توضیحات
This is a short book on the fundamental concepts of the no-arbitrage theory of pricing financial derivatives. Its scope is limited to the general discrete setting of models for which the set of possible states is finite and so is the set of possible trading times–this includes the popular binomial tree model. This setting has the advantage of being fairly general while not requiring a sophisticated understanding of analysis at the graduate level. Topics include understanding the several variants of ‘arbitrage’, the fundamental theorems of asset pricing in terms of martingale measures, and applications to forwards and futures. The authors’ motivation is to present the material in a way that clarifies as much as possible why the often confusing basic facts are true. Therefore the ideas are organized from a mathematical point of view with the emphasis on understanding exactly what is under the hood and how it works. Every effort is made to include complete explanations and proofs, and the reader is encouraged to work through the exercises throughout the book. The intended audience is students and other readers who have an undergraduate background in mathematics, including exposure to linear algebra, some advanced calculus, and basic probability. The book has been used in earlier forms with students in the MS program in Financial Mathematics at Florida State University, and is a suitable text for students at that level. Students who seek a second look at these topics may also find this book useful. Table of Contents: Overture: Single-Period Models / The General Discrete Model / The Fundamental Theorems of Asset Pricing / Forwards and Futures / Incomplete Markets
————————————————————–
ترجمه ماشینی :
این کتاب کوتاهی در مورد مفاهیم اساسی تئوری بدون آربیتراژ قیمت گذاری مشتقات مالی است. دامنه آن محدود به مجموعه گسسته کلی مدلهایی است که مجموعه حالتهای ممکن برای آنها محدود است و مجموعه زمانهای معاملاتی ممکن نیز محدود است – این شامل مدل درختی دوجملهای محبوب میشود. این تنظیمات دارای مزیت نسبتاً کلی است در حالی که نیازی به درک پیچیده ای از تجزیه و تحلیل در سطح کارشناسی ارشد ندارد. موضوعات شامل درک انواع مختلف «آربیتراژ»، قضایای اساسی قیمت گذاری دارایی بر حسب معیارهای مارتینگل، و کاربردها در معاملات آتی و آتی است. انگیزه نویسندگان این است که مطالب را به گونه ای ارائه کنند که تا حد امکان روشن شود که چرا حقایق اساسی اغلب گیج کننده درست هستند. بنابراین ایده ها از دیدگاه ریاضی با تأکید بر درک دقیق آنچه در زیر کاپوت است و نحوه عملکرد آن سازماندهی می شوند. تمام تلاش برای گنجاندن توضیحات و شواهد کامل انجام می شود و خواننده تشویق می شود تا تمرینات را در سراسر کتاب کار کند. مخاطب مورد نظر دانشآموزان و سایر خوانندگانی هستند که دارای پیشزمینه کارشناسی ریاضیات هستند، از جمله مواجهه با جبر خطی، برخی از حسابهای دیفرانسیل و انتگرال پیشرفته و احتمالات پایه. این کتاب در فرم های قبلی با دانشجویان در برنامه کارشناسی ارشد ریاضیات مالی در دانشگاه ایالتی فلوریدا مورد استفاده قرار گرفته است و متن مناسبی برای دانش آموزان در آن سطح است. دانشجویانی که به دنبال نگاهی دوباره به این موضوعات هستند نیز ممکن است این کتاب را مفید بدانند. فهرست مطالب: اورچر: مدل های تک دوره ای / مدل گسسته عمومی / قضایای بنیادی قیمت گذاری دارایی / آینده و آتی / بازارهای ناقص
tag : دانلود کتاب سخنرانی در ریاضیات مالی: قیمت گذاری دارایی گسسته , Download سخنرانی در ریاضیات مالی: قیمت گذاری دارایی گسسته , دانلود سخنرانی در ریاضیات مالی: قیمت گذاری دارایی گسسته , Download Lectures on Financial Mathematics: Discrete Asset Pricing Book , سخنرانی در ریاضیات مالی: قیمت گذاری دارایی گسسته دانلود , buy سخنرانی در ریاضیات مالی: قیمت گذاری دارایی گسسته , خرید کتاب سخنرانی در ریاضیات مالی: قیمت گذاری دارایی گسسته , دانلود کتاب Lectures on Financial Mathematics: Discrete Asset Pricing , کتاب Lectures on Financial Mathematics: Discrete Asset Pricing , دانلود Lectures on Financial Mathematics: Discrete Asset Pricing , خرید Lectures on Financial Mathematics: Discrete Asset Pricing , خرید کتاب Lectures on Financial Mathematics: Discrete Asset Pricing ,
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.