توضیحات
This book provides practitioners and students with a hands-on introduction to
modern credit risk modeling. The authors begin each chapter with an accessible
presentation of a given methodology, before providing a step-by-step guide to
implementation methods in Excel and Visual Basic for Applications (VBA).
The book covers default probability estimation (scoring, structural models,
and transition matrices), correlation and portfolio analysis, validation, as well
as credit default swaps and structured finance. Several appendices and videos
increase ease of access.
The second edition includes new coverage of the important issue of how
parameter uncertainty can be dealt with in the estimation of portfolio risk, as
well as comprehensive new sections on the pricing of CDSs and CDOs, and
a chapter on predicting borrower-specific loss given default with regression
models. In all, the authors present a host of applications – many of which
go beyond standard Excel or VBA usages, for example, how to estimate logit
models with maximum likelihood, or how to quickly conduct large-scale Monte
Carlo simulations.
Clearly written with a multitude of practical examples, the new edition of
Credit Risk Modeling using Excel and VBA will prove an indispensible resource
for anyone working in, studying or researching this important field.
DVD content has moved online. Get access to this content by going to booksupport.wiley.com and typing in the ISBN-13
————————————————————–
ترجمه ماشینی :
این کتاب به پزشکان و دانشآموزان مقدمهای عملی برای مدلسازی ریسک اعتباری مدرن ارائه میدهد. نویسندگان قبل از ارائه راهنمای گام به گام روشهای پیادهسازی در اکسل و ویژوال بیسیک برای برنامههای کاربردی (VBA) هر فصل را با ارائه
در دسترس یک متدولوژی معین آغاز میکنند.
این کتاب برآورد احتمال پیشفرض (امتیاز، مدلهای ساختاری،
و ماتریسهای انتقال)، همبستگی و تجزیه و تحلیل پورتفولیو، اعتبارسنجی، و همچنین بهعنوان مبادله پیشفرض اعتباری و تامین مالی ساختاریافته را پوشش میدهد. چندین ضمیمه و ویدیو
سهولت دسترسی را افزایش می دهند.
ویرایش دوم شامل پوشش جدیدی از موضوع مهم چگونگی برخورد
عدم قطعیت پارامتر در تخمین ریسک پرتفوی است، به عنوان
همچنین بخش های جدید جامعی در مورد قیمت گذاری CDS ها و CDO ها، و
فصلی در مورد پیش بینی زیان خاص وام گیرنده با توجه به پیش فرض با مدل های رگرسیونی
. در مجموع، نویسندگان مجموعهای از برنامهها را ارائه میکنند – بسیاری از آنها
فراتر از استفادههای استاندارد Excel یا VBA هستند، برای مثال، نحوه تخمین مدلهای logit
با حداکثر احتمال، یا نحوه اجرای سریع در مقیاس بزرگ. شبیهسازیهای Monte
Carlo.
ویرایش جدید
مدلسازی ریسک اعتباری با استفاده از Excel و VBA که به وضوح با مثالهای عملی متعدد نوشته شده است، منبعی ضروری است
برای هر کسی که در آن کار میکند، مطالعه یا تحقیق در این زمینه مهم است.
محتوای دی وی دی آنلاین شده است. با رفتن به booksupport.wiley.com و تایپ ISBN-13 به این محتوا دسترسی پیدا کنید.
tag : دانلود کتاب مدلسازی ریسک اعتباری با استفاده از Excel و VBA , Download مدلسازی ریسک اعتباری با استفاده از Excel و VBA , دانلود مدلسازی ریسک اعتباری با استفاده از Excel و VBA , Download Credit Risk Modeling using Excel and VBA Book , مدلسازی ریسک اعتباری با استفاده از Excel و VBA دانلود , buy مدلسازی ریسک اعتباری با استفاده از Excel و VBA , خرید کتاب مدلسازی ریسک اعتباری با استفاده از Excel و VBA , دانلود کتاب Credit Risk Modeling using Excel and VBA , کتاب Credit Risk Modeling using Excel and VBA , دانلود Credit Risk Modeling using Excel and VBA , خرید Credit Risk Modeling using Excel and VBA , خرید کتاب Credit Risk Modeling using Excel and VBA ,
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.