توضیحات
This book offers a rigorous and self-contained presentation of stochastic integration and stochastic calculus within the general framework of continuous semimartingales. The main tools of stochastic calculus, including Its formula, the optional stopping theorem and Girsanovs theorem, are treated in detail alongside many illustrative examples. The book also contains an introduction to Markov processes, with applications to solutions of stochastic differential equations and to connections between Brownian motion and partial differential equations. The theory of local times of semimartingales is discussed in the last chapter. Since its invention by It, stochastic calculus has proven to be one of the most important techniques of modern probability theory, and has been used in the most recent theoretical advances as well as in applications to other fields such as mathematical finance. Brownian Motion, Martingales, and Stochastic Calculus provides a strong theoretical background to the reader interested in such developments. Beginning graduate or advanced undergraduate students will benefit from this detailed approach to an essential area of probability theory. The emphasis is on concise and efficient presentation, without any concession to mathematical rigor. The material has been taught by the author for several years in graduate courses at two of the most prestigious French universities. The fact that proofs are given with full details makes the book particularly suitable for self-study. The numerous exercises help the reader to get acquainted with the tools of stochastic calculus.
————————————————————–
ترجمه ماشینی :
این کتاب ارائهای دقیق و مستقل از ادغام تصادفی و حساب تصادفی در چارچوب کلی نیمهمارتینگاهای پیوسته ارائه میدهد. ابزارهای اصلی حساب تصادفی، از جمله فرمول آن، قضیه توقف اختیاری و قضیه گیرسانوف، در کنار مثالهای گویا فراوان به تفصیل بررسی شدهاند. این کتاب همچنین شامل مقدمه ای بر فرآیندهای مارکوف، با کاربردهایی برای حل معادلات دیفرانسیل تصادفی و اتصالات بین حرکت براونی و معادلات دیفرانسیل جزئی است. نظریه زمان های محلی نیمه مارتینگا ها در فصل آخر مورد بحث قرار گرفته است. از زمان اختراع آن توسط It، حساب تصادفی ثابت کرده است که یکی از مهم ترین تکنیک های نظریه احتمالات مدرن است و در جدیدترین پیشرفت های نظری و همچنین در کاربردهای دیگر در زمینه های مالی مانند مالی ریاضی مورد استفاده قرار گرفته است. حرکت براونی، مارتینگالس، و حساب تصادفی یک پیشینه نظری قوی برای خواننده علاقه مند به چنین تحولاتی فراهم می کند. دانشجویان مبتدی فارغ التحصیل یا پیشرفته در مقطع کارشناسی از این رویکرد دقیق به یک حوزه ضروری از نظریه احتمال بهره مند خواهند شد. تاکید بر ارائه مختصر و کارآمد، بدون هیچ گونه اغماض برای دقت ریاضی است. این مطالب برای چندین سال توسط نویسنده در دوره های تحصیلات تکمیلی در دو تا از معتبرترین دانشگاه های فرانسه تدریس شده است. این واقعیت که شواهد با جزئیات کامل ارائه شده اند، این کتاب را به ویژه برای مطالعه شخصی مناسب می کند. تمرین های متعدد به خواننده کمک می کند تا با ابزارهای حساب تصادفی آشنا شود.
tag : دانلود کتاب حرکت براونی، مارتینگالس، و حساب تصادفی , Download حرکت براونی، مارتینگالس، و حساب تصادفی , دانلود حرکت براونی، مارتینگالس، و حساب تصادفی , Download Brownian Motion, Martingales, and Stochastic Calculus Book , حرکت براونی، مارتینگالس، و حساب تصادفی دانلود , buy حرکت براونی، مارتینگالس، و حساب تصادفی , خرید کتاب حرکت براونی، مارتینگالس، و حساب تصادفی , دانلود کتاب Brownian Motion, Martingales, and Stochastic Calculus , کتاب Brownian Motion, Martingales, and Stochastic Calculus , دانلود Brownian Motion, Martingales, and Stochastic Calculus , خرید Brownian Motion, Martingales, and Stochastic Calculus , خرید کتاب Brownian Motion, Martingales, and Stochastic Calculus ,
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.