توضیحات
The main purpose of the book is to give a rigorous introduction to the most important and useful solution methods of various types of stochastic control problems for jump diffusions and their applications. Both the dynamic programming method and the stochastic maximum principle method are discussed, as well as the relation between them. Corresponding verification theorems involving the HamiltonJacobiBellman equation and/or (quasi-)variational inequalities are formulated. The text emphasises applications, mostly to finance. All the main results are illustrated by examples and exercises appear at the end of each chapter with complete solutions. This will help the reader understand the theory and see how to apply it. The book assumes some basic knowledge of stochastic analysis, measure theory and partial differential equations.
The 3rd edition is an expanded and updated version of the 2nd edition, containing recent developments within stochastic control and its applications. Specifically, there is a new chapter devoted to a comprehensive presentation of financial markets modelled by jump diffusions, and one on backward stochastic differential equations and convex risk measures. Moreover, the authors have expanded the optimal stopping and the stochastic control chapters to include optimal control of mean-field systems and stochastic differential games.
————————————————————–
ترجمه ماشینی :
هدف اصلی کتاب ارائه مقدمه ای دقیق بر مهمترین و مفیدترین روش های حل انواع مختلف مسائل کنترل تصادفی برای انتشار پرش و کاربردهای آنها است. هر دو روش برنامه نویسی پویا و روش اصل حداکثر تصادفی و همچنین رابطه بین آنها مورد بحث قرار می گیرد. قضایای راستیآزمایی مربوطه شامل معادله همیلتون جاکوبی بلمن و/یا نابرابریهای متغیر (شبه) فرمولبندی میشوند. متن بر کاربردها، بیشتر برای امور مالی تأکید دارد. تمام نتایج اصلی با مثال ها نشان داده شده و تمرین ها در پایان هر فصل با راه حل های کامل ظاهر می شوند. این به خواننده کمک می کند تا نظریه را بفهمد و ببیند که چگونه آن را اعمال کند. این کتاب برخی از دانش های اولیه از تجزیه و تحلیل تصادفی، نظریه اندازه گیری و معادلات دیفرانسیل جزئی را فرض می کند. نسخه 3 نسخه توسعه یافته و به روز شده ویرایش 2 است که شامل پیشرفت های اخیر در کنترل تصادفی و برنامه های کاربردی آن است. به طور خاص، فصل جدیدی وجود دارد که به ارائه جامع بازارهای مالی مدلسازی شده با انتشار پرش اختصاص یافته است، و فصل جدیدی به معادلات دیفرانسیل تصادفی عقب مانده و معیارهای ریسک محدب اختصاص دارد. علاوه بر این، نویسندگان فصول توقف بهینه و کنترل تصادفی را برای کنترل بهینه سیستمهای میدان میانگین و بازیهای دیفرانسیل تصادفی گسترش دادهاند.
tag : دانلود کتاب کنترل تصادفی کاربردی انتشار پرش , Download کنترل تصادفی کاربردی انتشار پرش , دانلود کنترل تصادفی کاربردی انتشار پرش , Download Applied Stochastic Control of Jump Diffusions Book , کنترل تصادفی کاربردی انتشار پرش دانلود , buy کنترل تصادفی کاربردی انتشار پرش , خرید کتاب کنترل تصادفی کاربردی انتشار پرش , دانلود کتاب Applied Stochastic Control of Jump Diffusions , کتاب Applied Stochastic Control of Jump Diffusions , دانلود Applied Stochastic Control of Jump Diffusions , خرید Applied Stochastic Control of Jump Diffusions , خرید کتاب Applied Stochastic Control of Jump Diffusions ,
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.