توضیحات
Aimed at econometricians who have completed at least one course in time series modeling, Multiple Time Series Modeling Using the SAS VARMAX Procedure will teach you the time series analytical possibilities that SAS offers today. Estimations of model parameters are now performed in a split second. For this reason, working through the identifications phase to find the correct model is unnecessary. Instead, several competing models can be estimated, and their fit can be compared instantaneously.
Consequently, for time series analysis, most of the Box and Jenkins analysis process for univariate series is now obsolete. The former days of looking at cross-correlations and pre-whitening are over, because distributed lag models are easily fitted by an automatic lag identification method. The same goes for bivariate and even multivariate models, for which PROC VARMAX models are automatically fitted. For these models, other interesting variations arise: Subjects like Granger causality testing, feedback, equilibrium, cointegration, and error correction are easily addressed by PROC VARMAX.
One problem with multivariate modeling is that it includes many parameters, making parameterizations unstable. This instability can be compensated for by application of Bayesian methods, which are also incorporated in PROC VARMAX. Volatility modeling has now become a standard part of time series modeling, because of the popularity of GARCH models. Both univariate and multivariate GARCH models are supported by PROC VARMAX. This feature is especially interesting for financial analytics in which risk is a focus.
This book teaches with examples. Readers who are analyzing a time series for the first time will find PROC VARMAX easy to use; readers who know more advanced theoretical time series models will discover that PROC VARMAX is a useful tool for advanced model building.
————————————————————–
ترجمه ماشینی :
با هدف اقتصاد سنجی هایی که حداقل یک دوره را در مدل سازی سری های زمانی گذرانده اند، مدل سازی سری های زمانی چندگانه با استفاده از روش SAS VARMAX، امکانات تحلیلی سری زمانی را که امروز SAS ارائه می دهد به شما آموزش می دهد. تخمین پارامترهای مدل اکنون در یک ثانیه انجام می شود. به همین دلیل، کار در مرحله شناسایی برای یافتن مدل صحیح غیر ضروری است. در عوض، چندین مدل رقیب را می توان تخمین زد، و تناسب آنها را می توان فوراً مقایسه کرد.
در نتیجه، برای تحلیل سری های زمانی، بیشتر فرآیند تحلیل Box و Jenkins برای سری های تک متغیره اکنون منسوخ شده است. روزهای قبلی بررسی همبستگی های متقاطع و پیش سفیدی به پایان رسیده است، زیرا مدل های تاخیر توزیع شده به راحتی با روش شناسایی خودکار تاخیر برازش می شوند. همین امر در مورد مدلهای دو متغیره و حتی چند متغیره نیز صدق میکند، که مدلهای PROC VARMAX به طور خودکار برای آنها نصب میشوند. برای این مدلها، تغییرات جالب دیگری به وجود میآیند: موضوعاتی مانند تست علیت گرنجر، بازخورد، تعادل، همانجمادی و تصحیح خطا به راحتی توسط PROC VARMAX مورد بررسی قرار میگیرند.
یک مشکل در مدلسازی چند متغیره این است که شامل پارامترهای زیادی است. ، پارامترها را ناپایدار می کند. این ناپایداری را می ت
tag : دانلود کتاب مدلسازی چند سری زمانی با استفاده از روش SAS VARMAX , Download مدلسازی چند سری زمانی با استفاده از روش SAS VARMAX , دانلود مدلسازی چند سری زمانی با استفاده از روش SAS VARMAX , Download Multiple Time Series Modeling Using the SAS VARMAX Procedure Book , مدلسازی چند سری زمانی با استفاده از روش SAS VARMAX دانلود , buy مدلسازی چند سری زمانی با استفاده از روش SAS VARMAX , خرید کتاب مدلسازی چند سری زمانی با استفاده از روش SAS VARMAX , دانلود کتاب Multiple Time Series Modeling Using the SAS VARMAX Procedure , کتاب Multiple Time Series Modeling Using the SAS VARMAX Procedure , دانلود Multiple Time Series Modeling Using the SAS VARMAX Procedure , خرید Multiple Time Series Modeling Using the SAS VARMAX Procedure , خرید کتاب Multiple Time Series Modeling Using the SAS VARMAX Procedure ,
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.