توضیحات
Create and implement mathematical models in C++ using Quantitative Finance
About This Book
- Describes the key mathematical models used for price equity, currency, interest rates, and credit derivatives
- The complex models are explained step-by-step along with a flow chart of every implementation
- Illustrates each asset class with fully solved C++ examples, both basic and advanced, that support and complement the text
Who This Book Is For
If you are a quantitative analyst, risk manager, actuary, or a professional working in the field of quantitative finance and want a quick hands-on introduction to the pricing of financial derivatives, this book is ideal for you. You should be familiar with the basic programming concepts and C++ programming language. You should also be acquainted with calculus of undergraduate level.
What You Will Learn
- Solve complex pricing problems in financial derivatives using a structured approach with the Bento Box template
- Explore some key numerical methods including binomial trees, finite differences, and Monte Carlo simulation
- Develop your understanding of equity, forex, interest rate, and credit derivatives through concrete examples
- Implement simple and complex derivative instruments in C++
- Discover the most important mathematical models used in quantitative finance today to price derivative instruments
- Effectively Incorporate object oriented programming (OOP) principles into the code
In Detail
This book will introduce you to the key mathematical models used to price financial derivatives, as well as the implementation of main numerical models used to solve them. In particular, equity, currency, interest rates, and credit derivatives are discussed. In the first part of the book, the main mathematical models used in the world of financial derivatives are discussed. Next, the numerical methods used to solve the mathematical models are presented. Finally, both the mathematical models and the numerical methods are used to solve some concrete problems in equity, forex, interest rate, and credit derivatives.
The models used include the Black-Scholes and Garman-Kohlhagen models, the LIBOR market model, structural and intensity credit models. The numerical methods described are Monte Carlo simulation (for single and multiple assets), Binomial Trees, and Finite Difference Methods. You will find implementation of concrete problems including European Call, Equity Basket, Currency European Call, FX Barrier Option, Interest Rate Swap, Bankruptcy, and Credit Default Swap in C++.
————————————————————–
ترجمه ماشینی :
ایجاد و پیادهسازی مدلهای ریاضی در C++ با استفاده از منابع مالی کمی
درباره این کتاب
- مدلهای ریاضی کلیدی مورد استفاده برای ارزش ویژه قیمت، ارز، بهره را شرح میدهد. نرخ ها و مشتقات اعتباری
- مدل های پیچیده گام به گام همراه با نمودار جریان هر پیاده سازی توضیح داده شده است
- هر کلاس دارایی را با مثالهای کاملاً حل شده ++C، چه پایه و چه پیشرفته، که متن را پشتیبانی و تکمیل میکنند
این کتاب برای چه کسی است
اگر شما یک تحلیلگر کمی هستید، مدیر ریسک، اکچوئری، یا یک حرفهای که در زمینه مالی کمی کار میکند و میخواهد یک مقدمه عملی سریع در مورد قیمتگذاری مشتقات مالی داشته باشد، این کتاب برای شما ایدهآل است. شما باید با مفاهیم اولیه برنامه نویسی و زبان برنامه نویسی C++ آشنا باشید. شما همچنین باید با محاسبات سطح کارشناسی آشنا باشید.
آنچه خواهید آموخت
- مشکلات پیچیده قیمت گذاری در مشتقات مالی را با استفاده از یک رویکرد ساختاریافته با Bento حل کنید. قالب جعبه
- برخی روشهای عددی کلیدی از جمله درختهای دوجملهای، تفاوتهای محدود و شبیهسازی مونت کارلو را کاوش کنید
- درک خود را از سهام، فارکس، نرخ بهره توسعه دهید. و مشتقات اعتباری از طریق مثالهای عینی
- اجرای ابزارهای مشتق ساده و پیچیده در C++
- مهمترین مدلهای ریاضی مورد استفاده در مالی کمی را امروز برای قیمت کشف کنید. ابزارهای مشتق
- به طور موثر اصول برنامه نویسی شی گرا (OOP) را در کد ادغام کنید
در جزئیات
این کتاب شما را با مدلهای ریاضی کلیدی مورد استفاده برای قیمتگذاری مشتقات مالی و همچنین پیادهسازی مدلهای عددی اصلی برای حل آنها آشنا میکند. به طور خاص، حقوق صاحبان سهام، ارز، نرخ بهره، و مشتقات اعتباری مورد بحث قرار می گیرند. در قسمت اول کتاب، مدل های اصلی ریاضی مورد استفاده در دنیای مشتقات مالی مورد بحث قرار گرفته است. در ادامه، روش های عددی مورد استفاده برای حل مدل های ریاضی ارائه شده است. در نهایت، هم از مدلهای ریاضی و هم از روشهای عددی برای حل برخی مسائل عینی در حقوق صاحبان سهام، فارکس، نرخ بهره و مشتقات اعتباری استفاده میشود.
مدلهای مورد استفاده شامل Black-Scholes و Garman هستند. -مدل های کوههاگن، مدل بازار LIBOR، مدل های اعتباری ساختاری و شدتی. روشهای عددی توصیفشده عبارتند از شبیهسازی مونت کارلو (برای داراییهای منفرد و چندگانه)، درختان دوجملهای و روشهای تفاوت محدود. شما می توانید مشکلات مشخصی از جمله تماس اروپایی، سبد سهام، ارز اروپایی، گزینه مانع FX، مبادله نرخ بهره، ورشکستگی، و مبادله پیش فرض اعتباری را در ++C پیدا کنید.
tag : دانلود کتاب امور مالی کمی پیشرفته با C++ , Download امور مالی کمی پیشرفته با C++ , دانلود امور مالی کمی پیشرفته با C++ , Download Advanced Quantitative Finance with C++ Book , امور مالی کمی پیشرفته با C++ دانلود , buy امور مالی کمی پیشرفته با C++ , خرید کتاب امور مالی کمی پیشرفته با C++ , دانلود کتاب Advanced Quantitative Finance with C++ , کتاب Advanced Quantitative Finance with C++ , دانلود Advanced Quantitative Finance with C++ , خرید Advanced Quantitative Finance with C++ , خرید کتاب Advanced Quantitative Finance with C++ ,
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.