توضیحات
Machine generated contents note: 1.Introduction — 1.1.Motivation — 1.2.Structure of the Book — References — 2.Microstructure Foundations — 2.1.The Institutional Framework of Trading — 2.1.1.Types of Traders and Forms of Trading — 2.1.2.Types of Orders — 2.1.3.Market Structures — 2.1.4.Order Precedence and Pricing Rules — 2.1.5.Trading Forms at Selected International Exchanges — 2.2.A Review of Market Microstructure Theory — 2.2.1.Asymmetric Information Based Models — 2.2.2.Inventory Models — 2.2.3.Major Implications for Trading Variables — 2.2.4.Models for Limit Order Book Markets — References — 3.Empirical Properties of High-Frequency Data — 3.1.Handling High-Frequency Data — 3.1.1.Databases and Trading Variables — 3.1.2.Matching Trades and Quotes — 3.1.3.Data Cleaning — 3.1.4.Split-Transactions — 3.1.5.Identification of Buyer- and Seller-Initiated Trades — 3.2.Aggregation by Trading Events: Financial Durations — Note continued: 3.2.1.Trade and Order Arrival Durations — 3.2.2.Price and Volume Durations — 3.3.Properties of Financial Durations — 3.4.Properties of Trading Characteristics — 3.5.Properties of Time Aggregated Data — 3.6.Summary of Major Empirical Findings — References — 4.Financial Point Processes — 4.1.Basic Concepts of Point Processes — 4.1.1.Fundamental Definitions — 4.1.2.Compensators and Intensities — 4.1.3.The Homogeneous Poisson Process — 4.1.4.Generalizations of Poisson Processes — 4.1.5.A Random Time Change Argument — 4.1.6.Intensity-Based Inference — 4.1.7.Simulation and Diagnostics — 4.2.Four Ways to Model Point Processes — 4.2.1.Intensity Models — 4.2.2.Hazard Models — 4.2.3.Duration Models — 4.2.4.Count Data Models — 4.3.Censoring and Time-Varying Covariates — 4.3.1.Censoring — 4.3.2.Time-Varying Covariates — 4.4.An Outlook on Dynamic Extensions — References — 5.Univariate Multiplicative Error Models — Note continued: 5.1.ARMA Models for Log Variables — 5.2.A MEM for Durations: The ACD Model — 5.3.Estimation of the ACD Model — 5.3.1.QML Estimation — 5.3.2.ML Estimation — 5.4.Seasonalities and Explanatory Variables — 5.5.The Log-ACD Model — 5.6.Testing the ACD Model — 5.6.1.Portmanteau Tests — 5.6.2.Independence Tests — 5.6.3.Distribution Tests — 5.6.4.Lagrange Multiplier Tests — 5.6.5.Conditional Moment Tests — 5.6.6.Monte Carlo Evidence — References — 6.Generalized Multiplicative Error Models — 6.1.A Class of Augmented ACD Models — 6.1.1.Special Cases — 6.1.2.Theoretical Properties — 6.1.3.Empirical Illustrations — 6.2.Regime-Switching ACD Models — 6.2.1.Threshold ACD Models — 6.2.2.Smooth Transition ACD Models — 6.2.3.Markov Switching ACD Models — 6.3.Long Memory ACD Models — 6.4.Mixture and Component Multiplicative Error Models — 6.4.1.The Stochastic Conditional Duration Model — 6.4.2.Stochastic Multiplicative Error Models — Note continued: 6.4.3.Component Multiplicative Error Models — 6.5.Further Generalizations of Multiplicative Error Models — 6.5.1.Competing Risks ACD Models — 6.5.2.Semiparametric ACD Models — 6.5.3.Stochastic Volatility Duration Models — References — 7.Vector Multiplicative Error Models — 7.1.VMEM