دانلود کتاب Derivative Pricing in Discrete Time – قیمت گذاری مشتق در زمان گسسته

توضیحات

Derivative Pricing and Hedging — A Simple Market Model — Single-Period Models — Multi-Period Models: No-Arbitrage Pricing — Multi-Period Models: Risk-Neutral Pricing — The Cox-Ross-Rubinstein model — American Options — Advanced Topics.;Derivatives are financial entities whose value is derived from the value of other more concrete assets such as stocks and commodities. They are an important ingredient of modern financial markets. This book provides an introduction to the mathematical modelling of real world financial markets and the rational pricing of derivatives, which is part of the theory that not only underpins modern financial practice but is a thriving area of mathematical research. The central theme is the question of how to find a fair price for a derivative, which is defined to be a price at which it is not possible for any trader to make a risk free profit by trading in the derivative. To keep the mathematics as simple as possible, while explaining the basic principles, only discrete time models with a finite number of possible future scenarios are considered. The authors first examine the simplest possible financial model, which has only one time step, where many of the fundamental ideas occur, and are easily understood. Proceeding slowly, the theory progresses to more realistic models with several stocks and multiple time steps, and includes a comprehensive treatment of incomplete models. The emphasis throughout is on clarity combined with full rigour. The later chapters deal with more advanced topics, including how the discrete time theory is related to the famous continuous time BlackScholes theory, and a uniquely thorough treatment of American options. The book assumes no prior knowledge of financial markets, and the mathematical prerequisites are limited to elementary linear algebra and probability. This makes it accessible to undergraduates in mathematics as well as students of other disciplines with a mathematical component. It includes numerous worked examples and exercises, making it suitable for self-study.

————————————————————–

ترجمه ماشینی :

قیمت گذاری مشتق و پوشش ریسک — یک مدل بازار ساده — مدل های تک دوره ای — مدل های چند دوره ای: قیمت گذاری بدون آربیتراژ — مدل های چند دوره ای: قیمت گذاری خنثی ریسک — مدل کاکس-راس- روبینشتاین — آمریکایی گزینه‌ها — موضوعات پیشرفته. مشتقات موجودیت‌های مالی هستند که ارزش آنها از ارزش سایر دارایی‌های مشخص‌تر مانند سهام و کالاها به دست می‌آید. آنها یکی از اجزای مهم بازارهای مالی مدرن هستند. این کتاب مقدمه‌ای بر مدل‌سازی ریاضی بازارهای مالی دنیای واقعی و قیمت‌گذاری منطقی مشتقات ارائه می‌کند، که بخشی از نظریه‌ای است که نه تنها زیربنای عملکرد مالی مدرن است، بلکه حوزه‌ای پر رونق از تحقیقات ریاضی است. موضوع اصلی این سوال است که چگونه می توان یک قیمت منصفانه برای یک مشتقه پیدا کرد، که به عنوان قیمتی تعریف می شود که در آن برای هیچ معامله گری امکان سود بدون ریسک با معامله در مشتقه وجود ندارد. برای ساده نگه داشتن ریاضیات تا حد امکان، ضمن توضیح اصول اولیه، تنها مدل‌های زمانی گسسته با تعداد محدودی از سناریوهای احتمالی آینده در نظر گرفته می‌شوند. نویسندگان ابتدا ساده‌ترین مدل مالی ممکن را بررسی می‌کنند، که تنها یک مرحله زمانی دارد، جایی که بسیاری از ایده‌های اساسی رخ می‌دهند و به راحتی قابل درک هستند. با پیشروی آهسته، این تئوری به سمت مدل‌های واقعی‌تر با چندین سهام و چندین مرحله زمانی پیش می‌رود و شامل یک درمان جامع از مدل‌های ناقص است. تاکید در کل بر وضوح همراه با دقت کامل است. فصل‌های بعدی به موضوعات پیشرفته‌تری می‌پردازند، از جمله اینکه چگونه نظریه زمان گسسته با نظریه معروف BlackScholes زمان پیوسته مرتبط است، و یک درمان منحصر به فرد کامل از گزینه‌های آمریکایی. این کتاب هیچ دانش قبلی از بازارهای مالی را فرض نمی کند و پیش نیازهای ریاضی به جبر خطی ابتدایی و احتمال محدود می شود. این باعث می شود که برای دانشجویان کارشناسی ریاضی و همچنین دانشجویان سایر رشته ها با یک جزء ریاضی قابل دسترسی باشد. این شامل مثال ها و تمرین های متعددی است که آن را برای خودآموزی مناسب می کند.

tag : دانلود کتاب قیمت گذاری مشتق در زمان گسسته , Download قیمت گذاری مشتق در زمان گسسته , دانلود قیمت گذاری مشتق در زمان گسسته , Download Derivative Pricing in Discrete Time Book , قیمت گذاری مشتق در زمان گسسته دانلود , buy قیمت گذاری مشتق در زمان گسسته , خرید کتاب قیمت گذاری مشتق در زمان گسسته , دانلود کتاب Derivative Pricing in Discrete Time , کتاب Derivative Pricing in Discrete Time , دانلود Derivative Pricing in Discrete Time , خرید Derivative Pricing in Discrete Time , خرید کتاب Derivative Pricing in Discrete Time ,