توضیحات
The practice of institutional bond portfolio management has changed markedly since the late 1980s in response to new financial instruments, investment methodologies, and improved analytics. Investors are looking for a more disciplined, quantitative approach to asset management. Here, five top authorities from a leading Wall Street firm provide practical solutions and feasible methodologies based on investor inquiries. While taking a quantitative approach, they avoid complex mathematical derivations, making the book accessible to a wide audience, including portfolio managers, plan sponsors, research analysts, risk managers, academics, students, and anyone interested in bond portfolio management. The book covers a range of subjects of concern to fixed-income portfolio managersinvestment style, benchmark replication and customization, managing credit and mortgage portfolios, managing central bank reserves, risk optimization, and performance attribution. The first part contains empirical studies of security selection versus asset allocation, index replication with derivatives and bonds, optimal portfolio diversification, and long-horizon performance of assets. The second part covers portfolio management tools for risk budgeting, bottom-up risk modeling, performance attribution, innovative measures of risk sensitivities, and hedging risk exposures. A first-of-its-kind publication from a team of practitioners at the front lines of financial thinking, this book presents a winning combination of mathematical models, intuitive examples, and clear language.
————————————————————–
ترجمه ماشینی :
شیوه مدیریت پرتفوی اوراق قرضه نهادی از اواخر دهه 1980 در پاسخ به ابزارهای مالی جدید، روشهای سرمایهگذاری و تجزیه و تحلیل بهبودیافته به طور قابل توجهی تغییر کرده است. سرمایه گذاران به دنبال یک رویکرد کمی و منظم تر برای مدیریت دارایی هستند. در اینجا، پنج مقام ارشد از یک شرکت پیشرو وال استریت راهحلهای عملی و روشهای عملی را بر اساس پرسشهای سرمایهگذار ارائه میکنند. در حالی که رویکرد کمی دارند، آنها از مشتقات پیچیده ریاضی اجتناب می کنند و این کتاب را برای مخاطبان گسترده ای از جمله مدیران نمونه کارها، حامیان برنامه، تحلیلگران پژوهشی، مدیران ریسک، دانشگاهیان، دانشجویان و هرکسی که علاقه مند به مدیریت سبد اوراق قرضه است در دسترس قرار می دهد. این کتاب طیف وسیعی از موضوعات مربوط به سبک سرمایه گذاری مدیران سبد با درآمد ثابت، تکرار معیار و سفارشی سازی، مدیریت پرتفوی اعتبار و وام مسکن، مدیریت ذخایر بانک مرکزی، بهینه سازی ریسک، و انتساب عملکرد را پوشش می دهد. بخش اول شامل مطالعات تجربی انتخاب اوراق بهادار در مقابل تخصیص دارایی، تکرار شاخص با مشتقات و اوراق قرضه، تنوع بهینه پرتفوی، و عملکرد بلندمدت دارایی ها است. بخش دوم ابزارهای مدیریت پورتفولیو برای بودجه ریزی ریسک، مدل سازی ریسک از پایین به بالا، تخصیص عملکرد، معیارهای نوآورانه حساسیت های ریسک و پوشش ریسک پوششی را پوشش می دهد. این کتاب اولین انتشارات در نوع خود از تیمی از تمرینکنندگان در خط مقدم تفکر مالی است، این کتاب ترکیبی برنده از مدلهای ریاضی، مثال
tag : دانلود کتاب مدیریت کمی پرتفوی اوراق قرضه , Download مدیریت کمی پرتفوی اوراق قرضه , دانلود مدیریت کمی پرتفوی اوراق قرضه , Download Quantitative Management of Bond Portfolios Book , مدیریت کمی پرتفوی اوراق قرضه دانلود , buy مدیریت کمی پرتفوی اوراق قرضه , خرید کتاب مدیریت کمی پرتفوی اوراق قرضه , دانلود کتاب Quantitative Management of Bond Portfolios , کتاب Quantitative Management of Bond Portfolios , دانلود Quantitative Management of Bond Portfolios , خرید Quantitative Management of Bond Portfolios , خرید کتاب Quantitative Management of Bond Portfolios ,
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.