دانلود کتاب Fixed Income Modelling – مدل سازی درآمد ثابت

توضیحات

Fixed Income Modelling offers a unified presentation of dynamic term structure models and their applications to the pricing and risk management of fixed income securities. It explains the basic fixed income securities and their properties and uses as well as the relations between those securities. The book presents and compares the classical affine models, Heath-Jarrow-Morton models, and LIBOR market models, and demonstrates how to apply those models for the pricing of various widely traded fixed income securities. It offers a balanced presentation with both formal mathematical modelling and economic intuition and understanding.

The book has a number of distinctive features including a thorough and accessible introduction to stochastic processes and the stochastic calculus needed for the modern financial modelling approach used in the book, as well as a separate chapter that explains how the term structure of interest rates relates to macro-economic variables and to what extent the concrete interest rate models are founded in general economic theory. The book focuses on the most widely used models and the main fixed income securities, instead of trying to cover all the many specialized models and the countless exotic real-life products. The in-depth explanation of the main pricing principles, techniques, and models as well as their application to the most important types of securities will enable the reader to understand and apply other models and price other securities. The book includes chapters on interest rate risk management, credit risk, mortgage-backed securities, and relevant numerical techniques. Each chapter concludes with a number of exercises of varying complexity.

Suitable for MSc students specializing in finance and economics, quantitatively oriented MBA students, and first- or second-year PhD students, this book will also be a useful reference for researchers and finance professionals and can be used in specialized courses on fixed income or broader courses on derivatives.

————————————————————–

ترجمه ماشینی :

مدل‌سازی درآمد ثابت ارائه یکپارچه از مدل‌های ساختار مدت پویا و کاربردهای آن‌ها در قیمت‌گذاری و مدیریت ریسک اوراق بهادار با درآمد ثابت را ارائه می‌دهد. این اوراق بهادار با درآمد ثابت پایه و خواص و کاربردهای آنها و همچنین روابط بین آن اوراق را توضیح می دهد. این کتاب مدل‌های کلاسیک وابسته، مدل‌های هیث-جارو-مورتون، و مدل‌های بازار LIBOR را ارائه و مقایسه می‌کند و نحوه اعمال این مدل‌ها را برای قیمت‌گذاری اوراق بهادار با درآمد ثابت مختلف که به طور گسترده معامله می‌شوند، نشان می‌دهد. ارائه‌ای متعادل با مدل‌سازی ریاضی رسمی و شهود و درک اقتصادی ارائه می‌دهد.

این کتاب دارای تعدادی ویژگی متمایز از جمله مقدمه ای کامل و قابل دسترس بر فرآیندهای تصادفی و محاسبات تصادفی مورد نیاز برای رویکرد مدل سازی مالی مدرن مورد استفاده در کتاب است، و همچنین یک فصل جداگانه که چگونگی این اصطلاح را توضیح می دهد. ساختار نرخ‌های بهره به متغیرهای کلان اقتصادی و اینکه تا چه اندازه مدل‌های واقعی نرخ بهره در تئوری اقتصادی عمومی پایه‌گذاری شده‌اند، مرتبط است. این کتاب به جای اینکه سعی کند همه مدل‌های تخصصی متعدد و محصولات بی‌شماری زندگی واقعی عجیب و غریب را پوشش دهد، روی پرکاربردترین مدل‌ها و اوراق بهادار با درآمد ثابت اصلی تمرکز دارد. توضیح عمیق اصول، تکنیک‌ها و مدل‌های اصلی قیمت‌گذاری و همچنین کاربرد آن‌ها در مهم‌ترین انواع اوراق بهادار، خواننده را قادر می‌سازد تا مدل‌های دیگر را

tag : دانلود کتاب مدل سازی درآمد ثابت , Download مدل سازی درآمد ثابت , دانلود مدل سازی درآمد ثابت , Download Fixed Income Modelling Book , مدل سازی درآمد ثابت دانلود , buy مدل سازی درآمد ثابت , خرید کتاب مدل سازی درآمد ثابت , دانلود کتاب Fixed Income Modelling , کتاب Fixed Income Modelling , دانلود Fixed Income Modelling , خرید Fixed Income Modelling , خرید کتاب Fixed Income Modelling ,