دانلود کتاب Robustness in Econometrics – استحکام در اقتصاد سنجی

This book presents recent research on robustness in econometrics. Robust data processing techniques i.e., techniques that yield results minimally affected by outliers and their applications to real-life economic and financial situations are the main focus of this book. The book also discusses applications of more traditional statistical techniques to econometric problems.

Econometrics is a branch of economics that uses mathematical (especially statistical) methods to analyze economic systems, to forecast economic and financial dynamics, and to develop strategies for achieving desirable economic performance. In day-by-day data, we often encounter outliers that do not reflect the long-term economic trends, e.g., unexpected and abrupt fluctuations. As such, it is important to develop robust data processing techniques that can accommodate these fluctuations.

این کتاب تحقیقات اخیر در مورد استحکام در اقتصاد سنجی را ارائه می دهد. تکنیک‌های پردازش داده‌های قوی، به عنوان مثال، تکنیک‌هایی که نتایج را به حداقل می‌رسانند که تحت تأثیر عوامل پرت و کاربرد آن‌ها در موقعیت‌های اقتصادی و مالی زندگی واقعی هستند، تمرکز اصلی این کتاب است. این کتاب همچنین کاربردهای تکنیک‌های آماری سنتی‌تر را در مسائل اقتصادسنجی مورد بحث قرار می‌دهد.

اقتصادسنجی شاخه‌ای از علم اقتصاد است که از روش‌های ریاضی (به ویژه آماری) برای تجزیه و تحلیل سیستم‌های اقتصادی استفاده می‌کند. برای پیش‌بینی پویایی‌های اقتصادی و مالی و توسعه استراتژی‌هایی برای دستیابی به عملکرد اقتصادی مطلوب. در داده‌های روزانه، ما اغلب با مقادیر پرت مواجه می‌شویم که روندهای بلندمدت اقتصادی را منعکس نمی‌کنند، مثلاً نوسانات غیرمنتظره و ناگهانی. به این ترتیب، توسعه تکنیک‌های پردازش داده قوی که بتواند این نوسانات را تطبیق دهد، مهم است.