توضیحات
This book provides an extensive, systematic overview of the modern theory of telegraph processes and their multidimensional counterparts, together with numerous fruitful applications in financial modelling. Focusing on stochastic processes of bounded variation instead of classical diffusion, ormore generally,Lvy processes, has two obvious benefits. First, the mathematical technique is much simpler, which helps to concentrate on the key problems of stochastic analysis and applications, including financial market modelling. Second, this approach overcomes some shortcomings of the (parabolic) nature of classical diffusions that contradict physical intuition, such as infinite propagation velocity and infinite total variation of paths. In this second edition, some sections of the previous text are included without any changes, while most others have been expanded and significantly revised. These are supplemented by predominantly new results concerning piecewise linear processes with arbitrary sequences of velocities, jump amplitudes, and switching intensities. The chapter on functionals of the telegraph process has been significantly expanded by adding sections on exponential functionals, telegraph meanders and running extrema, the times of the first passages of telegraph processes with alternating random jumps, and distribution of the Euclidean distance between two independent telegraph processes. A new chapter on the multidimensional counterparts of the telegraph processes is also included.
The book is intended for graduate students in mathematics, probability, statistics and quantitative finance, and for researchers working at academic institutions, in industry and engineering. It can also be used by university lecturers and professionals in various applied areas.
————————————————————–
ترجمه ماشینی :
این کتاب مروری منظم و گسترده از نظریه مدرن فرآیندهای تلگراف و همتایان چند بعدی آن، همراه با کاربردهای پربار متعدد در مدلسازی مالی ارائه میکند. تمرکز بر فرآیندهای تصادفی تغییرات محدود به جای انتشار کلاسیک، یا به طور کلی، فرآیندهای Lvy، دو مزیت آشکار دارد. اول، تکنیک ریاضی بسیار سادهتر است، که به تمرکز روی مشکلات کلیدی تحلیل تصادفی و کاربردها، از جمله مدلسازی بازار مالی کمک میکند. دوم، این رویکرد بر برخی از کاستیهای ماهیت (پارابولیک) انتشارات کلاسیک که با شهود فیزیکی در تضاد است، غلبه میکند، مانند سرعت انتشار بینهایت و تنوع کل نامحدود مسیرها. در این ویرایش دوم، برخی از بخشهای متن قبلی بدون هیچ تغییری گنجانده شده است، در حالی که بیشتر بخشهای دیگر بسط یافته و به طور قابل توجهی اصلاح شدهاند. این نتایج عمدتاً جدید در مورد فرآیندهای خطی تکه تکه با توالی های دلخواه از سرعت ها، دامنه های پرش و شدت سوئیچینگ تکمیل می شوند. فصل مربوط به عملکردهای فرآیند تلگراف با افزودن بخش هایی در مورد تابع های نمایی، پیچ و خم های تلگراف و اکسترم های در حال اجرا، زمان های اولین گذر فرآیندهای تلگراف با پرش های تصادفی متناوب، و توزیع فاصله اقلیدسی بین دو فرآیند مستقل تلگراف به طور قابل توجهی گسترش یافته است. . فصل جدیدی در مورد همتایان چند بعدی فرآیندهای تلگراف نیز گنجانده شده است. این کتاب برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی در ریاضیات، احتمالات، آمار و مالی کمی و برای محققانی که در موسسات دانشگاهی، صنعت و مهندسی کار می کنند در نظر گرفته شده است. همچنین می تواند توسط اساتید دانشگاه و متخصصان در زمینه های مختلف کاربردی استفاده شود.
tag : دانلود کتاب فرآیندهای تلگراف و قیمت گذاری گزینه , Download فرآیندهای تلگراف و قیمت گذاری گزینه , دانلود فرآیندهای تلگراف و قیمت گذاری گزینه , Download Telegraph Processes and Option Pricing Book , فرآیندهای تلگراف و قیمت گذاری گزینه دانلود , buy فرآیندهای تلگراف و قیمت گذاری گزینه , خرید کتاب فرآیندهای تلگراف و قیمت گذاری گزینه , دانلود کتاب Telegraph Processes and Option Pricing , کتاب Telegraph Processes and Option Pricing , دانلود Telegraph Processes and Option Pricing , خرید Telegraph Processes and Option Pricing , خرید کتاب Telegraph Processes and Option Pricing ,
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.