توضیحات
Written by a physicist with extensive experience as a risk/finance quant, this book treats a wide variety of topics. Presenting the theory and practice of quantitative finance and risk, it delves into the ‘how to’ and ‘what it’s like’ aspects not covered in textbooks or papers. A ‘Technical Index’ indicates the mathematical level for each chapter.
This second edition includes some new, expanded, and wide-ranging considerations for risk management: Climate Change and its long-term systemic risk; Markets in Crisis and the Reggeon Field Theory; ‘Smart Monte Carlo’ and American Monte Carlo; Trend Risk time scales and risk, the MacroMicro model, singular spectrum analysis; credit risk: counterparty risk and issuer risk; stressed correlations new techniques; and Psychology and option models.
Solid risk management topics from the first edition and valid today are included: standard/advanced theory and practice in fixed income, equities, and FX; quantitative finance and risk management traditional/exotic derivatives, fat tails, advanced stressed VAR, model risk, numerical techniques, deals/portfolios, systems, data, economic capital, and a function toolkit; risk lab the nuts and bolts of risk management from the desk to the enterprise; case studies of deals; Feynman path integrals, Green functions, and options; and ‘Life as a Quant’ communication issues, sociology, stories, and advice.
————————————————————–
ترجمه ماشینی :
این کتاب توسط یک فیزیکدان با تجربه گسترده به عنوان یک مقدار ریسک/مالی نوشته شده است، این کتاب به موضوعات مختلفی می پردازد. با ارائه تئوری و عمل مالی کمی و ریسک، به جنبههای «چگونگی» و «چگونه است» میپردازد که در کتابهای درسی یا مقالات پوشش داده نشده است. یک “شاخص فنی” سطح ریاضی را برای هر فصل نشان می دهد.
این ویرایش دوم شامل برخی ملاحظات جدید، گسترده و گسترده برای مدیریت ریسک است: تغییرات آب و هوا و ریسک سیستمی بلند مدت آن. بازارها در بحران و نظریه میدان Reggeon. «مونته کارلو هوشمند» و مونت کارلو آمریکایی؛ مقیاس های زمانی ریسک روند و ریسک، مدل MacroMicro، تجزیه و تحلیل طیف منفرد. ریسک اعتباری: ریسک طرف مقابل و ریسک ناشر. همبستگی های تاکید شده تکنیک های جدید. و روانشناسی و مدل های گزینه.
موضوعات مدیریت ریسک جامد از نسخه اول و امروز معتبر هستند: تئوری و عمل استاندارد/پیشرفته در درآمد ثابت، سهام، و FX. مالی کمی و مدیریت ریسک مشتقات سنتی/غیرعادی، دم چربی، VAR پیشرفته، ریسک مدل، تکنیکهای عددی، معاملات/پرتفولیو، سیستمها، دادهها، سرمایه اقتصادی، و یک جعبه ابزار تابع. آزمایشگاه ریسک، پیچ و مهره های مدیریت ریسک از میز تا شرکت؛ مطالعات موردی معاملات؛ انتگرال های مسیر فاینمن، توابع سبز و گزینه ها. و «زندگی به عنوان یک کوانت» مسائل ارتباطی، جامعه شناسی، داستان ها و توصیه ها.
tag : دانلود کتاب مالی کمی و مدیریت ریسک: رویکرد یک فیزیکدان , Download مالی کمی و مدیریت ریسک: رویکرد یک فیزیکدان , دانلود مالی کمی و مدیریت ریسک: رویکرد یک فیزیکدان , Download Quantitative Finance and Risk Management: A Physicist’s Approach Book , مالی کمی و مدیریت ریسک: رویکرد یک فیزیکدان دانلود , buy مالی کمی و مدیریت ریسک: رویکرد یک فیزیکدان , خرید کتاب مالی کمی و مدیریت ریسک: رویکرد یک فیزیکدان , دانلود کتاب Quantitative Finance and Risk Management: A Physicist’s Approach , کتاب Quantitative Finance and Risk Management: A Physicist’s Approach , دانلود Quantitative Finance and Risk Management: A Physicist’s Approach , خرید Quantitative Finance and Risk Management: A Physicist’s Approach , خرید کتاب Quantitative Finance and Risk Management: A Physicist’s Approach ,
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.