توضیحات
This book is a collection of analyses of methods and practices used to manage OTC derivative counterparty risk and their performance during the 2007-8 financial crisis. It covers the areas of counterparty risk measurement, pricing (CVA), hedging, collateralization, stress testing, back testing and integration into economic capital frameworks. Various new ideas, directions and models are discussed by a group of seasoned experts. The content of the book is even more relevant in light of the recent proposals of the Basel Committee of Banking Supervision for the changes in the regulatory capital on counterparty risks. The book consists of 14 chapters broken down into four broad areas: Chapters 1 to 5 cover topics related to counterparty risk measurement and management. It focuses on two very current subjects: systemic counterparty risk and collateralization. Chapters 6 to 10 cover topics related to the pricing and hedging of counterparty risks and of collateral arrangements. CVAs have caused massive losses to banks during the recent crisis and have motivated some of the recent the Basel Committee’s proposals for reforms of the regulatory capital on counterparty risks. The implications of collateral to OTC derivative valuation, funding costs and availability of funding are important current issues that are covered. Chapters 11 and 12 cover stress testing of counterparty risks. The recent experience made clear that stress tests frameworks need to be expanded and enhanced and some new and promising ideas are described. Chapters 13 and 14 cover back-testing of counterparty exposure models and the incorporation of counterparty risks into economic and regulatory capital frameworks.
————————————————————–
ترجمه ماشینی :
این کتاب مجموعه ای از تجزیه و تحلیل روش ها و شیوه های مورد استفاده برای مدیریت ریسک طرف مقابل مشتقه فرابورس و عملکرد آنها در طول بحران مالی 8-2007 است. این حوزههای اندازهگیری ریسک طرف مقابل، قیمتگذاری (CVA)، پوشش ریسک، وثیقهگذاری، تست استرس، تست برگشتی و ادغام در چارچوبهای سرمایه اقتصادی را پوشش میدهد. ایده ها، جهت ها و مدل های جدید مختلف توسط گروهی از متخصصان باتجربه مورد بحث قرار می گیرد. محتوای کتاب با توجه به پیشنهادهای اخیر کمیته نظارت بانکی بازل برای تغییرات در سرمایه نظارتی در مورد ریسک های طرف مقابل، حتی بیشتر مرتبط است. این کتاب شامل 14 فصل است که به چهار حوزه کلی تقسیم شده است: فصل های 1 تا 5 موضوعات مربوط به اندازه گیری و مدیریت ریسک طرف مقابل را پوشش می دهد. این بر دو موضوع بسیار جاری تمرکز دارد: ریسک سیستماتیک طرف مقابل و وثیقه. فصل 6 تا 10 موضوعات مربوط به قیمت گذاری و پوشش ریسک های طرف مقابل و ترتیبات وثیقه را پوشش می دهد. CVAها در طول بحران اخیر زیان های هنگفتی را به بانک ها وارد کرده اند و انگیزه برخی از پیشنهادات اخیر کمیته بازل برای اصلاحات سرمایه نظارتی در مورد ریسک های طرف مقابل بوده است. پیامدهای وثیقه برای ارزش گذاری مشتقه فرابورس، هزینه های تامین مالی و در دسترس بودن منابع مالی، موضوعات مهم جاری هستند که تحت پوشش قرار می گیرند. فصل 11 و 12 تست استرس ریسک های طرف مقابل را پوشش می دهد. تجربه اخیر به وضوح نشان می دهد که چارچوب های تست استرس نیاز به گسترش و تقویت دارند و برخی از ایده های جدید و امیدوار کننده شرح داده می شوند. فصلهای 13 و 14 به بررسی مجدد مدلهای مواجهه طرف مقابل و ادغام ریسکهای طرف مقابل در چارچوبهای سرمایه اقتصادی و نظارتی میپردازند.
tag : دانلود کتاب ریسک اعتباری طرف مقابل , Download ریسک اعتباری طرف مقابل , دانلود ریسک اعتباری طرف مقابل , Download Counterparty Credit Risk Book , ریسک اعتباری طرف مقابل دانلود , buy ریسک اعتباری طرف مقابل , خرید کتاب ریسک اعتباری طرف مقابل , دانلود کتاب Counterparty Credit Risk , کتاب Counterparty Credit Risk , دانلود Counterparty Credit Risk , خرید Counterparty Credit Risk , خرید کتاب Counterparty Credit Risk ,
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.