توضیحات
Risk budgeting models set risk diversification as objective in portfolio allocation and are mainly promoted from the asset management industry. Albina Unger examines the portfolios based on different risk measures in several aspects from the academic perspective (Utility, Performance, Risk, Different Market Phases, Robustness, and Factor Exposures) to investigate the use of these models for asset allocation. Beside the risk budgeting models, alternatives of risk-based investment styles are also presented and examined. The results show that equalizing the risk across the assets does not prevent losses, especially in crisis periods and the performance can mainly be explained by exposures to known asset pricing factors. Thus, the advantages of these approaches compared to known minimum risk portfolios are doubtful.
————————————————————–
ترجمه ماشینی :
مدلهای بودجهریزی ریسک، تنوع ریسک را به عنوان هدف در تخصیص پورتفولیو تعیین میکنند و عمدتاً از صنعت مدیریت دارایی ترویج میشوند. آلبینا آنگر پورتفولیوها را بر اساس معیارهای ریسک مختلف در جنبههای مختلف از منظر دانشگاهی (مطلوب، عملکرد، ریسک، فازهای مختلف بازار، استحکام، و مواجهه با عوامل) بررسی میکند تا استفاده از این مدلها را برای تخصیص دارایی بررسی کند. در کنار مدل های بودجه ریزی ریسک، جایگزین های سبک های سرمایه گذاری مبتنی بر ریسک نیز ارائه و بررسی می شود. نتایج نشان می دهد که یکسان سازی ریسک در دارایی ها به ویژه در دوره های بحرانی مانع از زیان نمی شود و عملکرد را می توان عمدتاً با قرار گرفتن در معرض عوامل قیمت گذاری دارایی شناخته شده توضیح داد. بنابراین، مزایای این رویکردها در مقایسه با سبدهای حداقل ریسک شناخته شده مشکوک است.
tag : دانلود کتاب استفاده از بودجه های ریسک در بهینه سازی پرتفولیو , Download استفاده از بودجه های ریسک در بهینه سازی پرتفولیو , دانلود استفاده از بودجه های ریسک در بهینه سازی پرتفولیو , Download The Use of Risk Budgets in Portfolio Optimization Book , استفاده از بودجه های ریسک در بهینه سازی پرتفولیو دانلود , buy استفاده از بودجه های ریسک در بهینه سازی پرتفولیو , خرید کتاب استفاده از بودجه های ریسک در بهینه سازی پرتفولیو , دانلود کتاب The Use of Risk Budgets in Portfolio Optimization , کتاب The Use of Risk Budgets in Portfolio Optimization , دانلود The Use of Risk Budgets in Portfolio Optimization , خرید The Use of Risk Budgets in Portfolio Optimization , خرید کتاب The Use of Risk Budgets in Portfolio Optimization ,
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.