دانلود کتاب Quantitative finance – مالی کمی

• توضیحات
• نظرات (0)

Abstract: ‘This book falls broadly in the area of financial mathematics. It presents a multitude of topics that are relevant to the quantitative finance community. Experts in teaching and active in research, the authors aim to discuss theory in the context of applications to specific practical problems. The book is complete with different coding techniques in R and MATLAB and generic pseudo-algorithms to modern finance. Starting with the theoretical backdrop needed from probability and stochastic processes and the description of financial instruments priced throughout the book, the classical Black-Scholes-Merton model is, then, presented in a uniquely accessible and understandable way. Implied volatility, local volatility surfaces, and general methods of inverting partial differential equations (PDE’s) are, then, discussed. Two fundamental ways of calculating the price of options and other derivatives are showcased along with a solid presentation of the usual topics in fixed income derivatives, classical models, portfolio management, and hedging portfolios. The book concludes with several new and advanced models from current literature such as nonlinear PDE’s for stochastic volatility models in a transaction fee market and PDE’s in a jump-diffusion with stochastic volatility models. There are over 300 examples and exercises that are appropriate for the beginning learner and the practicing financier’

————————————————————–

ترجمه ماشینی :

این کتاب به طور گسترده در حوزه ریاضیات مالی قرار دارد. بسیاری از موضوعات مرتبط با جامعه مالی کمی را ارائه می دهد. متخصصان تدریس و فعال در تحقیق، هدف نویسندگان بحث در مورد نظریه در زمینه کاربردها برای مشکلات عملی خاص است. این کتاب با تکنیک‌های مختلف کدگذاری در R و MATLAB و شبه الگوریتم‌های عمومی برای امور مالی مدرن کامل شده است. توصیف ابزارهای مالی قیمت گذاری شده در سراسر کتاب، مدل کلاسیک بلک-اسکولز-مرتون، سپس به روشی منحصر به فرد در دسترس و قابل فهم ارائه شده است. سپس، نوسانات ضمنی، سطوح نوسانات محلی، و روش‌های کلی معکوس کردن معادلات دیفرانسیل جزئی (PDE) مورد بحث قرار می‌گیرند. دو روش اساسی برای محاسبه قیمت گزینه‌ها و سایر مشتقه‌ها همراه با ارائه دقیق موضوعات معمول در مشتقات با درآمد ثابت، مدل‌های کلاسیک، مدیریت پرتفوی و پرتفوی پوشش‌دهی به نمایش گذاشته می‌شوند. این کتاب با چندین مدل جدید و پیشرفته از ادبیات فعلی مانند PDE غیرخطی برای مدل‌های نوسانات تصادفی در بازار کارمزد معامله و PDE در یک پرش- انتشار با مدل‌های نوسانات تصادفی به پایان می‌رسد. بیش از 300 مثال و تمرین وجود دارد که برای دانش‌آموز مبتدی و سرمایه‌دار تمرین‌کننده مناسب است’– بیشتر بخوانید…