توضیحات
This book explores recent topics in quantitative finance with an emphasis on applications and calibration to time-series. This last aspect is often neglected in the existing mathematical finance literature while it is crucial for risk management. The first part of this book focuses on switching regime processes that allow to model economic cycles in financial markets. After a presentation of their mathematical features and applications to stocks and interest rates, the estimation with the Hamilton filter and Markov Chain Monte-Carlo algorithm (MCMC) is detailed. A second part focuses on self-excited processes for modeling the clustering of shocks in financial markets. These processes recently receive a lot of attention from researchers and we focus here on its econometric estimation and its simulation. A chapter is dedicated to estimation of stochastic volatility models. Two chapters are dedicated to the fractional Brownian motion and Gaussian fields. After a summary of their features, we present applications for stock and interest rate modeling. Two chapters focuses on sub-diffusions that allows to replicate illiquidity in financial markets. This book targets undergraduate students who have followed a first course of stochastic finance and practitioners as quantitative analyst or actuaries working in risk management.
————————————————————–
ترجمه ماشینی :
این کتاب به بررسی موضوعات اخیر در امور مالی کمی با تاکید بر کاربردها و کالیبراسیون به سری های زمانی می پردازد. این جنبه آخر اغلب در ادبیات مالی ریاضی موجود نادیده گرفته می شود در حالی که برای مدیریت ریسک بسیار مهم است. بخش اول این کتاب بر روی تغییر فرآیندهای رژیم تمرکز دارد که امکان مدل سازی چرخه های اقتصادی در بازارهای مالی را فراهم می کند. پس از ارائه ویژگیهای ریاضی و کاربردهای آنها برای سهام و نرخهای بهره، تخمین با فیلتر همیلتون و الگوریتم زنجیره مارکوف مونت کارلو (MCMC) به تفصیل ارائه میشود. بخش دوم بر فرآیندهای خود برانگیخته برای مدلسازی خوشهبندی شوکها در بازارهای مالی تمرکز دارد. این فرآیندها اخیراً مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است و ما در اینجا بر برآورد اقتصاد سنجی و شبیه سازی آن تمرکز می کنیم. فصلی به تخمین مدلهای نوسانات تصادفی اختصاص دارد. دو فصل به حرکت براونی کسری و میدان های گاوسی اختصاص دارد. پس از خلاصه ای از ویژگی های آنها، ما برنامه هایی را برای مدل سازی سهام و نرخ بهره ارائه می دهیم. دو فصل بر روی انتشارات فرعی تمرکز دارد که امکان تکرار عدم نقدینگی در بازارهای مالی را فراهم می کند. این کتاب دانشجویان کارشناسی را که اولین دوره مالی تصادفی را دنبال کردهاند، به عنوان تحلیلگر کمی یا اکچوئرهایی که در مدیریت ریسک کار می
tag : دانلود کتاب فرآیندهای زمانی پیوسته برای امور مالی: تغییر، هیجان انگیز، کسری و سایر پویایی های اخیر , Download فرآیندهای زمانی پیوسته برای امور مالی: تغییر، هیجان انگیز، کسری و سایر پویایی های اخیر , دانلود فرآیندهای زمانی پیوسته برای امور مالی: تغییر، هیجان انگیز، کسری و سایر پویایی های اخیر , Download Continuous Time Processes for Finance: Switching, Self-exciting, Fractional and other Recent Dynamics Book , فرآیندهای زمانی پیوسته برای امور مالی: تغییر، هیجان انگیز، کسری و سایر پویایی های اخیر دانلود , buy فرآیندهای زمانی پیوسته برای امور مالی: تغییر، هیجان انگیز، کسری و سایر پویایی های اخیر , خرید کتاب فرآیندهای زمانی پیوسته برای امور مالی: تغییر، هیجان انگیز، کسری و سایر پویایی های اخیر , دانلود کتاب Continuous Time Processes for Finance: Switching, Self-exciting, Fractional and other Recent Dynamics , کتاب Continuous Time Processes for Finance: Switching, Self-exciting, Fractional and other Recent Dynamics , دانلود Continuous Time Processes for Finance: Switching, Self-exciting, Fractional and other Recent Dynamics , خرید Continuous Time Processes for Finance: Switching, Self-exciting, Fractional and other Recent Dynamics , خرید کتاب Continuous Time Processes for Finance: Switching, Self-exciting, Fractional and other Recent Dynamics ,
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.