دانلود کتاب VaR Methodology for Non-Gaussian Finance – متدولوژی VaR برای امور مالی غیر گاوسی

توضیحات

With the impact of the recent financial crises, more attention must be given to new models in finance rejecting Black-Scholes-Samuelson assumptions leading to what is called non-Gaussian finance. With the growing importance of Solvency II, Basel II and III regulatory rules for insurance companies and banks, value at risk (VaR) one of the most popular risk indicator techniques plays a fundamental role in defining appropriate levels of equities. The aim of this book is to show how new VaR techniques can be built more appropriately for a crisis situation.
VaR methodology for non-Gaussian finance looks at the importance of VaR in standard international rules for banks and insurance companies; gives the first non-Gaussian extensions of VaR and applies several basic statistical theories to extend classical results of VaR techniques such as the NP approximation, the Cornish-Fisher approximation, extreme and a Pareto distribution. Several non-Gaussian models using Copula methodology, Lvy processes along with particular attention to models with jumps such as the Merton model are presented; as are the consideration of time homogeneous and non-homogeneous Markov and semi-Markov processes and for each of these models.

Contents

1. Use of Value-at-Risk (VaR) Techniques for Solvency II, Basel II and III.
2. Classical Value-at-Risk (VaR) Methods.
3. VaR Extensions from Gaussian Finance to Non-Gaussian Finance.
4. New VaR Methods of Non-Gaussian Finance.
5. Non-Gaussian Finance: Semi-Markov Models.

About the Authors

Marine Habart-Corlosquet is a Qualified and Certified Actuary at BNP Paribas Cardif, Paris, France. She is co-director of EURIA (Euro-Institut dActuariat, University of West Brittany, Brest, France), and associate researcher at Telecom Bretagne (Brest, France) as well as a board member of the French Institute of Actuaries. She teaches at EURIA, Telecom Bretagne and Ecole Centrale Paris (France). Her main research interests are pandemics, Solvency II internal models and ALM issues for insurance companies.
Jacques Janssen is now Honorary Professor at the Solvay Business School (ULB) in Brussels, Belgium, having previously taught at EURIA (Euro-Institut dActuariat, University of West Brittany, Brest, France) and Telecom Bretagne (Brest, France) as well as being a director of Jacan Insurance and Finance Services, a consultancy and training company.
Raimondo Manca is Professor of mathematical methods applied to economics, finance and actuarial science at University of Roma La Sapienza in Italy. He is associate editor for the journal Methodology and Computing in Applied Probability. His main research interests are multidimensional linear algebra, computational probability, application of stochastic processes to economics, finance and insurance and simulation models.ترجمه ماشینی :

با تأثیر بحران‌های مالی اخیر، باید توجه بیشتری به مدل‌های جدید در امور مالی مبذول شود که مفروضات بلک-اسکولز-ساموئلسون را رد می‌کنند که منجر به آنچه که مالی غیر گاوسی نامیده می‌شود. با اهمیت روزافزون قوانین نظارتی Solvency II، Basel II و III برای شرکت‌های بیمه و بانک‌ها، ارزش در معرض خطر (VaR) یکی از محبوب‌ترین تکنیک‌های شاخص ریسک، نقش اساسی در تعریف سطوح مناسب سهام ایفا می‌کند. هدف این کتاب نشان دادن این است که چگونه تکنیک‌های جدید VaR می‌توانند به‌طور مناسب‌تری برای شرایط بحرانی ساخته شوند.
روش‌شناسی VaR برای امور مالی غیر گاوسی به اهمیت VaR در قوانین استاندارد بین‌المللی برای بانک‌ها و شرکت‌های بیمه می‌پردازد. اولین پسوندهای غیر گاوسی VaR را ارائه می‌کند و چندین نظریه آماری اساسی را برای گسترش نتایج کلاسیک تکنیک‌های VaR مانند تقریب NP، تقریب کورنیش-فیشر، شدید و توزیع پارتو به کار می‌برد. چندین مدل غیر گاوسی با استفاده از روش کوپولا، فرآیندهای Lvy همراه با توجه ویژه به مدل‌های دارای پرش مانند مدل مرتون ارائه شده‌اند. همانطور که در نظر گرفتن زمان همگن و غیر همگن فرآیندهای مارکوف و نیمه مارکوف و برای هر یک از این مدل ها.

مطالب

1. استفاده از تکنیک های ارزش در معرض خطر (VaR) برای Solvency II، Basel II و III.
2. روش‌های کلاسیک ارزش در معرض خطر (VaR).
3. برنامه های افزودنی VaR از مالی گاوسی به مالی غیر گاوسی.
4. روش‌های جدید VaR در امور مالی غیر گاوسی.
5. امور مالی غیر گاوسی: مدل های نیمه مارکوف.

درباره نویسندگان

Marine Habart-Corlosquet یک آکچوئر واجد شرایط و گواهی در BNP Paribas Cardif، پاریس، فرانسه است. او یکی از مدیران EURIA (Euro-Institut dActuariat، دان

tag : دانلود کتاب متدولوژی VaR برای امور مالی غیر گاوسی , Download متدولوژی VaR برای امور مالی غیر گاوسی , دانلود متدولوژی VaR برای امور مالی غیر گاوسی , Download VaR Methodology for Non-Gaussian Finance Book , متدولوژی VaR برای امور مالی غیر گاوسی دانلود , buy متدولوژی VaR برای امور مالی غیر گاوسی , خرید کتاب متدولوژی VaR برای امور مالی غیر گاوسی , دانلود کتاب VaR Methodology for Non-Gaussian Finance , کتاب VaR Methodology for Non-Gaussian Finance , دانلود VaR Methodology for Non-Gaussian Finance , خرید VaR Methodology for Non-Gaussian Finance , خرید کتاب VaR Methodology for Non-Gaussian Finance ,