توضیحات
This text presents modern developments in time series analysis and focuses on their application to economic problems. The book first introduces the fundamental concept of a stationary time series and the basic properties of covariance, investigating the structure and estimation of autoregressive-moving average (ARMA) models and their relations to the covariance structure. The book then moves on to non-stationary time series, highlighting its consequences for modeling and forecasting and presenting standard statistical tests and regressions. Next, the text discusses volatility models and their applications in the analysis of financial market data, focusing on generalized autoregressive conditional heteroskedastic (GARCH) models. The second part of the text devoted to multivariate processes, such as vector autoregressive (VAR) models and structural vector autoregressive (SVAR) models, which have become the main tools in empirical macroeconomics. The text concludes with a discussion of co-integrated models and the Kalman Filter, which is being used with increasing frequency. Mathematically rigorous, yet application-oriented, this self-contained text will help students develop a deeper understanding of theory and better command of the models that are vital to the field. Assuming a basic knowledge of statistics and/or econometrics, this text is best suited for advanced undergraduate and beginning graduate students.
————————————————————–
ترجمه ماشینی :
این متن تحولات مدرن را در تجزیه و تحلیل سری زمانی ارائه می دهد و بر کاربرد آنها در مشکلات اقتصادی متمرکز است. این کتاب ابتدا مفهوم اساسی یک سری زمانی ثابت و خصوصیات اساسی کوواریانس را معرفی می کند ، در مورد ساختار و تخمین مدل های متوسط حرکت خود (ARMA) و روابط آنها با ساختار کواریانس بررسی می شود. این کتاب سپس به سریال های زمانی غیر ثابت منتقل می شود و پیامدهای آن را برای مدل سازی و پیش بینی و ارائه تست های آماری استاندارد و رگرسیون برجسته می کند. در مرحله بعد ، متن در مورد مدل های نوسانات و کاربردهای آنها در تجزیه و تحلیل داده های بازار مالی ، با تمرکز بر روی مدلهای ناهمگن مشروط مشروط (GARCH) تعمیم یافته ، بحث می کند. بخش دوم متن اختصاص داده شده به فرآیندهای چند متغیره ، مانند مدل های وکتور اتورگرایی (VAR) و مدل های وکتور ساختاری (SVAR) ، که به ابزارهای اصلی در اقتصاد کلان تجربی تبدیل شده اند. متن با بحث در مورد مدل های یکپارچه و فیلتر کالمن نتیجه می گیرد که با افزایش فرکانس مورد استفاده قرار می گیرد. این متن خودمختار از نظر ریاضی دقیق و در عین حال کاربردی ، به دانشجویان کمک می کند تا درک عمیق تری از تئوری و فرمان بهتر مدلهایی که برای این زمینه حیاتی هستند ، توسعه دهند. با فرض دانش اساسی در مورد آمار و/یا اقتصاد سنجی ، این متن برای دانشجویان پیشرفته کارشناسی و شروع کارشناسی ارشد مناسب است.
tag : دانلود کتاب اقتصاد سنجی سری زمانی , Download اقتصاد سنجی سری زمانی , دانلود اقتصاد سنجی سری زمانی , Download Time Series Econometrics Book , اقتصاد سنجی سری زمانی دانلود , buy اقتصاد سنجی سری زمانی , خرید کتاب اقتصاد سنجی سری زمانی , دانلود کتاب Time Series Econometrics , کتاب Time Series Econometrics , دانلود Time Series Econometrics , خرید Time Series Econometrics , خرید کتاب Time Series Econometrics ,
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.