توضیحات
The book has been tested and refined through years of classroom teaching experience. With an abundance of examples, problems, and fully worked out solutions, the text introduces the financial theory and relevant mathematical methods in a mathematically rigorous yet engaging way.
This textbook provides complete coverage of discrete-time financial models that form the cornerstones of financial derivative pricing theory. Unlike similar texts in the field, this one presents multiple problem-solving approaches, linking related comprehensive techniques for pricing different types of financial derivatives.
Key features:
- In-depth coverage of discrete-time theory and methodology.
- Numerous, fully worked out examples and exercises in every chapter.
- Mathematically rigorous and consistent yet bridging various basic and more advanced concepts.
- Judicious balance of financial theory, mathematical, and computational methods.
- Guide to Material.
This revision contains:
- Almost 200 pages worth of new material in all chapters.
- A new chapter on elementary probability theory.
- An expanded the set of solved problems and additional exercises.
- Answers to all exercises.
This book is a comprehensive, self-contained, and unified treatment of the main theory and application of mathematical methods behind modern-day financial mathematics.
Table of Contents
List of Figures and Tables
Preface
I Introduction to Pricing and Management of Financial Securities
1 Mathematics of Compounding
2 Primer on Pricing Risky Securities
3 Portfolio Management
4 Primer on Derivative Securities
II Discrete-Time Modelling
5 Single-Period ArrowDebreu Models
6 Introduction to Discrete-Time Stochastic Calculus
7 Replication and Pricing in the Binomial Tree Model
8 General Multi-Asset Multi-Period Model
Appendices
A Elementary Probability Theory
B Glossary of Symbols and Abbreviations
C Answers and Hints to Exercises
References
Index
Biographies
Giuseppe Campolieti is Professor of Mathematics at Wilfrid Laurier University in Waterloo, Canada. He has been Natural Sciences and Engineering Research Council postdoctoral research fellow and university research fellow at the University of Toronto. In 1998, he joined the Masters in Mathematical Finance as an instructor and later as an adjunct professor in financial mathematics until 2002. Dr. Campolieti also founded a financial software and consulting company in 1998. He joined Laurier in 2002 as Associate Professor of Mathematics and as SHARCNET Chair in Financial Mathematics.
Roman N. Makarov is Associate Professor and Chair of Mathematics at Wilfrid Laurier University. Prior to joining Laurier in 2003, he was an Assistant Professor of Mathematics at Siberian State University of Telecommunications and Informatics and a senior research fellow at the Laboratory of Monte Carlo Methods at the Institute of Computational Mathematics and Mathematical Geophysics in Novosibirsk, Russia.
————————————————————–
ترجمه ماشینی :
این کتاب در طول سالها تجربه تدریس در کلاس درس آزمایش و اصلاح شده است. با فراوانی مثالها، مسائل و راهحلهای کاملاً کار شده، متن تئوری مالی و روشهای ریاضی مربوطه را به روشی ریاضی دقیق و در عین حال جذاب معرفی میکند.
این کتاب درسی پوشش کاملی از مدلهای مالی زمان گسسته را ارائه میکند که سنگ بنای نظریه قیمتگذاری مشتقات مالی را تشکیل میدهند. برخلاف متون مشابه در این زمینه، این یکی چندین رویکرد حل مسئله را ارائه میکند که تکنیکهای جامع مرتبط را برای قیمتگذاری انواع مختلف مشتقات مالی به هم مرتبط میکند.
ویژگیهای کلیدی:<. /p>
- پوشش عمیق نظریه و روش شناسی زمان گسسته.<. /li>
- مثالها و تمرینهای متعدد و کاملاً کار شده در هر فصل.
- از نظر ریاضی دقیق و منسجم و در عین حال پل زدن مفاهیم مختلف پایه و پیشرفته تر.
- تعادل عاقلانه تئوری مالی، روشهای ریاضی و محاسباتی.
- راهنمای مواد.
- تقریباً 200 صفحه از مطالب جدید در همه فصل ها.
- فصل جدیدی در نظریه احتمال اولیه.
- مجموعه ای از مسائل حل شده و تمرین های اضافی را گسترش داد.
- پاسخ به همه تمرینها.
این ویرایش شامل:
این کتاب یک درمان جامع، مستقل و یکپارچه از نظریه اصلی و کاربرد روشهای ریاضی پشت ریاضیات مالی مدرن است.
فهرست مطالب
فهرست شکل ها و جداول
مقدمه
I مقدمه ای بر قیمت گذاری و مدیریت اوراق بهادار مالی
1 ریاضیات ترکیب
2 آغازگر قیمت گذاری مخاطره آمیز اوراق بهادار
3 مدیریت پورتفولیو
4 آغازگر در اوراق بهادار مشتقه
II مدلسازی زمان گسسته
5 مدل پیکان تک دوره ای ArrowDebreu
6 مقدمه ای بر حساب تصادفی زمان گسسته
7 تکرار و قیمت گذاری در مدل درختی دو جمله ای
8 مدل کلی چند دوره ای چند دارایی
ضمائم
یک نظریه احتمال ابتدایی
B واژه نامه نمادها و اخ
tag : دانلود کتاب ریاضیات مالی: درمان جامع در زمان گسسته (سری ریاضیات مالی چپمن و هال/CRC) , Download ریاضیات مالی: درمان جامع در زمان گسسته (سری ریاضیات مالی چپمن و هال/CRC) , دانلود ریاضیات مالی: درمان جامع در زمان گسسته (سری ریاضیات مالی چپمن و هال/CRC) , Download Financial Mathematics: A Comprehensive Treatment in Discrete Time (Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics Series) Book , ریاضیات مالی: درمان جامع در زمان گسسته (سری ریاضیات مالی چپمن و هال/CRC) دانلود , buy ریاضیات مالی: درمان جامع در زمان گسسته (سری ریاضیات مالی چپمن و هال/CRC) , خرید کتاب ریاضیات مالی: درمان جامع در زمان گسسته (سری ریاضیات مالی چپمن و هال/CRC) , دانلود کتاب Financial Mathematics: A Comprehensive Treatment in Discrete Time (Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics Series) , کتاب Financial Mathematics: A Comprehensive Treatment in Discrete Time (Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics Series) , دانلود Financial Mathematics: A Comprehensive Treatment in Discrete Time (Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics Series) , خرید Financial Mathematics: A Comprehensive Treatment in Discrete Time (Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics Series) , خرید کتاب Financial Mathematics: A Comprehensive Treatment in Discrete Time (Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics Series) ,
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.