توضیحات
Understand Up-to-Date Statistical Techniques for Financial and Actuarial Applications
Since the first edition was published, statistical techniques, such as reliability measurement, simulation, regression, and Markov chain modeling, have become more prominent in the financial and actuarial industries. Consequently, practitioners and students must acquire strong mathematical and statistical backgrounds in order to have successful careers.
Financial and Actuarial Statistics: An Introduction, Second Edition enables readers to obtain the necessary mathematical and statistical background. It also advances the application and theory of statistics in modern financial and actuarial modeling. Like its predecessor, this second edition considers financial and actuarial modeling from a statistical point of view while adding a substantial amount of new material.
New to the Second Edition
- Nomenclature and notations standard to the actuarial field
- Excel exercises with solutions, which demonstrate how to use Excel functions for statistical and actuarial computations
- Problems dealing with standard probability and statistics theory, along with detailed equation links
- A chapter on Markov chains and actuarial applications
- Expanded discussions of simulation techniques and applications, such as investment pricing
- Sections on the maximum likelihood approach to parameter estimation as well as asymptotic applications
- Discussions of diagnostic procedures for nonnegative random variables and Pareto, lognormal, Weibull, and left truncated distributions
- Expanded material on surplus models and ruin computations
- Discussions of nonparametric prediction intervals, option pricing diagnostics, variance of the loss function associated with standard actuarial models, and Gompertz and Makeham distributions
- Sections on the concept of actuarial statistics for a collection of stochastic status models
The book presents a unified approach to both financial and actuarial modeling through the use of general status structures. The authors define future time-dependent financial actions in terms of a status structure that may be either deterministic or stochastic. They show how deterministic status structures lead to classical interest and annuity models, investment pricing models, and aggregate claim models. They also employ stochastic status structures to develop financial and actuarial models, such as surplus models, life insurance, and life annuity models.
————————————————————–
ترجمه ماشینی :
تکنیک های آماری به روز برای کاربردهای مالی و اکچوئری را درک کنید
از زمان انتشار اولین نسخه، تکنیک های آماری مانند اندازه گیری قابلیت اطمینان، شبیه سازی، رگرسیون و مدلسازی زنجیره مارکوف، در صنایع مالی و اکچوئری برجستهتر شدهاند. در نتیجه، تمرینکنندگان و دانشآموزان باید پیشزمینههای قوی ریاضی و آماری را کسب کنند تا بتوانند شغلهای موفقی داشته باشند.
آمار مالی و آماری: مقدمه، ویرایش دوم خوانندگان را قادر میسازد تا اطلاعات ریاضی لازم را به دست آورند. و پیشینه آماری همچنین کاربرد و تئوری آمار را در مدلسازی مالی و اکچوئری مدرن پیش میبرد. مانند نسخه قبلی خود، این ویرایش دوم مدلسازی مالی و اکچوئری را از نقطه نظر آماری در نظر میگیرد و در عین حال مقدار قابل توجهی مطالب جدید را اضافه میکند.
جدید در ویرایش دوم
- استاندارد نامگذاری و نمادهای حوزه اکچوئری
- تمرینات اکسل با راه حل ها، که نحوه استفاده از توابع اکسل را برای محاسبات آماری و اکچوئری نشان می دهد
- برخورد با مشکلات با تئوری احتمالات و آمار استاندارد، همراه با پیوندهای معادلات دقیق
- فصلی در مورد زنجیره های مارکوف و کاربردهای اکچوئری
- بحث های گسترده در مورد تکنیک ها و کاربردهای شبیه سازی، مانند قیمت گذاری سرمایه گذاری
- بخشهایی درباره رویکرد حداکثر احتمال برای تخمین پارامتر و همچنین کاربردهای مجانبی
- مباحث رویههای تشخیصی برای متغیرهای تصادفی غیرمنفی و توزیعهای پارتو، لگ نرمال، وایبول و چپ
- مطالب گسترده در مورد مدلهای مازاد و محاسبات خرابی
- مباحث فواصل پیشبینی ناپارامتری، تشخیص قیمتگذاری گزینه، واریانس تابع ضرر مرتبط با مدلهای اکچوئری استاندارد، و توزیعهای گومپرتز و ماکهام
- بخشهای مربوط به مفهوم آمار اکچوئری برای مجموعه ای از مدل های وضعیت تصادفی
این کتاب یک رویکرد واحد را برای مدل سازی مالی و اکچوئری از طریق ارائه می دهد. استفاده از ساختارهای وضعیت عمومی نویسندگان اقدامات مالی آتی وابسته به زمان را بر اساس ساختار وضعیتی تعریف می کنند که ممکن است قطعی یا تصادفی باشد. آنها نشان میدهند که چگونه ساختارهای وضعیت قطعی به مدلهای بهره کلاسیک و مستمری، مدلهای قیمتگذاری سرمایهگذاری و مدلهای ادعای کل منجر میشوند. آنها همچنین از ساختارهای وضعیت تصادفی برای توسعه مدلهای مالی و اکچوئری، مانند مدلهای مازاد، بیمه عمر، و مدلهای مستمری عمر استفاده میکنند.
tag : دانلود کتاب آمارهای مالی و اکچوئری: مقدمه , Download آمارهای مالی و اکچوئری: مقدمه , دانلود آمارهای مالی و اکچوئری: مقدمه , Download Financial and Actuarial Statistics: An Introduction Book , آمارهای مالی و اکچوئری: مقدمه دانلود , buy آمارهای مالی و اکچوئری: مقدمه , خرید کتاب آمارهای مالی و اکچوئری: مقدمه , دانلود کتاب Financial and Actuarial Statistics: An Introduction , کتاب Financial and Actuarial Statistics: An Introduction , دانلود Financial and Actuarial Statistics: An Introduction , خرید Financial and Actuarial Statistics: An Introduction , خرید کتاب Financial and Actuarial Statistics: An Introduction ,
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.