توضیحات
This book provides a concise and practical guidance on the implementation analysis of the new revised standards of the Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) on the supervision of the international banking system. Based on publicly available data on default rates and realised loss-given-default rates, it provides an analysis of credit and market risk, assessing the extent to which the new framework on risk-based and leverage ratio requirements affects the modelling of banking risks. Moreover, it provides a detailed analysis of the Fundamental Review of the Trading Book (FRTB), which changes the philosophy for the risk valuation and capital requirements of the market risk, and of the latest developments on the credit valuation adjustments (CVA) framework. It also examines the impact of the final calibration of operational risk parameters on the level of capital requirements.
It provides an overview of the modelling properties that govern the application of the internal models for credit and market risk, and provides evidence on the overall impact on banks cost of funding due to the implementation of Basel reforms as shaped in December 2017. Finally, the book provides practical examples and hands-on applications for assessing the new BCBS framework.
————————————————————–
ترجمه ماشینی :
این کتاب راهنمایی مختصر و عملی در مورد تجزیه و تحلیل اجرای استانداردهای تجدید نظر شده جدید کمیته بازل در نظارت بانکی (BCBS) در مورد نظارت بر سیستم بانکی بین المللی ارائه می دهد. بر اساس دادههای در دسترس عموم در مورد نرخهای نکول و نرخهای نکول ناشی از زیان تحقق یافته، تحلیلی از ریسک اعتباری و بازار ارائه میکند و میزان تأثیر چارچوب جدید در مورد الزامات مبتنی بر ریسک و نسبت اهرمی را بر مدلسازی ریسکهای بانکی ارزیابی میکند. علاوه بر این، تحلیل مفصلی از بررسی بنیادی کتاب معاملات (FRTB) ارائه میکند که فلسفه ارزیابی ریسک و سرمایه مورد نیاز ریسک بازار و آخرین تحولات در چارچوب تعدیلهای ارزشگذاری اعتباری (CVA) را تغییر میدهد. همچنین تأثیر کالیبراسیون نهایی پارامترهای ریسک عملیاتی را بر روی سطح سرمایه مورد نیاز بررسی میکند.
این یک نمای کلی از ویژگیهای مدلسازی ارائه میدهد که بر کاربرد مدلهای داخلی برای ریسک اعتباری و بازار حاکم است، و شواهدی در مورد تأثیر کلی بر هزینه های مالی بانک ها به دلیل اجرای اصلاحات بازل که در دسامبر 2017 شکل گرفت، ارائه می دهد. در نهایت، این کتاب مثال های عملی و کاربردهای عملی را برای ارزیابی چارچوب جدید BCBS ارائه می دهد.
tag : دانلود کتاب مدل سازی نهایی بازل III , Download مدل سازی نهایی بازل III , دانلود مدل سازی نهایی بازل III , Download Final Basel III Modelling Book , مدل سازی نهایی بازل III دانلود , buy مدل سازی نهایی بازل III , خرید کتاب مدل سازی نهایی بازل III , دانلود کتاب Final Basel III Modelling , کتاب Final Basel III Modelling , دانلود Final Basel III Modelling , خرید Final Basel III Modelling , خرید کتاب Final Basel III Modelling ,
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.