توضیحات
The Sharpe Ratio: Statistics and Applications is the most widely used metric for comparing the performance of financial assets. The Markowitz portfolio is the portfolio with the highest Sharpe ratio. The Sharpe Ratio: Statistics and Applications examines the statistical properties of the Sharpe ratio and Markowitz portfolio, both under the simplifying assumption of Gaussian returns, and asymptotically. Connections are drawn between the financial measures and classical statistics including Student’s t, Hotelling’s T^2 and the Hotelling-Lawley trace. The robustness of these statistics to heteroskedasticity, autocorrelation, fat tails and skew of returns are considered. The construction of portfolios to maximize the Sharpe is expanded from the usual static unconditional model to include subspace constraints, hedging out assets, and the use of conditioning information on both expected returns and risk. The Sharpe Ratio: Statistics and Applications is the most comprehensive treatment of the statistical properties of the Sharpe ratio and Markowitz portfolio ever published.
Features:
1. Material on single asset problems, market timing, unconditional and conditional portfolio problems, hedged portfolios.
2. Inference via both Frequentist and Bayesian paradigms.
3. A comprehensive treatment of overoptimism and overfitting of trading strategies.
4. Advice on backtesting strategies.
5. Dozens of examples and hundreds of exercises for self study.
The Sharpe Ratio: Statistics and Applications is an essential reference for the practicing quant strategist and the researcher alike, and an invaluable textbook for the student.
————————————————————–
ترجمه ماشینی :
نسبت شارپ: آمار و کاربردها پرکاربردترین معیار برای مقایسه عملکرد داراییهای مالی است. نمونه کارها مارکویتز پرتفویی است که بالاترین نسبت شارپ را دارد. نسبت شارپ: آمار و کاربردها ویژگیهای آماری نسبت شارپ و پورتفولیوی مارکویتز را، هم با فرض سادهسازی بازده گاوسی و هم بهصورت مجانبی بررسی میکند. ارتباط بین معیارهای مالی و آمارهای کلاسیک از جمله T Student، Hotelling’s T^2 و ردیابی Hotelling-Lawley ایجاد شده است. استحکام این آمار نسبت به ناهمگونی، همبستگی خودکار، دم چربی و چولگی بازده در نظر گرفته شده است
tag : دانلود کتاب نسبت شارپ: آمار و کاربردها , Download نسبت شارپ: آمار و کاربردها , دانلود نسبت شارپ: آمار و کاربردها , Download The Sharpe Ratio: Statistics and Applications Book , نسبت شارپ: آمار و کاربردها دانلود , buy نسبت شارپ: آمار و کاربردها , خرید کتاب نسبت شارپ: آمار و کاربردها , دانلود کتاب The Sharpe Ratio: Statistics and Applications , کتاب The Sharpe Ratio: Statistics and Applications , دانلود The Sharpe Ratio: Statistics and Applications , خرید The Sharpe Ratio: Statistics and Applications , خرید کتاب The Sharpe Ratio: Statistics and Applications ,
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.