توضیحات
With recent outbreaks of multiple large-scale financial crises, amplified by interconnected risk sources, a new paradigm of fund management has emerged. This new paradigm leverages embedded quantitative processes and methods to provide more transparent, adaptive, reliable and easily implemented risk assessment-based practices.
This book surveys the most widely used factor models employed within the field of financial asset pricing. Through the concrete application of evaluating risks in the hedge fund industry, the authors demonstrate that signal processing techniques are an interesting alternative to the selection of factors (both fundamentals and statistical factors) and can provide more efficient estimation procedures, based on lq regularized Kalman filtering for instance.
With numerous illustrative examples from stock markets, this book meets the needs of both finance practitioners and graduate students in science, econometrics and finance.
Contents
Foreword, Rama Cont.
1. Factor Models and General Definition.
2. Factor Selection.
3. Least Squares Estimation (LSE) and Kalman Filtering (KF) for Factor Modeling: A Geometrical Perspective.
4. A Regularized Kalman Filter (rgKF) for Spiky Data.
Appendix: Some Probability Densities.
About the Authors
Serge Darolles is Professor of Finance at Paris-Dauphine University, Vice-President of QuantValley, co-founder of QAMLab SAS, and member of the Quantitative Management Initiative (QMI) scientific committee. His research interests include financial econometrics, liquidity and hedge fund analysis. He has written numerous articles, which have been published in academic journals.
Patrick Duvaut is currently the Research Director of Telecom ParisTech, France. He is co-founder of QAMLab SAS, and member of the Quantitative Management Initiative (QMI) scientific committee. His fields of expertise encompass statistical signal processing, digital communications, embedded systems and QUANT finance.
Emmanuelle Jay is co-founder and President of QAMLab SAS. She has worked at Aequam Capital as co-head of R&D since April 2011 and is member of the Quantitative Management Initiative (QMI) scientific committee. Her research interests include SP for finance, quantitative and statistical finance, and hedge fund analysis.
————————————————————–
ترجمه ماشینی :
با شیوع اخیر چندین بحران مالی در مقیاس بزرگ، که توسط منابع ریسک به هم پیوسته تقویت شده است، الگوی جدیدی از مدیریت صندوق پدیدار شده است. این پارادایم جدید از فرآیندها و روشهای کمی تعبیهشده برای ارائه شیوههای مبتنی بر ارزیابی ریسک شفافتر، تطبیقی، قابل اعتمادتر و آسانتر استفاده میکند.
این کتاب به بررسی گستردهترین مدلهای عاملی استفاده شده در زمینه قیمتگذاری داراییهای مالی میپردازد. از طریق کاربرد مشخص ارزیابی ریسک در صنعت صندوق تامینی، نویسندگان نشان میدهند که تکنیکهای پردازش سیگنال جایگزین جالبی برای انتخاب عوامل (اعم از عوامل اساسی و آماری) هستند و میتوانند روشهای تخمین کارآمدتری را بر اساس فیلتر کالمن منظمشده ارائه کنند. به عنوان مثال.
این کتاب با مثالهای توضیحی متعدد از بازارهای سهام، نیازهای متخصصان مالی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در علوم، اقتصاد سنجی و امور مالی را برآورده میکند.
مطالب
پیشگفتار. ، ادامه راما
1. مدل های عاملی و تعریف کلی.
2. انتخاب عامل.
3. برآورد حداقل مربعات (LSE) و فیلتر کالمن (KF) برای مدلسازی عاملی: یک دیدگاه هندس
tag : دانلود کتاب مدلهای چند عاملی و تکنیکهای پردازش سیگنال: کاربرد در امور مالی کمی , Download مدلهای چند عاملی و تکنیکهای پردازش سیگنال: کاربرد در امور مالی کمی , دانلود مدلهای چند عاملی و تکنیکهای پردازش سیگنال: کاربرد در امور مالی کمی , Download Multi-factor Models and Signal Processing Techniques: Application to Quantitative Finance Book , مدلهای چند عاملی و تکنیکهای پردازش سیگنال: کاربرد در امور مالی کمی دانلود , buy مدلهای چند عاملی و تکنیکهای پردازش سیگنال: کاربرد در امور مالی کمی , خرید کتاب مدلهای چند عاملی و تکنیکهای پردازش سیگنال: کاربرد در امور مالی کمی , دانلود کتاب Multi-factor Models and Signal Processing Techniques: Application to Quantitative Finance , کتاب Multi-factor Models and Signal Processing Techniques: Application to Quantitative Finance , دانلود Multi-factor Models and Signal Processing Techniques: Application to Quantitative Finance , خرید Multi-factor Models and Signal Processing Techniques: Application to Quantitative Finance , خرید کتاب Multi-factor Models and Signal Processing Techniques: Application to Quantitative Finance ,
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.