالیبره کردن پارامترهای مدل به طوری که قیمت مدل با قیمت های بازار سازگار باشد بحث می کند. او همچنین تکنیک های مختلف فیلترینگ و اجرای آنها را پوشش می دهد و نمونه هایی از فیلتر کردن و تخمین پارامترها را ارائه می دهد. متن خود شامل برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی مهندسی مالی و مالی ریاضی و همچنین شاغلین در صنعت مالی طراحی شده است. این به خوانندگان کمک می کند تا مجموعه وسیعی از مشتقات را به دقت قیمت گذاری کنند.
tag : دانلود کتاب روشهای محاسباتی در امور مالی , Download روشهای محاسباتی در امور مالی , دانلود روشهای محاسباتی در امور مالی , Download Computational Methods in Finance Book , روشهای محاسباتی در امور مالی دانلود , buy روشهای محاسباتی در امور مالی , خرید کتاب روشهای محاسباتی در امور مالی , دانلود کتاب Computational Methods in Finance , کتاب Computational Methods in Finance , دانلود Computational Methods in Finance , خرید Computational Methods in Finance , خرید کتاب Computational Methods in Finance ,
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.