توضیحات
An understanding of the behaviour of financial assets and the evolution of economies has never been as important as today. This book looks at these complex systems from the perspective of the physicist. So called ‘econophysics’ and its application to finance has made great strides in recent years. Less emphasis has been placed on the broader subject of macroeconomics and many economics students are still taught traditional neo-classical economics.
The reader is given a general primer in statistical physics, probability theory, and use of correlation functions. Much of the mathematics that is developed is frequently no longer included in undergraduate physics courses. The statistical physics of Boltzmann and Gibbs is one of the oldest disciplines within physics and it can be argued that it was first applied to ensembles of molecules as opposed to being applied to social agents only by way of historical accident. The authors argue by analogy that the theory can be applied directly to economic systems comprising assemblies of interacting agents. The necessary tools and mathematics are developed in a clear and concise manner. The body of work, now termed econophysics, is then developed. The authors show where traditional methods break down and show how the probability distributions and correlation functions can be properly understood using high frequency data. Recent work by the physics community on risk and market crashes are discussed together with new work on betting markets as well as studies of speculative peaks that occur in housing markets.
The second half of the book continues the empirical approach showing how by analogy with thermodynamics, a self-consistent attack can be made on macroeconomics. This leads naturally to economic production functions being equated to entropy functions – a new concept for economists. Issues relating to non-equilibrium naturally arise during the development and application of this approach to economics. These are discussed in the context of superstatistics and adiabatic processes. As a result it does seem ultimately possible to reconcile the approach with non-equilibrium systems, and the ideas are applied to study income and wealth distributions, which with their power law distribution functions have puzzled many researchers ever since Pareto discovered them over 100 years ago. This book takes a pedagogical approach to these topics and is aimed at final year undergraduate and beginning gradaute or post-graduate students in physics, economics, and business. However, the experienced researcher and quant should also find much of interest.
————————————————————–
ترجمه ماشینی :
درک رفتار دارایی های مالی و تکامل اقتصادها هرگز به اندازه امروز مهم نبوده است. این کتاب از منظر فیزیکدان به این سیستم های پیچیده نگاه می کند. به اصطلاح “اکونوفیزیک” و کاربرد آن برای تأمین مالی در سالهای اخیر گامهای بزرگی برداشته است. تأکید کمتری بر موضوع گسترده تر اقتصاد کلان وجود دارد و بسیاری از دانشجویان اقتصاد هنوز هم اقتصاد سنتی نئو کلاسیک آموزش داده می شوند.
به خواننده یک آغازگر کلی در فیزیک آماری ، تئوری احتمال و استفاده از توابع همبستگی داده می شود. بخش اعظم ریاضیات که توسعه می یابد ، غالباً دیگر در دوره های فیزیک کارشناسی درج نمی شوند. فیزیک آماری بولتزمن و گیبس یکی از قدیمی ترین رشته های فیزیک است و می توان ادعا کرد که این نخستین بار بر خلاف استفاده از عوامل اجتماعی فقط از طریق تصادف تاریخی ، در گروه های مولکول ها اعمال شده است. نویسندگان با قیاس استدلال می کنند که این تئوری می تواند مستقیماً در سیستم های اقتصادی شامل مجامع عوامل متقابل اعمال شود. ابزارها و ریاضیات لازم به شکلی واضح و مختصر توسعه می یابد. بدنه کار ، که اکنون به آن اکونوفیزیک گفته می شود ، توسعه می یابد. نویسندگان نشان می دهند که روشهای سنتی در کجا تجزیه می شوند و نشان می دهند که چگونه توزیع احتمال و توابع همبستگی را می توان با استفاده از داده های فرکانس بالا به درستی درک کرد. کار اخیر جامعه فیزیک در مورد ریسک و تصادفات بازار همراه با کار جدید در مورد بازارهای شرط بندی و همچنین مطالعات مربوط به قله های سوداگرانه که در بازارهای مسکن رخ می دهد ، مورد بحث قرار گرفته است.
نیمه دوم کتاب رویکرد تجربی را نشان می دهد که نشان می دهد چگونه با قیاس با ترمودینامیک ، می توان یک حمله خود سازگار به اقتصاد کلان انجام داد. این امر به طور طبیعی منجر به توابع تولید اقتصادی با توابع آنتروپی می شود – مفهوم جدیدی برای اقتصاددانان. موضوعات مربوط به غیر تعادل به طور طبیعی در طول توسعه و استفاده از این رویکرد در اقتصاد بوجود می آید. این موارد در زمینه سوپر استاتیک و فرآیندهای آدیاباتیک مورد بحث قرار گرفته است. در نتیجه به نظر می رسد که در نهایت امکان آشتی دادن رویکرد با سیستم های غیر تعادل امکان پذیر است ، و ایده هایی برای مطالعه درآمد و توزیع ثروت به کار می رود ، که با کارکردهای توزیع قانون قدرت آنها ، بسیاری از محققان را از زمان کشف پارتو بیش از 100 سال پیش ، دچار تعجب کرده است. بشر این کتاب رویکرد آموزشی به این مباحث می کند و با هدف سال آخر کارشناسی و دانش آموزان فارغ التحصیل یا تحصیلات تکمیلی در فیزیک ، اقتصاد و تجارت است. با این حال ، محقق با تجربه و Quant نیز باید مورد علاقه زیادی پیدا کند.
tag : دانلود کتاب اکونوفیزیک و اقتصاد جسمی , Download اکونوفیزیک و اقتصاد جسمی , دانلود اکونوفیزیک و اقتصاد جسمی , Download Econophysics and Physical Economics Book , اکونوفیزیک و اقتصاد جسمی دانلود , buy اکونوفیزیک و اقتصاد جسمی , خرید کتاب اکونوفیزیک و اقتصاد جسمی , دانلود کتاب Econophysics and Physical Economics , کتاب Econophysics and Physical Economics , دانلود Econophysics and Physical Economics , خرید Econophysics and Physical Economics , خرید کتاب Econophysics and Physical Economics ,
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.