توضیحات
In applications, and especially in mathematical finance, random time-dependent events are often modeled as stochastic processes. Assumptions are made about the structure of such processes, and serious researchers will want to justify those assumptions through the use of data. As statisticians are wont to say, In God we trust; all others must bring data.
This book establishes the theory of how to go about estimating not just scalar parameters about a proposed model, but also the underlying structure of the model itself. Classic statistical tools are used: the law of large numbers, and the central limit theorem. Researchers have recently developed creative and original methods to use these tools in sophisticated (but highly technical) ways to reveal new details about the underlying structure. For the first time in book form, the authors present these latest techniques, based on research from the last 10 years. They include new findings.
This book will be of special interest to researchers, combining the theory of mathematical finance with its investigation using market data, and it will also prove to be useful in a broad range of applications, such as to mathematical biology, chemical engineering, and physics.
————————————————————–
ترجمه ماشینی :
در برنامه های کاربردی، و به ویژه در امور مالی ریاضی، رویدادهای تصادفی وابسته به زمان اغلب به عنوان فرآیندهای تصادفی مدل می شوند. مفروضاتی در مورد ساختار چنین فرآیندهایی ساخته می شود و محققان جدی می خواهند آن فرضیات را از طریق استفاده از داده ها توجیه کنند. همانطور که آماردانان معمولاً می گویند، ما به خدا اعتماد داریم. همه بقیه باید داده بیاورند.
این کتاب تئوری چگونگی تخمین پارامترهای اسکالر را در مورد یک مدل پیشنهادی، بلکه همچنین ساختار زیربنایی خود مدل را ایجاد میکند. از ابزارهای آماری کلاسیک استفاده می شود: قانون اعداد بزرگ و قضیه حد مرکزی. محققان اخیراً روشهای خلاقانه و بدیعی را برای استفاده از این ابزارها به روشهای پیچیده (اما بسیار فنی) برای افشای جزئیات جدید در مورد ساختار زیرین توسعه دادهاند. برای اولین بار در قالب کتاب، نویسندگان این آخرین تکنیک ها را بر اساس تحقیقات 10 سال گذشته ارائه می کنند. آنها شامل یافته های جدید هستند.
این کتاب با ترکیب نظریه مالی ریاضی با تحقیقات آن با استفاده از دادههای بازار، مورد توجه ویژه محققان قرار خواهد گرفت و همچنین در طیف وسیعی از کاربردها مفید خواهد بود، مانند به زیست شناسی ریاضی، مهندسی شیمی و فیزیک.
tag : دانلود کتاب گسسته سازی فرآیندها , Download گسسته سازی فرآیندها , دانلود گسسته سازی فرآیندها , Download Discretization of Processes Book , گسسته سازی فرآیندها دانلود , buy گسسته سازی فرآیندها , خرید کتاب گسسته سازی فرآیندها , دانلود کتاب Discretization of Processes , کتاب Discretization of Processes , دانلود Discretization of Processes , خرید Discretization of Processes , خرید کتاب Discretization of Processes ,
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.