توضیحات
Few financial mathematical books have discussed mathematically acceptable boundary conditions for the degenerate diffusion equations in finance. In The Time-Discrete Method of Lines for Options and Bonds, Gunter H Meyer examines PDE models for financial derivatives and shows where the Fichera theory requires the pricing equation at degenerate boundary points, and what modifications of it lead to acceptable tangential boundary conditions at non-degenerate points on computational boundaries when no financial data are available.
Extensive numerical simulations are carried out with the method of lines to examine the influence of the finite computational domain and of the chosen boundary conditions on option and bond prices in one and two dimensions, reflecting multiple assets, stochastic volatility, jump diffusion and uncertain parameters. Special emphasis is given to early exercise boundaries, prices and their derivatives near expiration. Detailed graphs and tables are included which may serve as benchmark data for solutions found with competing numerical methods.
Readership: Advanced mathematics and quantitative finance graduates, researchers, and practising financial pracitioners.
————————————————————–
ترجمه ماشینی :
تعداد کمی از کتابهای ریاضی مالی شرایط مرزی قابل قبول ریاضی را برای معادلات انتشار منحط در امور مالی مورد بحث قرار دادهاند. در روش گسسته زمانی خطوط برای اختیارها و اوراق قرضه، گونتر اچ مایر مدلهای PDE را برای مشتقات مالی بررسی میکند و نشان میدهد که نظریه فیچرا در کجا به معادله قیمتگذاری در نقاط مرزی منحط نیاز دارد، و چه تغییراتی در آن منجر به شرایط مرزی مماسی قابلقبول میشود. – نقاط انحطاط در مرزهای محاسباتی زمانی که هیچ داده مالی در دسترس نیست. شبیهسازیهای عددی گستردهای با روش خطوط برای بررسی تأثیر دامنه محاسباتی محدود و شرایط مرزی انتخابی بر قیمتهای اختیار و اوراق قرضه در یک و دو بعد انجام میشود که منعکسکننده داراییهای متعدد، نوسانات تصادفی، انتشار پرش و نامشخص است. مولفه های. تاکید ویژه بر مرزهای اولیه تمرین، قیمت ها و مشتقات آنها نزدیک به انقضا شده است. نمودارها و جداول مفصلی گنجانده شده است که ممکن است به عنوان داده های معیار برای
tag : دانلود کتاب روش گسسته زمانی خطوط برای گزینه ها و اوراق قرضه , Download روش گسسته زمانی خطوط برای گزینه ها و اوراق قرضه , دانلود روش گسسته زمانی خطوط برای گزینه ها و اوراق قرضه , Download The Time-Discrete Method of Lines for Options and Bonds Book , روش گسسته زمانی خطوط برای گزینه ها و اوراق قرضه دانلود , buy روش گسسته زمانی خطوط برای گزینه ها و اوراق قرضه , خرید کتاب روش گسسته زمانی خطوط برای گزینه ها و اوراق قرضه , دانلود کتاب The Time-Discrete Method of Lines for Options and Bonds , کتاب The Time-Discrete Method of Lines for Options and Bonds , دانلود The Time-Discrete Method of Lines for Options and Bonds , خرید The Time-Discrete Method of Lines for Options and Bonds , خرید کتاب The Time-Discrete Method of Lines for Options and Bonds ,
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.