توضیحات
An innovative approach to post-crash credit portfolio management
Credit portfolio managers traditionally rely on fundamental research for decisions on issuer selection and sector rotation. Quantitative researchers tend to use more mathematical techniques for pricing models and to quantify credit risk and relative value. The information found here bridges these two approaches. In an intuitive and readable style, this book illustrates how quantitative techniques can help address specific questions facing today’s credit managers and risk analysts.
A targeted volume in the area of credit, this reliable resource contains some of the most recent and original research in this field, which addresses among other things important questions raised by the credit crisis of 2008-2009. Divided into two comprehensive parts, Quantitative Credit Portfolio Management offers essential insights into understanding the risks of corporate bondsspread, liquidity, and Treasury yield curve riskas well as managing corporate bond portfolios.
- Presents comprehensive coverage of everything from duration time spread and liquidity cost scores to capturing the credit spread premium
- Written by the number one ranked quantitative research group for four consecutive years by Institutional Investor
- Provides practical answers to difficult question, including: What diversification guidelines should you adopt to protect portfolios from issuer-specific risk? Are you well-advised to sell securities downgraded below investment grade?
Credit portfolio management continues to evolve, but with this book as your guide, you can gain a solid understanding of how to manage complex portfolios under dynamic events.
————————————————————–
ترجمه ماشینی :
رویکردی نوآورانه برای مدیریت پرتفوی اعتباری پس از سقوط
مدیران سبد اعتباری به طور سنتی برای تصمیمگیری در مورد انتخاب ناشر و چرخش بخش، بر تحقیقات بنیادی تکیه میکنند. محققان کمی تمایل دارند از تکنیکهای ریاضی بیشتری برای مدلهای قیمتگذاری و کمی کردن ریسک اعتباری و ارزش نسبی استفاده کنند. اطلاعاتی که در اینجا یافت می شود این دو رویکرد را پل می کند. این کتاب در سبکی شهودی و خواندنی نشان میدهد که چگونه تکنیکهای کمی میتوانند به سوالات خاصی که مدیران اعتباری امروزی و تحلیلگران ریسک با آن مواجه هستند، کمک کند.
این منبع قابل اعتماد که حجم هدفمندی در حوزه اعتبار است، حاوی برخی از جدیدترین و اصلی ترین تحقیقات در این زمینه است که از جمله به سوالات مهم مطرح شده در بحران اعتباری 2008-2009 می پردازد. مدیریت پورتفولیو اعتبار کمی که به دو بخش جامع تقسیم می شود، بینش های اساسی را در درک خطرات انتشار اوراق قرضه شرکتی، نقدینگی، و ریسک منحنی بازده خزانه داری و همچنین مدیریت پرتفوی اوراق مشارکت ارائه می دهد.
- ارائه جامعی از ریسک پوشش همه چیز از مدت زمان اسپرد و نمرات هزینه نقدینگی گرفته تا گرفتن حق بیمه اسپرد اعتبار
- نوشته شده توسط گروه تحقیقات کمی رتبه اول برای چهار سال متوالی توسط سرمایه گذار نهادی
- پاسخهای عملی به سؤالات دشوار ارائه میدهد، از جمله: چه دستورالعملهای متنوعسازی را باید اتخاذ کنید تا از پرتفویها در برابر ریسک خاص ناشر محافظت کنید؟ آیا توصیه خوبی برای فروش اوراق بهادار پایینتر از درجه سرمایهگذاری دارید؟
مدیریت پورتفولیو اعتباری به تکامل خود ادامه میدهد، اما با این کتاب به عنوان راهنمای شما، میتوانید درک کاملی از نحوه مدیریت پیچیده کسب کنید. نمونه کارها تحت رویدادهای پویا
tag : دانلود کتاب مدیریت سبد اعتباری کمی: نوآوریهای عملی برای اندازهگیری و کنترل نقدینگی، گسترش و ریسک تمرکز صادرکننده , Download مدیریت سبد اعتباری کمی: نوآوریهای عملی برای اندازهگیری و کنترل نقدینگی، گسترش و ریسک تمرکز صادرکننده , دانلود مدیریت سبد اعتباری کمی: نوآوریهای عملی برای اندازهگیری و کنترل نقدینگی، گسترش و ریسک تمرکز صادرکننده , Download Quantitative Credit Portfolio Management: Practical Innovations for Measuring and Controlling Liquidity, Spread, and Issuer Concentration Risk Book , مدیریت سبد اعتباری کمی: نوآوریهای عملی برای اندازهگیری و کنترل نقدینگی، گسترش و ریسک تمرکز صادرکننده دانلود , buy مدیریت سبد اعتباری کمی: نوآوریهای عملی برای اندازهگیری و کنترل نقدینگی، گسترش و ریسک تمرکز صادرکننده , خرید کتاب مدیریت سبد اعتباری کمی: نوآوریهای عملی برای اندازهگیری و کنترل نقدینگی، گسترش و ریسک تمرکز صادرکننده , دانلود کتاب Quantitative Credit Portfolio Management: Practical Innovations for Measuring and Controlling Liquidity, Spread, and Issuer Concentration Risk , کتاب Quantitative Credit Portfolio Management: Practical Innovations for Measuring and Controlling Liquidity, Spread, and Issuer Concentration Risk , دانلود Quantitative Credit Portfolio Management: Practical Innovations for Measuring and Controlling Liquidity, Spread, and Issuer Concentration Risk , خرید Quantitative Credit Portfolio Management: Practical Innovations for Measuring and Controlling Liquidity, Spread, and Issuer Concentration Risk , خرید کتاب Quantitative Credit Portfolio Management: Practical Innovations for Measuring and Controlling Liquidity, Spread, and Issuer Concentration Risk ,
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.