توضیحات
The modeling of dependence structures (or copulas) is undoubtedly one of the key challenges for modern financial engineering. First applied to credit-risk modeling, copulas are now widely used across a range of derivatives transactions, asset pricing techniques, and risk models, and are a core part of the financial engineer’s toolkit. However, by their very nature, copulas are complex and their applications are often misunderstood. Incorrectly applied, copulas can be hugely detrimental to a model or algorithm.
Financial Engineering with Copulas Explained is a reader-friendly, yet rigorous introduction to the state-of-the-art regarding the theory of copulas, their simulation and estimation, and their use in financial applications.
Starting with an introduction to the basic notions, such as required definitions and dependence measures, the book looks at statistical issues comprising parameter estimation and stochastic simulation. The book will show, from a financial engineering perspective, how copula theory can be applied in the context of portfolio credit-risk modeling, and how it can help to derive model-free bounds for relevant risk measures. The book will cover numerous different market applications of copulas, and enable readers to construct stable, high-dimensional models for asset pricing and risk modeling.
Written to appeal to quantitatively minded practitioners across the trading floors and in risk management, academics and students, Financial Engineering with Copulas Explained will be a valuable, accessible and practical guide to this complex topic.
————————————————————–
ترجمه ماشینی :
مدل سازی ساختارهای وابستگی (یا copulas) بدون شک یکی از چالش های کلیدی برای مهندسی مالی مدرن است. اولین بار برای مدلسازی ریسک اعتباری، کوپولاها در حال حاضر به طور گسترده در طیف وسیعی از معاملات مشتقات، تکنیکهای قیمتگذاری دارایی و مدلهای ریسک استفاده میشوند و بخش اصلی ابزار مهندسی مالی هستند. با این حال، به دلیل ماهیت خود، کوپولا پیچیده هستند و کاربردهای آنها اغلب اشتباه گرفته می شود. در صورت استفاده نادرست، کوپولاها می توانند به شدت برای یک مدل یا الگوریتم مضر باشند.
مهندسی مالی با Copulas Explained مقدمه ای خواننده پسند و در عین حال دقیق برای آخرین هنر در مورد تئوری کوپولاها، شبیه سازی و تخمین آنها و استفاده از آنها در کاربردهای مالی است.
شروع با این کتاب با مقدمه ای بر مفاهیم اساسی، مانند تعاریف مورد نیاز و معیارهای وابستگی، به مسائل آماری شامل تخمین پارامتر و شبیه سازی تصادفی می پردازد. این کتاب، از دیدگاه مهندسی مالی، نشان میدهد که چگونه تئوری کوپولا را میتوان در زمینه مدلسازی ریسک اعتباری پرتفوی به کار برد، و چگونه میتواند به استخراج مرزهای بدون مدل برای اقدامات ریسک مربوطه کمک کند. این کتاب کاربردهای مختلف بازار کوپولا را پوشش میدهد و خوانندگان را قادر میسازد تا مدلهای پایدار و با ابعاد بالا برای قیمتگذاری دارایی و مدلسازی ریسک بسازند.
نوشته شده به مهندسی مالی با Copulas Explained یک راهنمای ارزشمند، قابل دسترس و عملی برای این موضوع پیچیده خواهد بود.
tag : دانلود کتاب مهندسی مالی با کوپولا توضیح داده شده است , Download مهندسی مالی با کوپولا توضیح داده شده است , دانلود مهندسی مالی با کوپولا توضیح داده شده است , Download Financial Engineering with Copulas Explained Book , مهندسی مالی با کوپولا توضیح داده شده است دانلود , buy مهندسی مالی با کوپولا توضیح داده شده است , خرید کتاب مهندسی مالی با کوپولا توضیح داده شده است , دانلود کتاب Financial Engineering with Copulas Explained , کتاب Financial Engineering with Copulas Explained , دانلود Financial Engineering with Copulas Explained , خرید Financial Engineering with Copulas Explained , خرید کتاب Financial Engineering with Copulas Explained ,
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.