توضیحات
New Tools to Solve Your Option Pricing Problems
For nonlinear PDEs encountered in quantitative finance, advanced probabilistic methods are needed to address dimensionality issues. Written by two leaders in quantitative researchincluding Risk magazines 2013 Quant of the YearNonlinear Option Pricing compares various numerical methods for solving high-dimensional nonlinear problems arising in option pricing. Designed for practitioners, it is the first authored book to discuss nonlinear Black-Scholes PDEs and compare the efficiency of many different methods.
Real-World Solutions for Quantitative Analysts
The book helps quants develop both their analytical and numerical expertise. It focuses on general mathematical tools rather than specific financial questions so that readers can easily use the tools to solve their own nonlinear problems. The authors build intuition through numerous real-world examples of numerical implementation. Although the focus is on ideas and numerical examples, the authors introduce relevant mathematical notions and important results and proofs. The book also covers several original approaches, including regression methods and dual methods for pricing chooser options, Monte Carlo approaches for pricing in the uncertain volatility model and the uncertain lapse and mortality model, the Markovian projection method and the particle method for calibrating local stochastic volatility models to market prices of vanilla options with/without stochastic interest rates, the a + b technique for building local correlation models that calibrate to market prices of vanilla options on a basket, and a new stochastic representation of nonlinear PDE solutions based on marked branching diffusions.
————————————————————–
ترجمه ماشینی :
ابزارهای جدید برای حل مشکلات قیمتگذاری گزینه شما
برای PDEهای غیرخطی که در امور مالی کمی با آن مواجه میشوند، روشهای احتمالی پیشرفته برای پرداختن به مسائل ابعادی مورد نیاز است. نوشته شده توسط دو رهبر در تحقیقات کمی از جمله مجلات ریسک 2013 تعداد سال قیمتگذاری گزینه غیرخطی روشهای عددی مختلف را برای حل مسائل غیرخطی با ابعاد بالا که در قیمتگذاری گزینهها به وجود میآیند مقایسه میکند. این کتاب که برای پزشکان طراحی شده است، اولین کتاب تألیفی است که در مورد PDE های غیرخطی Black-Scholes بحث می کند و کارایی بسیاری از روش های مختلف را مقایسه می کند.
راه حل های دنیای واقعی برای تحلیلگران کمی
این کتاب به کوانت ها کمک می کند تا تخصص تحلیلی و عددی خود را توسعه دهند. به جای سوالات مالی خاص، بر ابزارهای ریاضی عمومی تمرکز دارد تا خوانندگان بتوانند به راحتی از ابزارها برای حل مسائل غیرخطی خود استفاده کنند. نویسندگان شهود را از طریق مثالهای متعددی از پیادهسازی عددی در دنیای واقعی ایجاد میکنند. اگرچه تمرکز بر ایده ها و مثال های عددی است، نویسندگان مفاهیم ریاضی مرتبط و نتایج و شواهد مهم را معرفی می کنند. این کتاب همچنین چندین رویکرد اصلی را پوشش میدهد، از جمله روشهای رگرسیون و روشهای دوگانه برای قیمتگذاری گزینههای انتخابگر، رویکردهای مونت کارلو برای قیمتگذاری در مدل نوسان نامشخص و مدل لغزش و مرگومیر نامشخص، روش طرحریزی مارکو و روش ذرات برای کالیبره کردن نوسانات تصادفی محلی. مدلهایی برای قیمتهای بازار گزینههای وانیلی با/بدون نرخ بهره تصادفی، تکنیک a + b برای ساخت مدلهای همبستگی محلی که با قیمتهای بازار گزینههای وانیلی در یک سبد کالیبره میشوند، و یک نمایش تصادفی جدید غیرخطی راه حل های PDE بر اساس انتشار شاخه های مشخص شده.
tag : دانلود کتاب قیمت گذاری گزینه غیرخطی , Download قیمت گذاری گزینه غیرخطی , دانلود قیمت گذاری گزینه غیرخطی , Download Nonlinear Option Pricing Book , قیمت گذاری گزینه غیرخطی دانلود , buy قیمت گذاری گزینه غیرخطی , خرید کتاب قیمت گذاری گزینه غیرخطی , دانلود کتاب Nonlinear Option Pricing , کتاب Nonlinear Option Pricing , دانلود Nonlinear Option Pricing , خرید Nonlinear Option Pricing , خرید کتاب Nonlinear Option Pricing ,
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.