توضیحات
Designed as a self-contained text, this book covers a wide spectrum of topics on portfolio theory. It covers both the classical-mean-variance portfolio theory as well as non-mean-variance portfolio theory. The book covers topics such as optimal portfolio strategies, bond portfolio optimization and risk management of portfolios. In order to ensure that the book is self-contained and not dependent on any pre-requisites, the book includes three chapters on basics of financial markets, probability theory and asset pricing models, which have resulted in a holistic narrative of the topic. Retaining the spirit of the classical works of stalwarts like Markowitz, Black, Sharpe, etc., this book includes various other aspects of portfolio theory, such as discrete and continuous time optimal portfolios, bond portfolios and risk management.
The increase in volume and diversity of banking activities has resulted in a concurrent enhanced importance of portfolio theory, both in terms of management perspective (including risk management) and the resulting mathematical sophistication required. Most books on portfolio theory are written either from the management perspective, or are aimed at advanced graduate students and academicians. This book bridges the gap between these two levels of learning. With many useful solved examples and exercises with solutions as well as a rigorous mathematical approach of portfolio theory, the book is useful to undergraduate students of mathematical finance, business and financial management.
————————————————————–
ترجمه ماشینی :
این کتاب که به عنوان یک متن مستقل طراحی شده است، طیف گسترده ای از موضوعات را در مورد نظریه پورتفولیو پوشش می دهد. هم نظریه نمونه کارها با میانگین واریانس کلاسیک و هم نظریه پورتفولیو واریانس غیرمیانگین را پوشش می دهد. این کتاب موضوعاتی مانند استراتژی های بهینه سبد، بهینه سازی سبد اوراق بهادار و مدیریت ریسک پرتفوی ها را پوشش می دهد. به منظور اطمینان از مستقل بودن کتاب و عدم وابستگی به هیچ پیش نیازی، این کتاب شامل سه فصل در مورد مبانی بازارهای مالی، نظریه احتمال و مدلهای قیمتگذاری دارایی است که منجر به روایتی جامع از موضوع شده است. این کتاب با حفظ روح آثار کلاسیک افراد مستقر مانند مارکوویتز، بلک، شارپ و غیره، جنبههای مختلف دیگر تئوری پورتفولیو، مانند پورتفولیوهای بهینه زمان گسسته و پیوسته، اوراق بهادار و مدیریت ریسک را در بر میگیرد.
افزایش حجم و تنوع فعالیتهای بانکی منجر به افزایش همزمان اهمیت تئوری پرتفوی، هم از نظر دیدگاه مدیریت (از جمله مدیریت ریسک) و هم از نظر پیچیدگی ریاضی ناشی از آن شده است. بیشتر کتابهای تئوری پورتفولیو یا از منظر مدیریت نوشته شدهاند یا برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی پیشرفته و دانشگاهیان نوشته شدهاند. این کتاب شکاف بین این دو سطح یادگیری را پر می کند. این کتاب با مثالها و تمرینهای حل شده مفید با راهحلها و همچنین رویکرد ریاضی دقیق تئوری پورتفولیو، برای دانشجویان کارشناسی مالی ریاضی، مدیریت بازرگانی و مالی مفید است.
tag : دانلود کتاب تئوری و تحلیل پورتفولیو ریاضی , Download تئوری و تحلیل پورتفولیو ریاضی , دانلود تئوری و تحلیل پورتفولیو ریاضی , Download Mathematical Portfolio Theory and Analysis Book , تئوری و تحلیل پورتفولیو ریاضی دانلود , buy تئوری و تحلیل پورتفولیو ریاضی , خرید کتاب تئوری و تحلیل پورتفولیو ریاضی , دانلود کتاب Mathematical Portfolio Theory and Analysis , کتاب Mathematical Portfolio Theory and Analysis , دانلود Mathematical Portfolio Theory and Analysis , خرید Mathematical Portfolio Theory and Analysis , خرید کتاب Mathematical Portfolio Theory and Analysis ,
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.