توضیحات
Tap into the power of the most popular stochastic volatility model for pricing equity derivatives Since its introduction in 1993, the Heston model has become a popular model for pricing equity derivatives, and the most popular stochastic volatility model in financial engineering. This vital resource provides a thorough derivation of the original model, and includes the most important extensions and refinements that have allowed the model to produce option prices that are more accurate and volatility surfaces that better reflect market conditions. The book’s material is drawn from research papers and many of the models covered and the computer codes are unavailable from other sources.
The book is light on theory and instead highlights the implementation of the models. All of the models found here have been coded in Matlab and C#. This reliable resource offers an understanding of how the original model was derived from Ricatti equations, and shows how to implement implied and local volatility, Fourier methods applied to the model, numerical integration schemes, parameter estimation, simulation schemes, American options, the Heston model with time-dependent parameters, finite difference methods for the Heston PDE, the Greeks, and the double Heston model.
A groundbreaking book dedicated to the exploration of the Heston model–a popular model for pricing equity derivatives Includes a companion website, which explores the Heston model and its extensions all coded in Matlab and C# Written by Fabrice Douglas Rouah a quantitative analyst who specializes in financial modeling for derivatives for pricing and risk management Engaging and informative, this is the first book to deal exclusively with the Heston Model and includes code in Matlab and C# for pricing under the model, as well as code for parameter estimation, simulation, finite difference methods, American options, and more.
————————————————————–
ترجمه ماشینی :
از قدرت محبوب ترین مدل نوسانات تصادفی برای قیمت گذاری مشتقات سهام استفاده کنید از زمان معرفی آن در سال 1993، مدل هستون به یک مدل محبوب برای قیمت گذاری مشتقات سهام و محبوب ترین مدل نوسانات تصادفی در مالی تبدیل شده است. مهندسی. این منبع حیاتی استنتاج کاملی از مدل اصلی ارائه میکند و شامل مهمترین بسطها و اصلاحاتی است که به مدل اجازه میدهد قیمتهای اختیاری دقیقتر و سطوح نوسانی که شرایط بازار را بهتر منعکس میکند تولید کند. مطالب کتاب از مقالات تحقیقاتی استخراج شده است و بسیاری از مدل های پوشش داده شده و کدهای کامپیوتری از منابع دیگر در دسترس نیستند. این کتاب در تئوری سبک است و در عوض اجرای مدل ها را برجسته می کند. همه مدل های موجود در اینجا در Matlab و C# کدگذاری شده اند. این منبع قابل اعتماد درک چگونگی استخراج مدل اصلی از معادلات ریکاتی را ارائه می دهد و نحوه اجرای نوسانات ضمنی و محلی، روش های فوریه اعمال شده در مدل، طرح های ادغام عددی، تخمین پارامتر، طرح های شبیه سازی، گزینه های آمریکایی، مدل هستون را نشان می دهد. با پارامترهای وابسته به زمان، روشهای تفاضل محدود برای PDE هستون، یونانیها و مدل هستون دوگانه. یک کتاب پیشگامانه اختصاص داده شده به کاوش در مدل هستون – یک مدل محبوب برای قیمت گذاری مشتقات سهام شامل یک وب سایت همراه است که مدل Heston و برنامه های افزودنی آن را بررسی می کند که همه در Matlab و C# کدگذاری شده اند نوشته شده توسط Fabrice Douglas Rouah، یک تحلیلگر کمی که متخصص در مدل سازی مالی برای مشتقات برای قیمت گذاری و مدیریت ریسک جذاب و آموزنده، این اولین کتابی است که به طور انحصاری به مدل هستون می پردازد و شامل کدهایی در Matlab و C# برای قیمت گذاری تحت مدل، و همچنین کدهایی برای تخمین پارامتر، شبیه سازی، روش های تفاضل محدود، گزینه های آمریکایی و موارد دیگر.
tag : دانلود کتاب مدل هستون و برنامه های افزودنی آن در متلب و سی شارپ , Download مدل هستون و برنامه های افزودنی آن در متلب و سی شارپ , دانلود مدل هستون و برنامه های افزودنی آن در متلب و سی شارپ , Download The Heston Model and Its Extensions in MATLAB and C# Book , مدل هستون و برنامه های افزودنی آن در متلب و سی شارپ دانلود , buy مدل هستون و برنامه های افزودنی آن در متلب و سی شارپ , خرید کتاب مدل هستون و برنامه های افزودنی آن در متلب و سی شارپ , دانلود کتاب The Heston Model and Its Extensions in MATLAB and C# , کتاب The Heston Model and Its Extensions in MATLAB and C# , دانلود The Heston Model and Its Extensions in MATLAB and C# , خرید The Heston Model and Its Extensions in MATLAB and C# , خرید کتاب The Heston Model and Its Extensions in MATLAB and C# ,
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.