توضیحات
This text introduces upper division undergraduate/beginning graduate students in mathematics, finance, or economics, to the core topics of a beginning course in finance/financial engineering. Particular emphasis is placed on exploiting the power of the Monte Carlo method to illustrate and explore financial principles. Monte Carlo is the uniquely appropriate tool for modeling the random factors that drive financial markets and simulating their implications.
The Monte Carlo method is introduced early and it is used in conjunction with the geometric Brownian motion model (GBM) to illustrate and analyze the topics covered in the remainder of the text. Placing focus on Monte Carlo methods allows for students to travel a short road from theory to practical applications.
Coverage includes investment science, mean-variance portfolio theory, option pricing principles, exotic options, option trading strategies, jump diffusion and exponential Lvy alternative models, and the Kelly criterion for maximizing investment growth.
Novel features:
- inclusion of both portfolio theory and contingent claim analysis in a single text
- pricing methodology for exotic options
- expectation analysis of option trading strategies
- pricing models that transcend the BlackScholes framework
- optimizing investment allocations
- concepts thoroughly explored through numerous simulation exercises
- numerous worked examples and illustrations
The mathematical background required is a year and one-half course in calculus, matrix algebra covering solutions of linear systems, and a knowledge of probability including expectation, densities and the normal distribution. A refresher for these topics is presented in the Appendices. The programming background needed is how to code branching, loops and subroutines in some mathematical or general purpose language.
The mathematical background required is a year and one-half course in calculus, matrix algebra covering solutions of linear systems, and a knowledge of probability including expectation, densities and the normal distribution. A refresher for these topics is presented in the Appendices. The programming background needed is how to code branching, loops and subroutines in some mathematical or general purpose language.
Also by the author: (with F. Mendivil) Explorations in Monte Carlo, 2009, ISBN: 978-0-387-87836-2; (with J. Herod) Mathematical Biology: An Introduction with Maple and Matlab, Second edition, 2009, ISBN: 978-0-387-70983-3.
————————————————————–
ترجمه ماشینی :
این متن، دانشجویان مقطع فوق لیسانس/کارشناسی ارشد مبتدی در ریاضیات، امور مالی، یا اقتصاد را با موضوعات اصلی یک دوره ابتدایی در مهندسی مالی/مالی آشنا می کند. تاکید ویژه بر استفاده از قدرت روش مونت کارلو برای نشان دادن و کشف اصول مالی است. مونت کارلو ابزار منحصر به فرد مناسبی برای مدلسازی عوامل تصادفی که بازارهای مالی را هدایت میکنند و شبیهسازی پیامدهای آنهاست.
روش مونت کارلو در اوایل معرفی شد و در ارتباط با مدل حرکت هندسی براونی (GBM) استفاده میشود. برای تشریح و تحلیل موضوعات مطرح شده در ادامه متن. تمرکز بر روشهای مونت کارلو به دانشآموزان اجازه میدهد تا مسیری کوتاه از تئوری به کاربردهای عملی را طی کنند.
پوشش شامل علم سرمایهگذاری، نظریه پرتفوی میانگین واریانس، اصول قیمتگذاری گزینه، گزینههای عجیب و غریب، استراتژیهای معامله اختیار، مدلهای جایگزین پرش و نمایی Lvy، و معیار کلی برای به حداکثر رساندن رشد سرمایهگذاری است.
ویژگی های جدید:
- شامل تئوری پورتفولیو و تحلیل ادعای احتمالی در یک متن واحد
- روش قیمت گذاری برای گزینه های عجیب و غریب
- تحلیل انتظارات استراتژیهای معاملاتی اختیار معامله
- مدلهای قیمتگذاری که فراتر از چارچوب BlackScholes
- بهینهسازی تخصیص سرمایهگذاری
- مفاهیم به طور کامل از طریق تمرینهای شبیهسازی متعدد
- بیشمار بررسی شدهاند. مثالها و تصاویر کار شده
پیشزمینه ریاضی مورد نیاز یک سال و نیم درس حساب دیفرانسیل و انتگرال، جبر ماتریسی که حلهای سیستمهای خطی را پوشش میدهد، و دانش احتمالات شامل انتظار است. چگالی و توزیع نرمال تجدید نظر برای این موضوعات در پیوست ها ارائه شده است. پس زمینه برنامه نویسی مورد نیاز نحوه کد نویسی شاخه ها، حلقه ها و زیر روال ها در برخی از زبان های ریاضی یا هدف عمومی است.
پیشینه ریاضی مورد نیاز یک سال و نیم دوره در حساب دیفرانسیل و انتگرال، جبر ماتریسی پوشش راه حل های سیستم های خطی، و دانش احتمالات شامل انتظار، چگالی و توزیع نرمال است. تجدید نظر برای این موضوعات در پیوست ها ارائه شده است. پس زمینه برنامه نویسی مورد نیاز نحوه کد نویسی شاخه ها، حلقه ها و زیر روال ها در برخی از زبان های ریاضی یا هدف عمومی است.
همچنین توسط نویسنده: (با F. Mendivil) کاوش در مونت کارلو، 2009، ISBN: 978-0-387-87836-2; (با جی. هرود) زیست شناسی ریاضی: مقدمه ای با افرا و متلب، ویرایش دوم، 2009، شابک: 978-0-387-70983-3.
tag : دانلود کتاب امور مالی با مونت کارلو , Download امور مالی با مونت کارلو , دانلود امور مالی با مونت کارلو , Download Finance with Monte Carlo Book , امور مالی با مونت کارلو دانلود , buy امور مالی با مونت کارلو , خرید کتاب امور مالی با مونت کارلو , دانلود کتاب Finance with Monte Carlo , کتاب Finance with Monte Carlo , دانلود Finance with Monte Carlo , خرید Finance with Monte Carlo , خرید کتاب Finance with Monte Carlo ,
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.