دانلود کتاب Stress Testing and Risk Integration in Banks. A Statistical Framework and Practical Software Guide (In Matlab and R) – تست استرس و ادغام ریسک در بانک ها. چارچوب آماری و راهنمای نرم افزار کاربردی (در Matlab و R)

Stress Testing and Risk Integration in Banks provides a comprehensive view of the risk management activity by means of the stress testing process. An introduction to multivariate time series modeling paves the way to scenario analysis in order to assess a bank resilience against adverse macroeconomic conditions. Assets and liabilities are jointly studied to highlight the key issues that a risk manager needs to face. Amulti-national bank prototype is used all over the book for diving into market, credit, and operational stress testing.

Interest rate, liquidity and other major risks are also studied together with the former to outline how to implement a fully integrated risk management toolkit. Examples, business cases, and exercises worked in Matlab and R facilitate readers to develop their own models and methodologies.

تست استرس و ادغام ریسک در بانک ها نمای جامعی از مدیریت ریسک ارائه می دهد. فعالیت با استفاده از فرآیند تست استرس. مقدمه‌ای بر مدل‌سازی سری‌های زمانی چند متغیره، راه را برای تحلیل سناریو به منظور ارزیابی انعطاف‌پذیری بانک در برابر شرایط نامطلوب اقتصاد کلان هموار می‌کند. دارایی ها و بدهی ها به طور مشترک مورد مطالعه قرار می گیرند تا مسائل کلیدی را که یک مدیر ریسک باید با آن مواجه شود برجسته کند. نمونه اولیه بانک چند ملیتی در سراسر کتاب برای بررسی بازار، اعتبار و تست استرس عملیاتی استفاده می شود.

نرخ بهره، نقدینگی و سایر ریسک‌های اصلی نیز همراه با اولی مورد مطالعه قرار می‌گیرند تا نحوه پیاده‌سازی یک مجموعه ابزار مدیریت ریسک کاملاً یکپارچه ارائه شود. مثال‌ها، موارد تجاری و تمرین‌های کار شده در Matlab و R به خوانندگان کمک می‌کند تا مدل‌ها و روش‌های خود را توسعه دهند.