Processes — 7.1.1.The Basic VMEM Specification — 7.1.2.Statistical Inference — 7.1.3.Applications — 7.2.Stochastic Vector Multiplicative Error Models — 7.2.1.Stochastic VMEM Processes — 7.2.2.Simulation-Based Inference — 7.2.3.Modelling Trading Processes — References — 8.Modelling High-Frequency Volatility — 8.1.Intraday Quadratic Variation Measures — 8.1.1.Maximum Likelihood Estimation — 8.1.2.The Realized Kernel Estimator — 8.1.3.The Pre-averaging Estimator — 8.1.4.Empirical Evidence — 8.1.5.Modelling and Forecasting Intraday Variances — 8.2.Spot Variances and Jumps — 8.3.Trade-Based Volatility Measures — Note continued: 8.4.Volatility Measurement Using Price Durations — 8.5.Modelling Quote Volatility — References — 9.Estimating Market Liquidity — 9.1.Simple Spread and Price Impact Measures — 9.1.1.Spread Measures — 9.1.2.Price Impact Measures — 9.2.Volume Based Measures — 9.2.1.The VNET Measure — 9.2.2.Excess Volume Measures — 9.3.Modelling Order Book Depth — 9.3.1.A Cointegrated VAR Model for Quotes and Depth — 9.3.2.A Dynamic Nelson — Siegel Type Order Book Model — 9.3.3.A Semiparametric Dynamic Factor Model — References — 10.Semiparametric Dynamic Proportional Hazard Models — 10.1.Dynamic Integrated Hazard Processes — 10.2.The Semiparametric ACPH Model — 10.3.Properties of the Semiparametric ACPH Model — 10.3.1.Autocorrelation Structure — 10.3.2.Estimation Quality — 10.4.Extended SACPH Models — 10.4.1.Regime-Switching Baseline Hazard Functions — 10.4.2.Censoring — 10.4.3.Unobserved Heterogeneity — 10.5.Testing the SACPH Model — Note continued: 10.6.Estimating Volatility Using the SACPH Model — 10.6.1.Data and the Generation of Price Events — 10.6.2.Empirical Findings — References — 11.Univariate Dynamic Intensity Models — 11.1.The Autoregressive Conditional Intensity Model — 11.2.Generalized ACI Models — 11.2.1.Long-Memory ACI Models — 11.2.2.An AFT-Type ACI Model — 11.2.3.A Component ACI Model — 11.2.4.Empirical Application — 11.3.Hawkes Processes — References — 12.Multivariate Dynamic Intensity Models — 12.1.Multivariate ACI Models — 12.2.Applications of Multivariate ACI Models — 12.2.1.Estimating Simultaneous Buy/Sell Intensities — 12.2.2.Modelling Order Aggressiveness — 12.3.Multivariate Hawkes Processes — 12.3.1.Statistical Properties — 12.3.2.Estimating Multivariate Price Intensities — 12.4.Stochastic Conditional Intensity Processes — 12.4.1.Model Structure — 12.4.2.Probabilistic Properties of the SCI Model — 12.4.3.Statistical Inference — Note continued: 12.5.SCI Modelling of Multivariate Price Intensities — References — 13.Autoregressive Discrete Processes and Quote Dynamics — 13.1.Univariate Dynamic Count Data Models — 13.1.1.Autoregressive Conditional Poisson Models — 13.1.2.Extended ACP Models — 13.1.3.Empirical Illustrations — 13.2.Multivariate ACP Models — 13.3.A Simple Model for Transaction Price Dynamics — 13.4.Autoregressive Conditional Multinomial Models — 13.5.Autoregressive Models for Integer-Valued Variables — 13.6.Modelling Ask and Bid Quote Dynamics — 13.6.1.Cointegration Models for Ask and Bid Quotes — 13.6.2.Decomposing Quote Dynamics — References — A.Important Distributions for Positive-Valued Data
