دانلود کتاب Portfolio Optimization with Different Information Flow – بهینه سازی نمونه کارها با جریان اطلاعات مختلف

Portfolio Optimization with Different Information Flow recalls the stochastic tools and results concerning the stochastic optimization theory and the enlargement filtration theory.The authors apply the theory of the enlargement of filtrations and solve the optimization problem. Two main types of enlargement of filtration are discussed: initial and progressive, using tools from various fields, such as from stochastic calculus and convex analysis, optimal stochastic control and backward stochastic differential equations.
This theoretical and numerical analysis is applied in different market settings to provide a good basis for the understanding of portfolio optimization with different information flow.

بهینه سازی نمونه کارها با جریان اطلاعات مختلف ابزارهای تصادفی و نتایج مربوط به نظریه بهینه سازی تصادفی و نظریه فیلتراسیون بزرگ را به یاد می آورد. نویسندگان نظریه بزرگ شدن فیلترها را به کار می گیرند و مسئله بهینه سازی را حل می کنند. دو نوع اصلی بزرگ‌نمایی فیلتراسیون مورد بحث قرار می‌گیرد: اولیه و پیشرونده، با استفاده از ابزارهایی از زمینه‌های مختلف، مانند محاسبات تصادفی و تحلیل محدب، کنترل تصادفی بهینه و معادلات دیفرانسیل تصادفی رو به عقب.
این تحلیل نظری و عددی در موارد مختلف کاربرد دارد. تنظیمات بازار برای ارائه مبنای خوبی برای درک بهینه سازی پورتفولیو با جریان اطلاعات مختلف.