————————————————————–
ترجمه ماشینی :
توجه داشته باشید محتویات تولید شده توسط ماشین: 1. مقدمه — 1.1. انگیزه — 1.2. ساختار کتاب — مراجع — 2. مبانی خرد — 2.1. چارچوب نهادی تجارت — 2.1.1. انواع معامله گران و اشکال تجارت — 2.1.2. انواع سفارشات — 2.1.3. ساختارهای بازار — 2.1.4. قوانین تقدم سفارش و قیمت گذاری — 2.1.5. فرم های معاملاتی در بورس های بین المللی منتخب — 2.2. بررسی بازار تئوری ریزساختار — 2.2.1. مدل های مبتنی بر اطلاعات نامتقارن — 2.2.2. مدل های موجودی — 2.2.3. مفاهیم اصلی برای متغیرهای معاملاتی — 2.2.4. مدل ها برای بازارهای کتاب سفارش محدود — مراجع — 3. ویژگی های تجربی داده های با فرکانس بالا — 3.1. مدیریت داده های فرکانس بالا — 3.1.1. پایگاه های داده و متغیرهای معاملاتی — 3.1.2. تطبیق معاملات و قیمت ها — 3.1.3. پاکسازی داده ها — 3.1.4. تقسیم معاملات — 3.1.5. شناسایی معاملات آغاز شده توسط خریدار و فروشنده — 3.2. تجمیع بر اساس رویدادهای معاملاتی: مدت زمان مالی — یادداشت ادامه دارد: 3.2.1. تجارت و مدت زمان رسیدن سفارش — 3.2.2. قیمت و مدت زمان — 3.3. خواص دوره های مالی — 3.4. ویژگی های ویژگی های معاملاتی — 3.5. ویژگی های زمان جمع آوری داده ها — 3.6. خلاصه یافته های تجربی عمده — مراجع — 4. فرآیندهای نقطه مالی — 4.1 مفاهیم اساسی فرآیندهای نقطه ای — 4.1.1. تعاریف اساسی — 4.1.2. جبران کننده ها و شدت ها — 4.1.3. فرآیند همگن پواسون — 4.1.4. تعمیم فرآیندهای پواسون — 4.1.5.A استدلال تغییر زمان تصادفی — 4.1.6. استنتاج مبتنی بر شدت — 4.1.7. شبیه سازی و تشخیص — 4.2. چهار راه برای مدل سازی فرآیندهای نقطه — 4.2.1. مدل های شدت — 4.2.2. مدل های خطر – – 4.2.3. مدلهای مدت – 4.2.4. شمارش مدلهای داده – 4.3. سانسور و متغیرهای متغییر زمان – 4.3.1. سانسور – 4.3.2. متغیرهای متغییر زمان – 4.4. چشماندازی در افزونه های پویا — مراجع — 5. مدل های خطای ضربی تک متغیره — توجه ادامه داد: 5.1. مدل های ARMA برای متغیرهای گزارش — 5.2. A MEM برای مدت زمان: مدل ACD — 5.3. برآورد مدل ACD — 5.3. 1. تخمین QML — 5.3.2. ML تخمین — 5.4. فصلیات و متغیرهای توضیحی — 5.5. مدل Log-ACD — 5.6. آزمایش مدل ACD — 5.6.1. تست های پورتمانتو — 5.6.2 تست های استقلال — 5.6.3. آزمون های توزیع — 5.6.4. آزمون های ضریب لاگرانژ — 5.6.5. آزمون های لحظه ای شرطی — 5.6.6. شواهد مونت کارلو — مراجع — 6. مدل های خطای ضربی تعمیم یافته – – 6.1. یک کلاس از مدل های ACD تقویت شده — 6.1.1. موارد خاص — 6.1.2. ویژگی های نظری — 6.1.3. تصاویر تجربی — 6.2. مدل های ACD تغییر رژیم — 6.2.1. ACD آستانه مدل ها — 6.2.2. مدل های ACD انتقال صاف — 6.2.3. مدل های ACD سوئیچینگ مارکوف — 6.3. مدل های ACD با حافظه بلند — 6.4. مدل های خطای ضربی مخلوط و مؤلفه — 6.4.1. مدل مدت زمان شرطی تصادفی — 6.4.2. مدل های خطای ضربی تصادفی — توجه ادامه داد: 6.4.3. مدل های خطای ضربی مؤلفه — 6.5. تعمیم بیشتر مدل های خطای ضربی — 6.5.1. ریسک های رقابتی مدل های ACD — 6.5.2. نیمه پارامتریک مدل های ACD — 6.5.3. مدل های مدت زمان نوسان تصادفی — مراجع — 7. مدل های خطای ضرب برداری برداری — 7.1. فرآیندهای VMEM — 7.1.1. مشخصات اولیه VMEM — 7.1.2. استنتاج آماری — 7.1 .3.Applications — 7.2.Stochastic Vector Error Models — 7.2.1.Stochastic VMEM Processes — 7.2.2.Simulation-based Inference — 7.2.3.Modelling Trading Processes — References — 8.Modelling High -نوسان فرکانس — 8.1. اندازه گیری تغییرات درجه دوم درون روز — 8.1.1. برآورد احتمال حداکثر — 8.1.2. برآورد کننده هسته واقعی — 8.1.3. برآوردگر پیش از میانگین — 8.1.4. شواهد تجربی – – 8.1.5. مدلسازی و پیشبینی واریانسهای روزانه – 8.2. واریانسها و جهشهای نقطهای – 8.3. اندازهگیری نوسانات مبتنی بر تجارت – توجه ادامه: 8.4. اندازهگیری نوسانات با استفاده از مدت زمان قیمت – 8.5. مدلسازی نقل قول – نوسانات – مراجع – 9. تخمین نقدینگی بازار – 9.1. اقدامات ساده و تاثیر بر قیمت – 9.1.1. اقدامات گسترش – 9.1.2. اقدامات تاثیر قیمت – 9.2. اندازه گیری های مبتنی بر حجم – 9.2.1. اندازه گیری VNET – 9.2.2. اندازهگیری حجم بیش از حد – 9.3. عمق کتاب سفارش مدلسازی – 9.3.1. یک مدل VAR یکپارچه برای قیمتها و عمق – 9.3.2.A نلسون پویا – مدل کتاب سفارش نوع سیگل – 9.3. 3. یک مدل عامل پویا نیمه پارامتریک — مراجع — 10. مدلهای خطر متناسب پویا نیمه پارامتریک — 10.1. فرآیندهای خطر یکپارچه پویا — 10.2. مدل نیمه پارامتریک ACPH — 10.3. ویژگی های مدل نیمه پارامتریک ACPH –10.3 ساختار همبستگی خودکار — 10.3.2. کیفیت تخمین — 10.4. مدل های توسعه یافته SACPH — 10.4.1. توابع خطر خط پایه تغییر رژیم — 10.4.2. سانسور — 10.4.3. Unobserved. مدل SACPH — یادداشت ادامه داد: 10.6. برآورد نوسانات با استفاده از مدل SACPH — 10.6.1. داده ها و ایجاد رویدادهای قیمت — 10.6.2. یافته های تجربی — مراجع — 11. مدل های شدت دینامیکی تک متغیره — 11.1. مدل شدت شرطی خودرگرسیون — 11.2. مدل های ACI تعمیم یافته — 11.2.1. مدل های ACI با حافظه بلند — 11.2.2. یک مدل ACI نوع AFT — 11.2.3.A کامپوننت مدل ACI — 11.2 .4. کاربرد تجربی — 11.3. فرآیندهای هاکس — مراجع — 12. مدل های با شدت دینامیک چند متغیره — 12.1. مدل های ACI چند متغیره — 12.2. کاربردهای مدل های ACI چند متغیره — 12.2.1.Estimating IntensitySmulerity — 12.2.2. مدل سازی تهاجمی نظم — 12.3. فرآیندهای هاوکس چند متغیره — 12.3.1. ویژگی های آماری — 12.3.2. برآورد شدت قیمت چند متغیره — 12.4. شدت شرطی تصادفی. — 12.4.2. خواص احتمالی مدل SCI — 12.4.3. استنتاج آماری — یادداشت ادامه داد: 12.5. مدل سازی SCI شدت قیمت چند متغیره — مراجع — 13. فرآیندهای گسسته خود رگرسیون و دینامیک نقل قول — 13.1. مدلهای دادههای تعداد دینامیک تک متغیره — 13.1.1. مدلهای پواسون شرطی خود رگرسیون — 13.1.2. مدلهای ACP توسعهیافته — 13.1.3. تصاویر تجربی — 13.2. مدلهای ACP چند متغیره — 13.3. مدلهای قیمت ساده — 13.4. مدل های چندجمله ای شرطی خود رگرسیون — 13.5. مدل های خود رگرسیون برای متغیرهای با مقدار صحیح — 13.6. مدل سازی پویایی قیمت پیشنهادی و درخواستی — 13.6.1. مدل های هم انباشتگی برای قیمت های درخواستی و پیشنهادی — 13.6. دینامیک — مراجع — الف. توزیع های مهم برای داده های با ارزش مثبت
tag : دانلود کتاب اقتصاد سنجی داده های مالی با فرکانس بالا , Download اقتصاد سنجی داده های مالی با فرکانس بالا , دانلود اقتصاد سنجی داده های مالی با فرکانس بالا , Download Econometrics of financial high-frequency data Book , اقتصاد سنجی داده های مالی با فرکانس بالا دانلود , buy اقتصاد سنجی داده های مالی با فرکانس بالا , خرید کتاب اقتصاد سنجی داده های مالی با فرکانس بالا , دانلود کتاب Econometrics of financial high-frequency data , کتاب Econometrics of financial high-frequency data , دانلود Econometrics of financial high-frequency data , خرید Econometrics of financial high-frequency data , خرید کتاب Econometrics of financial high-frequency data ,
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.